华夏蓝筹
(
160311
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-08-27 净值
- 0.9030
- 日排名:( 251 )
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- 基金经理： 巩怀志 刘文动 谭琦 管理人:华夏基金管理有限公司 托管人:交通银行
- 日增长率： -0.99% 回报率：周( -6.91% ) 月( -14.25% ) 季( -21.68% ) 年( -32.11% )
- 累计净值： 2.8170 排名：周( 193 )，月( 179 )，季度( 119 )，一年( 60 )，今年( 69 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
华夏蓝筹：2008年半年度报告摘要
| 基金简称：华夏蓝筹 基金代码：160311 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）2008年半年度报告摘要 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：二○○八年八月二十六日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期自2008年1月1日起至2008年6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 一、基金简介 （一）基金基本情况 基金名称：华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 基金简称：华夏蓝筹 交易代码：160311 基金运作方式：契约型上市开放式基金 基金合同生效日：2007年4月24日 报告期末基金份额总额：17,581,065,273.55份 基金合同存续期：不定期 上市交易所：深圳证券交易所 基金上市日：2007年5月28日 （二）基金产品说明 基金投资目标：追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。 基金投资策略：本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。 业绩比较基准：本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%。 风险收益特征：本基金是混合基金，风险高于货币市场基金和债券基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。 （三）基金管理人有关情况 基金管理人名称：华夏基金管理有限公司 CHINA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. 注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 邮政编码：100032 法定代表人：凌新源 信息披露负责人：廖为 客户服务电话：400-818-6666 传真：010-88066511 国际互联网址：www.ChinaAMC.com 电子邮箱：service@ChinaAMC.com （四）基金托管人有关情况 基金托管人名称：交通银行股份有限公司（简称“交通银行”） 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码：200120 法定代表人：蒋超良 信息披露负责人：张咏东 联系电话：021-68888917 传真：021-58408836 国际互联网址：www.bankcomm.com 电子邮箱：zhangyd@bankcomm.com （五）信息披露 投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站www.ChinaAMC.com查阅本报告。 本报告在基金管理人和基金托管人的住所有置备，投资者可要求查阅、复制。 （六）注册登记机构 注册登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司 办公地址：中国北京西城区金融大街27号投资广场22-23层 二、主要财务指标、基金净值表现 （一）主要财务指标 主要财务指标 2008年1月1日至2008年6月30日 本期利润 -7,778,308,193.36元 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 872,598,147.10元 加权平均份额本期利润 -0.4091元 期末可供分配利润 10,226,248,921.53元 期末可供分配份额利润 0.5817元 期末基金资产净值 17,763,122,344.53元 期末基金份额净值 1.010元 加权平均净值利润率 -32.85% 本期份额净值增长率 -28.82% 基金份额累计净值增长率 7.74% 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -12.55% 1.99% -14.08% 2.05% 1.53% -0.06% 过去三个月 -14.70% 2.23% -15.99% 2.00% 1.29% 0.23% 过去六个月 -28.82% 2.22% -30.62% 1.86% 1.80% 0.36% 自基金合同生效起至今 7.74% 1.81% -8.65% 1.60% 16.39% 0.21% 2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2007年4月24日至2008年6月30日） 注：①华夏蓝筹基金合同于2007年4月24日生效，2007年5月28日开始在深圳证券交易所上市交易，2007年5月28日开始办理赎回业务，2007年5月30日开始办理申购业务。 ②按照华夏蓝筹基金的基金合同规定，华夏蓝筹基金按规定自集中申购期结束后1个月内使投资组合比例符合本基金合同第十四条（二）投资范围、(八)投资禁止行为与比例限制的有关约定。 三、管理人报告 （一）基金管理人及基金经理情况 1、基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、境内首只ETF基金管理人及境内唯一的亚债中国基金投资管理人，华夏基金还于2008年2月获得了特定资产管理业务资格，是业务领域最广泛的基金管理公司。 截至2008年6月30日，公司管理证券投资基金规模超过2023亿元，基金份额持有人户数超过1200万，是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着2只封闭式基金、15只开放式基金、1只创新封闭式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合，公司已经被60多家企业确定为年金投资管理人，并被多家特定客户确定为资产管理人。 2、基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘文动 本基金的基金经理、投资总监 2007-06-12 — 11年 硕士。曾任鹏华基金管理有限公司投资总部副总经理兼机构理财部总监，平安保险集团投资管理中心组合经理助理、平安证券有限责任公司研究员。2006年加入华夏基金管理有限公司，曾任基金兴安基金经理（2006年5月24日至2007年11月21日）、基金兴华基金经理（2007年2月14日至2008年2月27日）。 巩怀志 本基金的基金经理 2007-05-09 — 7年 清华大学MBA。曾任鹏华基金管理有限公司基金经理助理、社保股票组合基金经理。2005年加入华夏基金管理有限公司。 谭琦 本基金的基金经理 2007-09-27 — 5年 CFA，工学硕士。2003年加入华夏基金管理有限公司。历任行业研究员、行业研究主管、基金经理助理。 （二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 （三）公平交易专项说明 1、公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》进一步完善了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》，并严格执行了公平交易的原则和制度。 2、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 3、异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 （四）报告期内基金的业绩表现和投资策略 1、本基金业绩表现 截至2008年6月30日，华夏蓝筹基金份额净值为1.010元，本报告期份额净值增长率为-28.82%，同期业绩比较基准增长率为-30.62%。 2、行情回顾及运作分析 2008年上半年，在国际市场次贷危机和国内通胀压力等各种因素的影响下，A股市场出现了单边下跌的走势，其中跌幅较大的主要是周期性的行业，如地产、交运、有色等，跌幅较小的主要是农业、煤炭和化工等行业。 2008年上半年，本基金坚持以谨慎甄别、控制风险的态度来进行投资。通过仓位调整减少了对系统性风险的暴露，较为前瞻性的布局了对煤炭、农资板块的超配，回避了对航空、水运和有色的持仓，坚持了对地产股的低配，取得较好的相对回报，但净值的绝对损失依然较大。 3、市场展望和投资策略 展望未来，我们认为中国经济在经历了多年的高速成长之后，正在进入一个新的阶段，即从单纯追求GDP增长到合理配置资源的阶段，从积累货币财富到追求社会与环境和谐发展的阶段。这是中国社会改革与发展的必由之路，这并不是弯路，更不是错路。所以我们认为，在市场各种嘈杂的声音中，过于放大困难的影响是不可取的；被市场的极端情绪左右也是不可取的。 本基金会在“自上而下”的研判宏观经济走势的同时，“自下而上”的精选个股的投资机会，继续在严格管理风险的前提下追求可实现的收益。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，华夏蓝筹基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 （五）为投资人提供的服务 2008年上半年，在市场持续调整的情况下，华夏基金以深入的投资研究为基础，加强了市场分析与风险管理，尽力为投资人分散投资风险，旗下基金整体表现在同业中位居前列。 1、根据中国银河证券基金研究中心的统计，截至2008年6月30日，在同期可比的全部股票及混合型开放式基金中，华夏回报基金表现最为抗跌，位列平衡型基金第1名，华夏回报二号基金位列平衡型基金第4名；华夏基金旗下主动管理的股票型基金中，华夏大盘精选基金、华夏复兴基金、华夏成长基金及华夏优势增长基金排名均在同类基金前1/10；华夏红利基金及华夏蓝筹基金在偏股型基金中分别位列第2名和第4名。 2、截至2008年6月底，在中国银河证券基金研究中心过去一年的星级评价中，华夏基金旗下参与评价的8只开放式基金中，有7只基金获得了五星级评价，1只基金获得了四星级评价。 2008年上半年，华夏基金继续采取多种手段，不断提高客户服务水平，全力打造高质量的客户服务品牌。 1、在服务行业权威评选中获得多项荣誉： （1）荣获中国信息协会和中国服务贸易协会评选的“中国最佳客户服务奖”和“中国最佳客户服务中心奖”。 （2）荣获中国信息化推进联盟客户关系管理专业委员会评选的“2008中国最佳呼叫中心奖”。 2、扩充客户服务团队，强化人员培训，提高人工服务水平。 3、继续采取多种手段，全面提升服务质量： （1）升级客服电话系统，改进人工电话接听流程，为客户提供更稳定、更优质的电话咨询服务。 （2）针对市场变化和客户关心的问题，提供多种形式的网站服务内容，提高服务的针对性和时效性。 （3）推广电子对账单，推出短信对账单新服务，提供多种订制环保对账单的方式，方便持有人选择更及时、更高效的环保对账单。 （4）调整对账单内容，使对账单更加通俗易懂，更好地满足持有人的需要。 2008年上半年，华夏基金凭借优良的业绩和稳健的经营，荣获国内外多家机构评选的多个奖项： 1、2008年1月，华夏基金获得由《中国证券报》等机构共同评选的“2007年度十大金牛基金公司奖”。 2、2008年1月，在《证券时报》主办的“2007年度中国明星基金暨最佳托管银行评选”中，华夏基金荣获“中国基金业十年持续回报明星基金奖”及“十大明星基金公司奖”。 3、2008年1月，在《21世纪经济报道》主办的“中国赢基金奖”的评比中，华夏基金获得“2007年中国基金公司综合实力大奖”等四项大奖。 4、2008年1月，在和讯网举办的“2007年度财经风云榜”评选活动中，华夏基金获得“2007年度中国十大品牌基金公司奖”。 5、2008年2月，在新浪财经“2007理财产品评选之基金公司评选”中，华夏基金获得“最受网友信赖的十大基金公司奖”。 6、2008年3月，在亚洲权威资产管理杂志《亚洲资产管理》(Asia Asset Management)的评选中，华夏基金获得“中国增长最快速基金管理公司”、“亚洲地区最具创新投资者教育”等四项大奖。 7、2008年3月，在《上海证券报》主办的第五届“中国基金业金基金评选”中，华夏基金获得“中国最佳基金公司TOP大奖”和“中国基金业十年杰出贡献基金公司奖”。 8、2008年4月，在亚洲权威财经杂志《亚洲投资者》（Asian Investor）举办的“2008年度投资成就奖”评选中，华夏基金获得唯一的“年度中国最佳基金公司奖”，同时还获得了“一年期最佳投资回报奖”。 9、2008年4月，在晨星(中国)和《财富中国》联合举办的基金年度评奖中，华夏基金获得“2007年最佳持续创富基金公司奖”、“2007年最佳风险控制基金公司奖”。 10、2008年5月，“百度2008亿万网民心目中的理财品牌榜”揭晓，华夏基金被评选为“2008亿万网民心目中的中国十大品牌基金公司”。 为树立理性的基金投资理念，增进与投资人之间的交流，2008年上半年，华夏基金在投资者理财服务方面加大投入。华夏基金借公司成立十周年之际，在全国30个城市举办了31场以“五星基金聚华夏──十年信任十年回报”为主题的全国巡回策略报告会，持续进行基金理财知识的宣讲。 华夏基金在“5.12”四川汶川地震发生后，华夏基金公司和员工及时向灾区捐赠总计超过350万元，捐赠了80万册《地震灾害心理救助手册》以及大量灾区急需防暑降温用品。同时，华夏基金通过公告、客服电话、网站、在成都设立咨询服务专柜等多种方式，寻找灾区持有人，妥善处理了投资人基金资产的灾后事宜。 四、托管人报告 2008年上半年度，基金托管人在华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 2008年上半年度，华夏基金管理有限公司在华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 2008年上半年度，由华夏基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）的半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 五、财务会计报告 （一）基金会计报表 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 资产负债表 2008年6月30日 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 项目 附注 本报告期期末余额 上年年末余额 资产 银行存款 - - 结算备付金 4,946,826,369.76 3,364,763,394.39 存出保证金 6,813,183.37 10,675,142.16 交易性金融资产 12,878,803,107.02 26,251,640,462.15 其中：股票投资 11,522,317,331.27 24,502,125,180.32 债券投资 1,356,485,775.75 1,749,515,281.83 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 1,576,078.04 9,238,105.11 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 4,446,482.82 68,681,605.88 应收利息 30,527,908.87 25,020,355.92 应收股利 408,030.26 - 应收申购款 7,016,510.56 20,095,955.49 其他资产 - - 资产总计 17,876,417,670.70 29,750,115,021.10 负债及所有者权益 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 14,195,811.55 11,899,747.76 应付赎回款 16,650,808.31 248,575,197.47 应付管理人报酬 23,264,234.48 36,282,814.10 应付托管费 3,877,372.43 6,047,135.69 应付销售服务费 - - 应付交易费用 53,223,730.77 42,174,989.16 应交税费 165,946.29 165,946.29 应付利息 - - 应付利润 - - 其他负债 1,917,422.34 2,698,150.13 负债合计 113,295,326.17 347,843,980.60 所有者权益： 实收基金 7,536,873,423.00 8,882,900,452.48 未分配利润 10,226,248,921.53 20,519,370,588.02 所有者权益合计 17,763,122,344.53 29,402,271,040.50 （2008年6月30日每份基金份额净值：1.010元） （2007年末每份基金份额净值：1.419元） 负债及所有者权益合计 17,876,417,670.70 29,750,115,021.10 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 利润表 2008年1月1日至2008年6月30日止期间 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 项目 附注 本报告期金额 上年同期金额 一、收入 1.利息收入（合计） 53,080,066.54 30,226,252.26 其中：存款利息收入 30,218,203.89 27,590,940.38 债券利息收入 22,483,545.65 2,388,595.17 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 378,317.00 246,716.71 2.投资收益（合计） 1,086,789,827.00 523,079,103.53 其中：股票投资收益 1,012,831,256.11 476,159,157.36 债券投资收益 1,301,005.94 3,942,306.48 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6,621,288.87 - 股利收益 66,036,276.08 42,977,639.69 3.公允价值变动收益/损失 (8,650,906,340.46) 845,971,087.69 4.其他收入 8,154,820.64 1,604,148.02 收入合计 (7,502,881,626.28) 1,400,880,591.50 二、费用 1.管理人报酬 (177,355,404.75) (54,005,038.95) 2.托管费 (29,559,234.18) (9,000,839.81) 3.销售服务费 - - 4.交易费用 (63,771,181.37) (101,163,198.27) 5.利息支出 (4,482,870.13) (57,610.94) 其中：卖出回购金融资产支出 (4,482,870.13) (57,610.94) 6.其他费用 (257,876.65) (73,614.64) 费用合计 (275,426,567.08) (164,300,302.61) 三、利润总额 (7,778,308,193.36) 1,236,580,288.89 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 所有者权益（基金净值）变动表 2008年1月1日至2008年6月30日止期间 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 本报告期金额 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 8,882,900,452.48 20,519,370,588.02 29,402,271,040.50 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润总额) - (7,778,308,193.36) (7,778,308,193.36) 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (1,346,027,029.48) (2,514,813,473.13) (3,860,840,502.61) 其中：1、基金申购 853,342,273.16 1,809,669,459.08 2,663,011,732.24 2、基金赎回 (2,199,369,302.64) (4,324,482,932.21) (6,523,852,234.85) 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 7,536,873,423.00 10,226,248,921.53 17,763,122,344.53 上年同期金额 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 500,000,000.00 897,999,526.25 1,397,999,526.25 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润总额) - 1,236,580,288.89 1,236,580,288.89 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 13,495,732,447.44 18,338,918,085.76 31,834,650,533.20 其中：1、基金申购 14,001,959,508.38 19,090,688,126.69 33,092,647,635.07 2、基金赎回 (506,227,060.94) (751,770,040.93) (1,257,997,101.87) 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 - (305,000,000.00) (305,000,000.00) 五、期末所有者权益(基金净值) 13,995,732,447.44 20,168,497,900.90 34,164,230,348.34 注：后附基金会计报表附注为本基金财务会计报告的组成部分。 （二）会计报表附注 （除特别标明外，金额单位为人民币元） 1、财务报表编制基础 2007年7月1日之前，本基金执行原企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》和原基金合同及相关规定(以下统称“原会计准则”)。自2007年7月1日起，本基金执行2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"新会计准则")、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》(以下简称“指引”)、修改后的基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。 本基金自2007年7月1日起按照新会计准则的规定确认、计量和报告本基金的交易或事项。对于因执行新会计准则而发生的会计政策变更，本基金已按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及其他相关规定对2007年4月24日起至2007年6月30日止期间（以下简称“2007年上半年”）的财务报表予以追溯调整。除了要求追溯调整的项目外，本基金2007年上半年的财务报表仍按照原企业会计准则厘定的会计政策编制。同时，本基金已按照新会计准则的要求重述了2007年上半年财务报表的项目分类、名称等列报方式。 对于因首次执行新会计准则而发生的以下会计政策变更，本基金采用追溯调整法进行处理。 将所持有的股票投资、债券投资和衍生工具划分为以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产/负债； 以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原记入所有者权益(基金净值)-“未实现利得(损失)”的公允价值变动记入当期损益。 按新会计准则对按原会计准则列报2007年6月30日的所有者权益(基金净值)，2007年上半年的利润总额的调节过程列示如下： 项目 2007年4月24日(基金合同生效日)至2007年6月30日止期间净损益 2007年6月30日所有者权益 按原会计准则和制度列报的金额 390,609,201.20 34,164,230,348.34 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 845,971,087.69 - 按企业会计准则列报的金额 1,236,580,288.89 34,164,230,348.34 2、重要会计政策和会计估计 本基金本报告期间为2008年1月1日起至2008年6月30日止。上年同期的比较财务报表实际编制期间为2007年4月24日(基金合同生效日)至2007年6月30日。 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与2007年7月1日起，会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 3、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 4、重大关联方关系及关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （1）关联方 关联方名称 与本基金关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中信建投证券有限责任公司(“中信建投证券”) 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构 中信万通证券有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构 中信金通证券有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构 注：华夏基金管理有限公司股东及持股比例如下： 持股单位 权益比例 中信证券股份有限公司 100％ 合计 100％ （2）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 本报告期 股票交易 债券交易 权证交易 债券回购交易 佣金 关联方名称 成交量 占报告期成交量的比例 成交量 占报告期成交量的比例 成交量 占报告期成交量的比例 成交量 占报告期成交量的比例 佣金 占报告期佣金总量的比例 中信建投证券 1,935,175,690.66 10.33% 10,490,750.90 2.97% 1,926,065.21 8.31% 140,000,000.00 4.86% 1,644,893.85 10.50% 上年同期 股票交易 债券交易 权证交易 债券回购交易 佣金 关联方名称 成交量 占报告期成交量的比例 成交量 占报告期成交量的比例 成交量 占报告期成交量的比例 成交量 占报告期成交量的比例 佣金 占报告期佣金总量的比例 中信建投证券 7,389,466,079.11 26.66% 130,806,774.70 25.58% - - 300,000,000.00 69.14% 6,056,527.07 27.05% 注：①上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 ②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 （3）与关联方通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易 本报告期 关联方名称 买卖债券 本期交易量 回购交易 本期交易量 回购利息收入 回购利息支出 交通银行股份有限公司 101,885,295.08 - - - 合计 101,885,295.08 - - - 上年同期本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 （4）关联方报酬 ①基金管理人报酬 项目 本报告期 上年同期 管理费收入 177,355,404.75 54,005,038.95 注:①支付基金管理人华夏基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。 ②基金托管费 项目 本报告期 上年同期 托管费收入 29,559,234.18 9,000,839.81 注:①支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 （5）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 项目 本报告期末 上年同期期末 基金托管人保管的银行存款余额 - 12,605.99 项目 本报告期 上年同期 由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入 159,585.94 192,609.52 注:①本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 ②本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2008年6月30日的相关余额4,946,826,369.76元计入“结算备付金”科目。 （6）关联方持有的基金份额 本报告期 关联方名称 本报告期末持有的基金份额数(份) 占基金总份额比 本期买入份额(份) 本期卖出份额(份) 华夏基金管理有限公司 50,000,000.00 0.28% - - 合计 50,000,000.00 0.28% - - 上年同期 关联方名称 本报告期末持有的基金份额数(份) 占基金总份额比 本期买入份额(份)① 本期卖出份额(份)② 华夏基金管理有限公司 50,000,000.00 0.15% - 66,527,148.00 合计 50,000,000.00 0.15% - 66,527,148.00 注：①本基金管理人于2007年5月10日对投资者持有的原基金兴科基金份额进行了折算。经本基金管理人计算并经本基金托管人交通银行股份有限公司确认，原基金兴科的基金份额按照2.331861811的折算比例进行折算。华夏基金管理有限公司持有原基金兴科49,971,721.00份，折算后116,527,148.00份。 ②本基金管理人于上报告期经代销机构赎回本基金，适用费率0.5%。 本基金管理人主要股东及其控制机构在本报告期期末及上年同期期末未持有基金份额。 5、流通受限制不能自由转让的基金资产 （1）报告期末本基金持有的因认购新发或增发而流通受限的证券 序号 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 股票 1 002223 鱼跃医疗 2008-04-10 2008-07-18 新发流通受限 9.48 20.00 19,071 180,793.08 381,420.00 2 002224 三 力 士 2008-04-17 2008-07-25 新发流通受限 9.38 13.77 18,444 173,004.72 253,973.88 3 002225 濮耐股份 2008-04-17 2008-07-25 新发流通受限 4.79 6.50 46,153 221,072.87 299,994.50 4 002226 江南化工 2008-04-24 2008-08-06 新发流通受限 12.60 14.45 14,727 185,560.20 212,805.15 5 002227 奥 特 迅 2008-04-24 2008-08-06 新发流通受限 14.37 14.05 24,134 346,805.58 339,082.70 6 002228 合兴包装 2008-04-24 2008-08-08 新发流通受限 10.15 10.74 26,049 264,397.35 279,766.26 7 002229 鸿博股份 2008-04-24 2008-08-08 新发流通受限 13.88 13.58 19,853 275,559.64 269,603.74 8 002230 科大讯飞 2008-04-29 2008-08-12 新发流通受限 12.66 30.09 17,585 222,626.10 529,132.65 9 002231 奥维通信 2008-04-29 2008-08-12 新发流通受限 8.46 8.50 21,837 184,741.02 185,614.50 10 002232 启明信息 2008-04-29 2008-08-11 新发流通受限 9.44 12.65 23,382 220,726.08 295,782.30 11 002233 塔牌集团 2008-05-08 2008-08-18 新发流通受限 10.03 9.70 81,297 815,408.91 788,580.90 12 002234 民和股份 2008-05-08 2008-08-18 新发流通受限 10.61 20.24 16,147 171,319.67 326,815.28 13 002235 安妮股份 2008-05-08 2008-08-18 新发流通受限 10.91 10.82 22,243 242,671.13 240,669.26 14 002236 大华股份 2008-05-12 2008-08-20 新发流通受限 24.24 36.00 12,573 304,769.52 452,628.00 15 002237 恒邦股份 2008-05-12 2008-08-20 新发流通受限 25.98 40.97 21,890 568,702.20 896,833.30 16 002238 天威视讯 2008-05-14 2008-08-26 新发流通受限 6.98 12.25 39,463 275,451.74 483,421.75 17 002239 金 飞 达 2008-05-14 2008-08-22 新发流通受限 9.33 8.98 26,180 244,259.40 235,096.40 18 002240 威华股份 2008-05-15 2008-08-25 新发流通受限 15.70 12.19 79,719 1,251,588.30 971,774.61 19 002242 九阳股份 2008-05-20 2008-08-28 新发流通受限 22.54 40.44 47,488 1,070,379.52 1,920,414.72 20 002243 通产丽星 2008-05-20 2008-08-28 新发流通受限 7.78 8.02 39,414 306,640.92 316,100.28 21 002245 澳洋顺昌 2008-05-28 2008-09-05 新发流通受限 16.38 16.02 10,566 173,071.08 169,267.32 22 002246 北化股份 2008-05-29 2008-09-05 新发流通受限 6.95 8.22 37,754 262,390.30 310,337.88 23 002247 帝龙新材 2008-05-30 2008-09-12 新发流通受限 16.05 14.65 11,785 189,149.25 172,650.25 24 002248 华东数控 2008-06-05 2008-09-12 新发流通受限 9.80 10.97 18,001 176,409.80 197,470.97 25 002249 大洋电机 2008-06-10 2008-09-19 新发流通受限 25.60 24.21 29,830 763,648.00 722,184.30 26 002250 联化科技 2008-06-10 2008-09-19 新发流通受限 10.52 12.80 26,001 273,530.52 332,812.80 27 002251 步 步 高 2008-06-11 2008-09-19 新发流通受限 26.08 48.55 22,142 577,463.36 1,074,994.10 28 002252 上海莱士 2008-06-13 2008-09-23 新发流通受限 12.81 24.87 27,141 347,676.21 674,996.67 29 002253 川大智胜 2008-06-13 2008-09-23 新发流通受限 14.75 21.11 11,905 175,598.75 251,314.55 30 002254 烟台氨纶 2008-06-18 2008-09-25 新发流通受限 18.59 27.41 36,308 674,965.72 995,202.28 31 002255 海陆重工 2008-06-18 2008-09-25 新发流通受限 10.46 19.64 19,865 207,787.90 390,148.60 32 000860 顺鑫农业 2007-09-20 2008-09-22 非公开发行流通受限 12.50 14.23 1,513,195 18,914,937.50 21,532,764.85 33 002024 苏宁电器 2008-05-22 2009-05-22 非公开发行流通受限 45.00 41.30 2,600,000 117,000,000.00 107,380,000.00 34 600208 新湖中宝 2007-09-05 2008-09-04 非公开发行流通受限 10.04 5.34 6,400,000 64,240,000.00 34,176,000.00 35 600251 冠农股份 2008-06-06 2009-06-04 非公开发行流通受限 58.00 58.81 115,032 6,671,856.00 6,765,031.92 36 600383 金地集团 2007-07-09 2008-07-04 非公开发行流通受限 13.00 9.07 15,112,000 196,456,000.00 137,065,840.00 37 600489 中金黄金 2008-03-03 2009-03-02 非公开发行流通受限 78.00 49.83 1,585,415 123,662,370.00 79,001,229.45 38 600673 东阳光铝 2007-12-26 2008-12-24 非公开发行流通受限 8.75 6.63 2,719,270 23,793,612.50 18,028,760.10 39 600740 山西焦化 2007-07-20 2008-07-23 非公开发行流通受限 6.35 10.70 16,000,000 101,600,000.00 171,200,000.00 合 计 663,686,944.84 590,120,516.22 （2）报告期末本基金持有的暂时停牌股票 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量 （股） 期末 成本总额 期末 估值总额 600096 云 天 化 2008-03-24 筹划重大资产重组事项 61.60 - - 206,918 4,696,172.15 12,746,148.80 600655 豫园商城 2008-02-25 筹划向特定对象发行股票购买资产 32.44 2008-07-28 29.20 2,449,781 62,402,636.63 79,470,895.64 600785 新华百货 2008-06-30 拟审议重大资产重组预案 16.92 2008-07-25 18.61 1,483,453 33,485,317.62 25,100,024.76 600900 长江电力 2008-05-08 筹划重大资产重组事项 14.65 - - 759,100 10,646,943.42 11,120,815.00 000024 招商地产 2008-06-30 证监会审核公司公开增发事宜 14.94 2008-07-01 14.50 1,431,161 35,089,389.67 21,381,545.34 000792 盐湖钾肥 2008-06-26 重大资产重组 88.12 - - 787,041 36,915,577.55 69,354,052.92 合计 183,236,037.04 219,173,482.46 （3）报告期末债券正回购交易中作为质押的债券 截至2008年6月30日止，本基金没有因从事交易所、银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 （4）估值方法 上述流通受限基金资产估值方法与2007年7月1日起采用的估值方法一致。 六、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金总资产比例 股票 11,522,317,331.27 64.46% 债券 1,356,485,775.75 7.59% 权证 1,576,078.04 0.01% 资产支持证券 - - 银行存款和清算备付金合计 4,946,826,369.76 27.67% 其他资产 49,212,115.88 0.28% 合计 17,876,417,670.70 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值（元） 占基金资产净值 比例 A 农、林、牧、渔业 263,980,447.37 1.49% B 采掘业 1,835,882,922.12 10.34% C 制造业 3,993,030,632.12 22.48% C0 其中：食品、饮料 997,485,757.63 5.62% C1 纺织、服装、皮毛 49,549,251.60 0.28% C2 木材、家具 971,774.61 0.01% C3 造纸、印刷 65,810,251.74 0.37% C4 石油、化学、塑胶、塑料 763,910,110.21 4.30% C5 电子 7,100,002.95 0.04% C6 金属、非金属 826,958,176.09 4.66% C7 机械、设备、仪表 910,505,002.96 5.13% C8 医药、生物制品 332,409,735.46 1.87% C99 其他制造业 38,330,568.87 0.22% D 电力、煤气及水的生产和供应业 34,880,815.00 0.20% E 建筑业 1,721,240.00 0.01% F 交通运输、仓储业 492,461,200.01 2.77% G 信息技术业 724,457,130.50 4.08% H 批发和零售贸易 1,575,592,581.12 8.87% I 金融、保险业 1,339,416,841.23 7.54% J 房地产业 797,949,346.10 4.49% K 社会服务业 82,716,638.38 0.47% L 传播与文化产业 28,755,086.04 0.16% M 综合类 351,472,451.28 1.98% 合计 11,522,317,331.27 64.87% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 占基金资产净值 比例 1 002024 苏宁电器 24,736,627 1,021,622,695.10 5.75% 2 600036 招商银行 37,731,546 883,672,807.32 4.97% 3 000937 金牛能源 16,546,976 731,045,399.68 4.12% 4 000568 泸州老窖 21,759,035 654,729,363.15 3.69% 5 000983 西山煤电 7,818,479 390,923,950.00 2.20% 6 600895 张江高科 35,396,528 328,479,779.84 1.85% 7 000002 万 科Ａ 36,453,944 328,450,035.44 1.85% 8 600005 武钢股份 30,712,758 299,756,518.08 1.69% 9 600517 置信电气 12,861,151 296,449,530.55 1.67% 10 000063 中兴通讯 4,428,737 277,238,936.20 1.56% 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站www.ChinaAMC.com的半年度报告正文。 （四）报告期内股票投资组合的重大变动 1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 占期初基金资产净值比例 1 600005 武钢股份 416,252,070.59 1.42% 2 600748 上实发展 347,744,653.64 1.18% 3 000063 中兴通讯 342,377,044.62 1.16% 4 000002 万 科Ａ 293,290,672.42 1.00% 5 000568 泸州老窖 267,811,118.96 0.91% 6 600016 民生银行 262,451,539.92 0.89% 7 600000 浦发银行 238,768,654.30 0.81% 8 000937 金牛能源 205,955,555.71 0.70% 9 600737 中粮屯河 167,428,258.75 0.57% 10 000898 鞍钢股份 149,272,783.91 0.51% 11 600489 中金黄金 144,934,149.05 0.49% 12 600376 首开股份 144,237,408.75 0.49% 13 002024 苏宁电器 142,091,911.90 0.48% 14 000616 亿城股份 118,112,968.97 0.40% 15 600048 保利地产 115,456,687.49 0.39% 16 600409 三友化工 112,345,132.75 0.38% 17 600036 招商银行 109,116,562.70 0.37% 18 600078 澄星股份 102,730,115.04 0.35% 19 002194 武汉凡谷 77,786,097.00 0.26% 20 000825 太钢不锈 75,751,533.81 0.26% 2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例 1 601398 工商银行 648,378,306.68 2.21% 2 600036 招商银行 539,053,442.36 1.83% 3 600900 长江电力 520,861,845.26 1.77% 4 600489 中金黄金 504,336,012.27 1.72% 5 000002 万 科Ａ 441,245,863.60 1.50% 6 000063 中兴通讯 399,940,003.95 1.36% 7 000651 格力电器 387,402,255.97 1.32% 8 000983 西山煤电 352,531,209.48 1.20% 9 601088 中国神华 325,330,063.73 1.11% 10 600005 武钢股份 315,550,976.56 1.07% 11 000568 泸州老窖 260,139,387.19 0.88% 12 600016 民生银行 244,364,858.45 0.83% 13 600104 上海汽车 237,785,739.60 0.81% 14 600087 长航油运 236,333,090.48 0.80% 15 600096 云 天 化 223,657,219.55 0.76% 16 600089 特变电工 214,481,559.83 0.73% 17 000898 鞍钢股份 209,582,503.44 0.71% 18 000024 招商地产 201,320,969.57 0.68% |
