嘉实沪深300
(
160706
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
嘉实沪深300指数证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-08-27 净值
- 0.6110
- 日排名:( 89 )
第一次在本站购买基金，请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理： 杨宇 管理人:嘉实基金管理有限公司 托管人:中国银行股份有限公司
- 日增长率： -0.16% 回报率：周( -7.70% ) 月( -19.71% ) 季( -32.78% ) 年( -53.25% )
- 累计净值： 2.4790 排名：周( 251 )，月( 302 )，季度( 287 )，一年( 255 )，今年( 263 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
嘉实300：2008年半年度报告摘要
| 基金代码：160706 基金简称：嘉实300 嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)2008年半年度报告摘要 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2008年1月1日起至2008年6月30日止，本报告财务资料未经审计。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1基金基本资料 （1）基金名称 嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF） （2）基金简称 嘉实300 （3）基金交易代码 160706 （4）基金运作方式 上市契约型开放式 （5）基金合同生效日 2005年8月29日 （6）报告期末基金份额总额 31,490,816,227.52份 （7）基金合同存续期 不定期 （8）基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 （9）上市日期 2005年10月17日 2.2基金产品说明 （1）投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，以实现对沪深300指数的有效跟踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。 （2）投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。 （3）业绩比较基准 沪深300指数增长率×95％＋银行同业存款收益率×5％ （4）风险收益特征 本基金运用指数复制法进行被动式指数化投资，力争控制本基金净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%。 2.3基金管理人 （1）名称 嘉实基金管理有限公司 （2）信息披露负责人 胡勇钦 （3）联系电话 （010）65188866 （4）传真 （010）65185678 （5）电子邮箱 service@jsfund.cn 2.4基金托管人 （1）名称 中国银行股份有限公司 （2）信息披露负责人 宁敏 （3）联系电话 （010）66594977 （4）传真 （010）66594942 （5）电子邮箱 tgxxpl@bank-of-china.com 2.5信息披露 （1）信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 （2）登载半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn （3）基金半年度报告置备地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.1主要财务指标 序号 项目 2008年1月1日至2008年6月30日 1 本期利润 -18,462,029,841.34 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -1,810,255,429.46 3 加权平均基金份额本期利润 -0.6004 4 期末可供分配利润 -8,734,451,298.74 5 期末可供分配基金份额利润 -0.2774 6 期末基金资产净值 22,756,364,928.78 7 期末基金份额净值 0.723 8 加权平均净值利润率 -57.92% 9 本期基金份额净值增长率 -45.52% 10 份额累计净值增长率 171.06% 注：执行新会计准则后财务指标披露方面的主要变化 （1）增加"本期利润"指标，新会计准则实施之前相关期间内本指标的计算方法为当期净收益加上当期因对金融资产进行估值产生的未实现利得变动额。原"本期净收益"名称调整为"本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额"。 （2）原"加权平均份额本期净收益"名称调整为"加权平均份额本期利润"，计算方法在原"加权平均基金份额本期净收益"公式（ ）的基础上，将P改为本期利润。原"加权平均净值收益率"名称调整为"加权平均净值利润率"，计算方法在原公式的基础上，将P改为本期利润。 （3）原"期末可供分配收益"名称调整为"期末可供分配利润"，如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。原"期末可供分配份额收益"名称调整为"期末可供分配份额利润"，计算公式相应调整。 3.2基金净值表现 3.2.1本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -21.24% 3.24% -21.64% 3.24% 0.40% 0.00% 过去三个月 -24.61% 3.15% -25.08% 3.16% 0.47% -0.01% 过去六个月 -45.52% 2.94% -45.81% 2.95% 0.29% -0.01% 过去一年 -25.53% 2.50% -24.36% 2.51% -1.17% -0.01% 自基金合同生效起至今 171.06% 1.99% 187.18% 1.99% -16.12% 0.00% 3.2.2本基金合同生效以来基金份额净值变动情况，及与同期业绩比较基准的变动比较 图：嘉实300基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2005年8月29日至2008年6月30日） 注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期。报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同第十七条（（二）投资范围和（七）投资禁止行为与限制）的规定：（1）基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（2）原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股，其中备选成份股投资比例不高于15%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。（3）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内，但应在10个交易日内进行调整，并符合相应的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司，注册资本1亿元，注册地上海，公司总部设在北京，并在深圳、成都设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2008年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式基金、13只开放式基金，具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实优质企业基金（原嘉实浦安保本基金转型）、嘉实货币市场基金、嘉实沪深300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实海外中国股票基金和嘉实研究精选基金，其中嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金。同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定资产投资组合。 4.1.2基金经理简介 杨宇先生，南开大学经济学硕士，10年证券、基金从业经验。曾先后担任平安保险投资管理中心基金交易室主任及天同基金管理有限公司投资部总经理兼基金经理。2004年7月加入嘉实基金管理有限公司，2005年8月29日至今任本基金基金经理。 杨宇先生长期从事指数化投资管理工作，对指数基金的投资管理、风险控制、指数化交易等方面具备丰富的投资管理经验。 4.2报告期内基金运作的遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 报告期内，本基金严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，无发生异常交易行为；本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。 4.4 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 截至报告期末本基金份额净值为0.723元，本报告期基金份额净值增长率为-45.52%，同期业绩比较基准增长率为-45.81%。 报告期内，本基金日均跟踪误差为0.05%，年度化跟踪误差为0.77%，符合基金合同约定的年度化跟踪误差不超过3%的限制。申购赎回是影响本基金跟踪误差的主要因素，由于本基金已经达到了指数基金的规模效应，申购赎回对基金跟踪误差的影响明显减小，规模效应已经成为本基金的明显优势。本基金通过合理的指数交易策略和严格的现金流管理，将跟踪误差控制到较低水平。 4.5 宏观经济、证券市场及行业走势简要展望 A股市场经历了2006、2007年的牛市以后，2008年上半年进入一个异常艰难的时期，沪深300指数跌幅近50％。从外部经济环境来看，美国次贷危机引发的美国经济动荡成为影响中国经济外部环境的首要不确定因素。国际油价和粮价的迅猛走高也拉响了全球通货膨胀的警报。外部经济环境的变化势必会影响到国内经济，国内A股市场的下跌也反映了投资者对经济增长放缓和通货膨胀的担忧。限售股解禁对市场资金面的影响也是今年以来市场调整的重要因素。尽管未来2年限售股解禁的压力非常之大，但是由于大部分解禁股为国有股和国有法人股，真正会减持的比例将大大低于统计数据。 经过大幅的市场调整，估值泡沫的挤压已经比较充分，截至报告期末，沪深300指数的加权市盈率已经调整到16倍的水平，估值风险已经得到充分释放。从宏观政策环境来看，下半年宏观调控的首要任务是"保持经济平稳较快发展、控制物价过快上涨"，明显不同于今年上半年提出的"防止经济增长由过快转向过热、防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀"作为宏观调控的首要任务，政策基调比上半年缓和。尽管对本轮经济调整的时间和幅度还有分歧，但我们对经济的"软着陆"充满信心。 沪深300指数成份股集中了中国A股市场最优质的蓝筹公司，成份股业绩优良、市场代表性强，是中国A股市场的中坚力量。特别是随着沪深300指数被确定为中国第一只股指期货的标的指数，这将奠定沪深300指数的主流指数地位。本基金作为一只投资于沪深300指数的被动投资管理产品，我们将致力于给投资者提供一个标准化的沪深300指数的投资工具。 §5 托管人报告 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对嘉实沪深300指数证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整（注：财务会计报告中的"风险管理"部分未在托管人复核范围内）。 §6 财务会计报告 6.1基金会计报表 以下各项除特别注明外，金额单位为人民币元。 6.1.1资产负债表 资产 附注 2008年6月30日 2007年12月31日 银行存款 380,930,930.35 1,082,622,526.58 结算备付金 6,673,111.78 22,161,146.65 存出保证金 4,971,937.13 18,886,086.27 交易性金融资产 5.2.4（1） 22,317,015,779.20 37,887,502,405.58 其中：股票投资 5.2.4（1） 21,452,135,779.20 36,964,474,405.58 债券投资 5.2.4（1） 864,880,000.00 923,028,000.00 资产支持证券投资 衍生金融资产 5.2.4（2） 280,851,083.18 买入返售金融资产 应收证券清算款 222,703,628.82 183,031,142.77 应收利息 5.2.4（3） 13,716,652.00 22,551,795.29 应收股利 8,186,871.40 应收申购款 44,750,173.88 102,516,845.40 其他资产 资产总计 22,998,949,084.56 39,600,123,031.72 负债和所有者权益 负债 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 应付证券清算款 179,938,560.88 29,489,677.43 应付赎回款 43,151,883.29 196,771,558.76 应付管理人报酬 10,432,889.65 15,507,388.24 应付托管费 2,086,577.96 3,101,477.64 应付销售服务费 应付交易费用 5.2.4（4） 5,560,155.30 11,579,134.62 应交税费 应付利息 5.2.4（5） 应付利润 其他负债 5.2.4（6） 1,414,088.70 1,658,182.56 负债合计 242,584,155.78 258,107,419.25 所有者权益 实收基金 5.2.4（7） 31,490,816,227.52 29,655,949,371.86 未分配利润 -8,734,451,298.74 9,686,066,240.61 所有者权益合计 22,756,364,928.78 39,342,015,612.47 负债和所有者权益总计 22,998,949,084.56 39,600,123,031.72 附注：基金份额总额(份) 31,490,816,227.52 29,655,949,371.86 基金份额净值 0.723 1.327 6.1.2利润表 项目 附注 本期 上年同期 一、收入 1.利息收入 23,013,344.83 5,810,884.55 其中：存款利息收入 4,023,382.73 1,781,207.10 债券利息收入 18,989,962.10 4,029,677.45 资产支持证券利息收入 买入返售金融资产收入 - 2.投资收益 -1,679,164,380.74 1,091,335,513.78 其中：股票投资收益 5.2.4（8） -1,749,349,573.17 1,005,679,630.05 债券投资收益 5.2.4（9） 1,668,534.66 2,780.00 资产支持证券投资收益 衍生工具收益 5.2.4（10） -107,435,269.88 16,068,062.02 股利收益 175,951,927.65 69,585,041.71 3.公允价值变动收益 5.2.4（11） -16,651,774,411.88 2,294,748,738.25 4.其他收入 5.2.4（12） 13,340,556.20 14,296,381.76 收入合计 -18,294,584,891.59 3,406,191,518.34 二、费用 1.管理人报酬 79,671,540.70 19,452,982.48 2.托管费 15,934,308.19 3,890,596.50 3.销售服务费 4.交易费用 5.2.4（13） 69,162,373.36 48,194,879.24 5.利息支出 2,388,517.34 1,358,111.39 其中：卖出回购金融资产支出 2,388,517.34 1,358,111.39 6.其他费用 5.2.4（14） 288,210.16 194,577.64 费用合计 167,444,949.75 73,091,147.25 利润总额 -18,462,029,841.34 3,333,100,371.09 6.1.3所有者权益（基金净值）变动表 项目 本期 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 期初所有者权益(基金净值) 29,655,949,371.86 9,686,066,240.61 39,342,015,612.47 本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) -18,462,029,841.34 -18,462,029,841.34 本期基金份额交易产生的基金净值变动数 1,834,866,855.66 41,512,301.99 1,876,379,157.65 其中：基金申购款 11,858,850,577.73 880,062,755.02 12,738,913,332.75 基金赎回款 -10,023,983,722.07 -838,550,453.03 -10,862,534,175.10 本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 期末所有者权益(基金净值) 31,490,816,227.52 -8,734,451,298.74 22,756,364,928.78 项目 上年同期 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 期初所有者权益(基金净值) 323,536,756.55 236,821,247.41 560,358,003.96 本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) 3,333,100,371.09 3,333,100,371.09 本期基金份额交易产生的基金净值变动数 9,343,772,354.61 1,638,155,321.58 10,981,927,676.19 其中：基金申购款 17,508,776,924.77 4,925,342,943.85 22,434,119,868.62 基金赎回款 -8,165,004,570.16 -3,287,187,622.27 -11,452,192,192.43 本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动数 -686,589,278.88 -686,589,278.88 期末所有者权益(基金净值) 9,667,309,111.16 4,521,487,661.20 14,188,796,772.36 6.2 半年度会计报表附注 6.2.1会计政策、会计估计及其变更 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度7月1日至12月31日会计报表相一致。自2007年7月1日起，本基金执行新企业会计准则(财政部2006年2月15日颁布)、《证券投资基金会计核算业务指引》（中国证券业协会2007年5月15日颁布）以及修改后的本基金基金合同和中国证监会允许的基金行业实务操作的相关规定。本基金按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的相关规定，对2007年1月1日起至2007年6月30日止期间的财务报表予以追溯调整。 按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净损益： 项 目 2007年1月1日 所有者权益 2007-1-1至2007-6-30 净收益/利润总额 2007年6月30日 所有者权益 按原会计准则列报的金额 560,358,003.96 1,038,351,632.84 14,188,796,772.36 金融资产公允价值变动的调整数 2,294,748,738.25 按新会计准则列报的金额 560,358,003.96 3,333,100,371.09 14,188,796,772.36 6.2.2重大会计差错内容和更正金额 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.2.3关联方关系及关联方交易 （一）关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 国都证券有限责任公司 同受重大影响的公司 中诚期货经纪有限责任公司 同受重大影响的公司 （二）关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立（金额单位：人民币元）。 1. 通过关联方席位进行的交易 本基金本年度及上年同期未通过关联方席位进行证券交易。 2. 关联方报酬 （1）基金管理费 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。 本基金本期需支付基金管理人报酬79,671,540.70元(上年同期：19,452,982.48元)。 （2）基金托管费 支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 ×0.10% / 当年天数。 本基金本期需支付基金托管费15,934,308.19元(上年同期：3,890,596.50元)。 3.与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金与基金托管人中国银行股份有限公司通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易如下（单位：元）: 项目 本期 上年同期 买入债券结算金额 740,446,763.77 394,650,017.80 卖出债券结算金额 99,923,335.62 30,133,835.62 卖出回购证券结算金额 3,322,820,000.00 322,500,000.00 卖出回购证券利息支出 2,195,515.11 265,596.16 4. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，基金托管人于2008年6月30日保管的银行存款余额为380,930,930.35元(2007年6月30日：785,891,206.31元)。期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为3,727,331.47元(2007年同期：1,606,840.24元)。 5关联方投资本基金情况 （1）基金管理人持有本基金情况 项目 本期 上年同期 数量（份） 占基金总份额比例 适用 费率 数量（份） 占基金总份额比例 适用 费率 报告期期初持有基金份额 20,000,800.00 0.07% 20,000,800 6.18% 报告期间买入基金份额 报告期间卖出基金份额 报告期末持有基金份额 20,000,800.00 0.06% 20,000,800 0.21% （2）基金管理人主要股东及其控制的机构持有本基金情况 关联方名称 2008年6月30日 2007年12月31日 持有基金份额（份） 占基金份额 的比例 持有基金份额（份） 占基金份额 的比例 中诚信托有限责任公司 40,814,965.99 0.13% 国都证券有限责任公司 5,000,000.00 0.02% 6.2.4报告期末流通转让受到限制的基金资产 以下各项除特别注明外，金额单位为人民币元。 （1）报告期末本基金持有的因认购新发或增发而流通受限的股票 序号 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 1 601899 紫金矿业 08-04-18 08-07-25 新股流通受限 7.13 7.80 1,705,070 12,157,149.10 13,299,546.00 2 002223 鱼跃医疗 08-04-10 08-07-18 新股流通受限 9.48 20.00 19,071 180,793.08 381,420.00 3 002224 三 力 士 08-04-17 08-07-25 新股流通受限 9.38 13.77 18,444 173,004.72 253,973.88 4 002225 濮耐股份 08-04-17 08-07-25 新股流通受限 4.79 6.50 46,153 221,072.87 299,994.50 5 002227 奥 特 迅 08-04-24 08-08-06 新股流通受限 14.37 14.05 24,134 346,805.58 339,082.70 6 002228 合兴包装 08-04-24 08-08-08 新股流通受限 10.15 10.74 26,049 264,397.35 279,766.26 7 002229 鸿博股份 08-04-24 08-08-08 新股流通受限 13.88 13.58 19,853 275,559.64 269,603.74 8 002230 科大讯飞 08-04-29 08-08-12 新股流通受限 12.66 30.09 17,585 222,626.10 529,132.65 9 002231 奥维通信 08-04-29 08-08-12 新股流通受限 8.46 8.50 21,837 184,741.02 185,614.50 10 002232 启明信息 08-04-29 08-08-11 新股流通受限 9.44 12.65 23,382 220,726.08 295,782.30 11 002233 塔牌集团 08-05-08 08-08-18 新股流通受限 10.03 9.70 81,297 815,408.91 788,580.90 12 002234 民和股份 08-05-08 08-08-18 新股流通受限 10.61 20.24 16,147 171,319.67 326,815.28 13 002236 大华股份 08-05-12 08-08-20 新股流通受限 24.24 36.00 12,573 304,769.52 452,628.00 14 002237 恒邦股份 08-05-12 08-08-20 新股流通受限 25.98 40.97 21,890 568,702.20 896,833.30 15 002238 天威视讯 08-05-14 08-08-26 新股流通受限 6.98 12.25 39,463 275,451.74 483,421.75 16 002239 金 飞 达 08-05-14 08-08-22 新股流通受限 9.33 8.98 26,180 244,259.40 235,096.40 17 002241 歌尔声学 08-05-16 08-08-22 新股流通受限 18.78 26.84 24,635 462,645.30 661,203.40 18 002242 九阳股份 08-05-20 08-08-28 新股流通受限 22.54 40.44 47,488 1,070,379.52 1,920,414.72 19 002243 通产丽星 08-05-20 08-08-28 新股流通受限 7.78 8.02 39,414 306,640.92 316,100.28 20 002244 滨江集团 08-05-21 08-08-29 新股流通受限 20.31 15.68 129,717 2,634,552.27 2,033,962.56 21 002245 澳洋顺昌 08-05-28 08-09-05 新股流通受限 16.38 16.02 10,566 173,071.08 169,267.32 22 002248 华东数控 08-06-05 08-09-12 新股流通受限 9.80 10.97 18,001 176,409.80 197,470.97 23 002249 大洋电机 08-06-10 08-09-19 新股流通受限 25.60 24.21 29,830 763,648.00 722,184.30 24 002250 联化科技 08-06-10 08-09-19 新股流通受限 10.52 12.80 26,001 273,530.52 332,812.80 25 002251 步 步 高 08-06-11 08-09-19 新股流通受限 26.08 48.55 12,020 313,481.60 583,571.00 26 002252 上海莱士 08-06-13 08-09-23 新股流通受限 12.81 24.87 27,141 347,676.21 674,996.67 27 002254 烟台氨纶 08-06-18 08-09-25 新股流通受限 18.59 27.41 36,308 674,965.72 995,202.28 28 002255 海陆重工 08-06-18 08-09-25 新股流通受限 10.46 19.64 19,865 207,787.90 390,148.60 29 002257 立立电子 08-06-30 待定 未上市 21.81 21.81 9,000 196,290.00 196,290.00 30 000401 冀东水泥 08-06-30 09-07-01 非公开发行股票流通受限 11.83 11.83 4,000,000 47,320,000.00 47,320,000.00 合 计 71,547,865.82 75,830,917.06 报告期末本基金无持有的因认购新发或增发而流通受限的债券、权证。 （2）报告期末本基金持有的暂时停牌股票 序 号 股票 代码 股票 简称 停牌 日期 期末 估值单价 停牌原因 复牌 日期 复牌开盘单价 数量 （股） 期末 成本总额 期末 估值总额 1 600096 云天化 08-03-24 61.60 筹划重大资产重组 未知 未知 1,342,889 46,020,170.13 82,721,962.40 2 600415 小商品城 08-06-27 92.50 筹划非公开发行股票 08-07-04 92.30 579,045 55,905,883.68 53,561,662.50 3 600643 爱建股份 08-06-23 9.91 引进战略投资者 08-07-08 10.90 3,342,132 47,497,565.84 33,120,528.12 4 600655 豫园商城 08-02-25 32.44 筹划非公开发行股票 08-07-28 29.20 3,005,672 99,554,422.62 97,503,999.68 5 600900 长江电力 08-05-08 14.65 筹划重大资产重组 未知 未知 24,987,281 475,188,000.13 366,063,666.65 6 000024 招商地产 08-06-30 14.94 筹划增发A股 08-07-01 14.50 3,567,548 155,603,389.06 53,299,167.12 7 000425 徐工科技 08-06-13 14.59 筹划重大资产重组 08-07-25 15.98 2,163,452 39,995,517.28 31,564,764.68 8 000792 盐湖钾肥 08-06-26 88.12 筹划重大资产重组 未知 未知 3,048,636 173,793,867.18 268,645,804.32 合计 1,093,558,815.92 986,481,555.47 （3）报告期末债券正回购交易中作为质押的债券：无 §7投资组合报告 7.1报告期末基金资产组合情况 资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例 股票 21,452,135,779.20 93.27% 债券 864,880,000.00 3.76% 权证 资产支持证券 银行存款及清算备付金合计 387,604,042.13 1.69% 其他资产 294,329,263.23 1.28% 合计 22,998,949,084.56 100.00% 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 股票市值（元） 市值占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 89,169,747.48 0.39% B 采掘业 2,842,735,529.36 12.49% C 制造业 6,344,690,371.50 27.88% C0 食品、饮料 974,060,432.50 4.28% C1 纺织、服装、皮毛 185,605,204.26 0.82% C2 木材、家具 11,387,821.92 0.05% C3 造纸、印刷 106,840,283.60 0.47% C4 石油、化学、塑胶、塑料 773,923,607.44 3.40% C5 电子 84,802,543.15 0.37% C6 金属、非金属 2,412,331,644.01 10.60% C7 机械、设备、仪表 1,439,466,110.00 6.33% C8 医药、生物制品 264,519,448.78 1.16% C99 其他制造业 91,753,275.84 0.40% D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,029,822,482.01 4.53% E 建筑业 248,543,796.67 1.09% F 交通运输、仓储业 1,651,785,989.47 7.26% G 信息技术业 853,936,044.16 3.75% H 批发和零售贸易 801,626,118.78 3.52% I 金融、保险业 5,450,837,113.04 23.95% J 房地产业 1,207,058,660.72 5.31% K 社会服务业 386,743,303.35 1.70% L 传播与文化产业 84,747,660.31 0.37% M 综合类 460,438,962.35 2.03% 合计 21,452,135,779.20 94.27% 7.3报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票简称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 600036 招商银行 43,575,212 1,020,531,465.04 4.48% 2 601088 中国神华 20,406,625 766,676,901.25 3.37% 3 600030 中信证券 27,847,610 666,114,831.20 2.93% 4 601318 中国平安 12,430,960 612,349,089.60 2.69% 5 000002 万 科Ａ 59,893,726 539,642,471.26 2.37% 6 600000 浦发银行 24,168,368 531,704,096.00 2.34% 7 600016 民生银行 82,208,066 468,585,976.20 2.06% 8 601398 工商银行 74,650,880 370,268,364.80 1.63% 9 600900 长江电力 24,987,281 366,063,666.65 1.61% 10 600050 中国联通 52,459,029 349,901,723.43 1.54% 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（www.jsfund.cn）的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 （1）报告期内累计买入价值前20名的股票明细 序号 股票代码 股票简称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 601088 中国神华 1,016,065,227.70 2.58% 2 600036 招商银行 526,203,240.00 1.34% 3 601318 中国平安 428,293,306.36 1.09% 4 601991 大唐发电 390,893,584.38 0.99% 5 000002 万 科Ａ 284,594,573.53 0.72% 6 601628 中国人寿 272,898,723.14 0.69% 7 000858 五 粮 液 265,508,807.50 0.67% 8 601166 兴业银行 247,760,930.56 0.63% 9 601939 建设银行 239,726,412.56 0.61% 10 600030 中信证券 195,043,469.10 0.50% 11 601857 中国石油 169,321,238.64 0.43% 12 600016 民生银行 165,846,338.01 0.42% 13 600000 浦发银行 161,715,934.72 0.41% 14 601398 工商银行 146,750,432.34 0.37% 15 601898 中煤能源 145,231,901.00 0.37% 16 000001 深发展Ａ 132,583,324.92 0.34% 17 601600 中国铝业 119,664,070.25 0.30% 18 601919 中国远洋 108,180,301.07 0.27% 19 600005 武钢股份 105,910,614.53 0.27% 20 600028 中国石化 102,815,353.78 0.26% （2）报告期内累计卖出价值前20名的股票明细 序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 600028 中国石化 1,034,381,063.23 2.63% 2 600030 中信证券 438,784,442.11 1.12% 3 601991 大唐发电 396,643,794.48 1.01% 4 600016 民生银行 394,488,335.78 1.00% 5 600000 浦发银行 352,071,063.59 0.89% 6 600018 上港集团 188,273,773.34 0.48% 7 600036 招商银行 171,380,744.10 0.44% 8 600900 长江电力 165,244,843.77 0.42% 9 600019 宝钢股份 164,210,368.37 0.42% 10 000002 万 科Ａ 148,654,418.77 0.38% 11 601006 大秦铁路 146,835,580.10 0.37% 12 600050 中国联通 143,931,554.65 0.37% 13 600519 贵州茅台 121,340,746.95 0.31% 14 601088 中国神华 117,272,636.65 0.30% 15 601600 中国铝业 98,896,406.12 0.25% 16 002024 苏宁电器 94,410,410.96 0.24% 17 601398 工商银行 86,500,517.70 0.22% 18 000527 美的电器 85,790,629.83 0.22% 19 600104 上海汽车 81,306,912.92 0.21% 20 600150 中国船舶 78,348,987.88 0.20% （3）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票成本总额（元） 卖出股票收入总额（元） 11,669,470,870.06 8,804,836,794.74 7.5报告期末按券种分类的债券投资组合 债券品种 市值(元) 市值占基金资产净值比例 国债 金融债 央行票据 864,880,000.00 3.80% 企业债 可转换债券 资产支持证券 其他 合计 864,880,000.00 3.80% 7.6报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券代码 债券简称 市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 0801016 08央行票据16 576,540,000.00 2.53% 2 0801001 08央行票据01 192,260,000.00 0.84% 3 0801034 08央行票据34 96,080,000.00 0.42% 7.7报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细：无 7.8报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细：无 7.9投资组合报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 （2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 （3） 其他资产构成 序号 项目 期末余额(元) 1 存出保证金 4,971,937.13 2 应收证券清算款 222,703,628.82 3 应收股利 8,186,871.40 4 应收利息 13,716,652.00 5 应收申购款 44,750,173.88 6 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 合计 294,329,263.23 （4）持有的处于转股期的可转换债券明细：无 （5）报告期内获得的权证资产 序号 权证代码 权证简称 数量（份） 成本总额（元） 类别（被动持有或主动投资） 1 030002 五粮YGC1 2,309,847 75,911,517.93 主动投资 §8 基金份额持有人情况 8.1报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数（户） 1,451,462 报告期末平均每户持有的基金份额（份） 21,695.93 8.2 报告期末基金份额持有人结构 项目 数量（份） 占总份额的比例 报告期末基金份额总额 31,490,816,227.52 100.00% 其中：机构投资者持有的基金份额 2,585,983,268.52 8.21% 个人投资者持有的基金份额 28,904,832,959.00 91.79% 8.3 报告期末本基金场内前十名持有人明细 序号 持有人名称 持有份额（份） 占总份额的比例 1 华泰证券－招行－华泰紫金2号集合资产管理计划 93,918,104.00 0.30% 2 招商证券－招行－招商证券基金宝二期集合资产管理计划 90,097,300.00 0.29% 3 英大国际信托有限责任公司－招商银行添富增利理财计划信托 87,527,096.00 0.28% 4 信诚人寿保险有限公司 83,611,184.00 0.27% 5 青岛国信资产管理有限公司 42,807,300.00 0.14% 6 泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 35,100,000.00 0.11% 7 太平人寿保险有限公司 34,999,925.00 0.11% 8 中融国际信托有限公司－建行利得盈1号 32,375,299.00 0.10% 9 信诚人寿保险有限公司 27,782,074.00 0.09% 10 兵器装备集团财务有限责任公司 24,200,000.00 0.08% 8.4 报告期末本基金管理人从业人员持有本基金情况 项 目 持有基金份额总量（份） 占总份额的比例 本基金管理人持有本基金的所有从业人员 1374463.89 0.0044% §9 开放式基金份额变动情况 项 目 基金份额总额（份） 基金合同生效日的基金份额总额 867,126,900.07 报告期期初基金份额总额 29,655,949,371.86 报告期期间总申购份额 11,858,850,577.73 报告期期间总赎回份额 10,023,983,722.07 报告期期末基金份额总额 31,490,816,227.52 §10 重大事件揭示 10.1报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2报告期内基金管理人、基金托管人的托管部门无重大人事变动情况 10.3报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5报告期内本基金未实施基金收益分配。 10.6报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.7报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.8基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 （1）基金租用席位的选择标准和程序 ①经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； ②公司财务状况良好； ③有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； ④有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； ⑤建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。 （2）报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购及权证情况 ①股票交易量及佣金情况 证券公司名称 租用席位 数量（个） 股票成交 金额（元） 占股票总成交 金额的比例 佣金（元） 占佣金 总量比例 平安证券有限责任公司 1 中国银河证券股份有限公司 1 中信证券股份有限公司 1 5,536,181,019.60 27.67% 4,705,719.38 27.93% 中银国际证券有限责任公司 1 824,611,037.72 4.12% 670,005.79 3.98% 东北证券股份有限公司 1 5,014,073,070.27 25.06% 4,261,950.21 25.30% 申银万国证券股份有限公司 1 2,023,486,607.92 10.11% 1,719,954.67 10.21% 国泰君安证券股份有限公司 1 2,795,024,649.59 13.97% 2,270,973.24 13.48% 招商证券股份有限公司 1 3,180,491,476.06 15.90% 2,703,387.68 |
