嘉实沪深300
(
160706
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
嘉实沪深300指数证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-08-27 净值
- 0.6110
- 日排名:( 89 )
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- 基金经理： 杨宇 管理人:嘉实基金管理有限公司 托管人:中国银行股份有限公司
- 日增长率： -0.16% 回报率：周( -7.70% ) 月( -19.71% ) 季( -32.78% ) 年( -53.25% )
- 累计净值： 2.4790 排名：周( 251 )，月( 302 )，季度( 287 )，一年( 255 )，今年( 263 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
嘉实300：2008年半年度报告
| 嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)2008年半年度报告 嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2008 年8 月26 日 基金管理人： 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008 年8 月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2008 年1 月1 日起至2008 年6 月30 日止，本报告财务资料未经审计。 目录 §1 基金简介…………………………………………………………………………1 §2 主要财务指标和基金净值表现…………………………………………………2 §3 管理人报告………………………………………………………………………4 基金管理人及基金经理情况………………………………………………4 报告期内基金运作的遵规守信情况说明…………………………………5 公平交易专项说明…………………………………………………………5 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释………………………5 3.5 宏观经济、证券市场及行业走势简要展望……………………………5 §4 托管人报告……………………………………………………………………6 §5 财务会计报告…………………… ……………………………………………7 5.1 基金会计报表………………………………………………………………7 半年度会计报表附注………………………………………………………9 §6 投资组合报告…………………………………………………………………18 §7 基金份额持有人情况…………………………………………………………29 §8 开放式基金份额变动情况……………………………………………………………30 §9 重大事件揭示…………………………………………………………………30 §10 备查文件目录…………………………………………………………………32 §1 基金简介 基金基本资料 基金产品说明 1.3 基金管理人 1.4 基金托管人 信息披露 基金注册登记机构 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ （1）基金名称 嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF） （2）基金简称 嘉实300 （3）基金交易代码 160706 （4）基金运作方式 上市契约型开放式 （5）基金合同生效日 2005年8月29日 （6）报告期末基金份额总额 31,490,816,227.52份 （7）基金合同存续期 不定期 （8）基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 （9）上市日期 2005年10月17日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ （1）投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控 制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，以实现对沪深300指 数的有效跟踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。 （2）投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在沪深300指数中的基准权重 构建指数化投资组合。 （3）业绩比较基准 沪深300指数增长率×95％＋银行同业存款收益率×5％ （4）风险收益特征 本基金运用指数复制法进行被动式指数化投资，力争控制本基金净值增长率与业绩衡量基准 之间的日平均跟踪误差小于0.3%。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ （1）名称 嘉实基金管理有限公司 （2）注册地址 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室 （3）办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 （4）邮政编码 100005（办公地址） （5）互联网网址 http://www.jsfund.cn （6）法定代表人 王忠民 （7）总经理 赵学军 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ （8）信息披露负责人 胡勇钦 （9）联系电话 （010）65188866 （10）传真 （010）65185678 （11）电子邮箱 service@jsfund.cn ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ （1）名称 中国银行股份有限公司 （2）注册地址 北京西城区复兴门内大街1号 （3）办公地址 北京西城区复兴门内大街1号 （4）邮政编码 100818 （5）互联网网址 http://www.boc.cn （6）法定代表人 肖钢 （7）托管部总经理 董杰 （8）信息披露负责人 宁敏 （9）联系电话 （010）66594977 （10）传真 （010）66594942 （11）电子邮箱 tgxxpl@bank-of-china.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ （1）信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 （2）登载半年度报告正文的管理人互 http://www.jsfund.cn 联网网址 （3）基金半年度报告置备地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 名称 中国证券登记结算有限责任公司 办公地址 北京西城区金融大街27 号投资广场23 层 §2 主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 要低于所列数字。 2.1主要财务指标 序号 项目 2008年1月1日至2008年6月30日 1 本期利润 -18,462,029,841.34 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -1,810,255,429.46 3 加权平均基金份额本期利润 -0.6004 4 期末可供分配利润 -8,734,451,298.74 5 期末可供分配基金份额利润 -0.2774 6 期末基金资产净值 22,756,364,928.78 7 期末基金份额净值 0.723 8 加权平均净值利润率 -57.92% 9 本期基金份额净值增长率 -45.52% 10 份额累计净值增长率 171.06% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注：执行新会计准则后财务指标披露方面的主要变化 （1）增加“本期利润”指标，新会计准则实施之前相关期间内本指标的计算方法为当期净收益加上当期因对金融资产进行估值产生的未实现利得变动额。原“本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”。 （2）原“加权平均份额本期净收益”名称调整为“加权平均份额本期利润”，计算方 ）的基础上，将P改为本期利润。原“加权平均净值收益率”名称调整为“加权平均净值利润率”，计算方法在原公式的基础上，将P改为本期利润。 法在原“加权平均基金份额本期净收益”公式（ （3）原“期末可供分配收益”名称调整为“期末可供分配利润”，如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。原“期末可供分配份额收益”名称调整为“期末可供分配份额利润”，计算公式相应调整。 基金净值表现 本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 本基金合同生效以来基金份额净值变动情况，及与同期业绩比较基准的变动比较 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 阶段 净值增长率 净值增长率标准 业绩比较基准收益 业绩比较基准收益率 ①－③ ②－④ ① 差② 率③ 标准差④ 过去一个月 -21.24% 3.24% -21.64% 3.24% 0.40% 0.00% 过去三个月 -24.61% 3.15% -25.08% 3.16% 0.47% -0.01% 过去六个月 -45.52% 2.94% -45.81% 2.95% 0.29% -0.01% 过去一年 -25.53% 2.50% -24.36% 2.51% -1.17% -0.01% 自基金合同生效起至今 171.06% 1.99% 187.18% 1.99% -16.12% 0.00% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 图：嘉实300基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2005 年8 月29 日至2008 年6 月30 日） 注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期。报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同第十七条（（二）投资范围和（七）投资禁止行为与限制）的规定： （1）基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（2）原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股，其中备选成份股投资比例不高于15%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。（3）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内，但应在10个交易日内进行调整，并符合相应的规定。 §3 管理人报告 3.1 基金管理人及基金经理情况 3.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999 年3 月25 日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司，注册资本1 亿元，注册地上海，公司总部设在北京，并在深圳、成都设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2008 年6 月30 日，基金管理人共管理2 只封闭式基金、13 只开放式基金，具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实优质企业基金（原嘉实浦安保本基金转型）、嘉实货币市场基金、嘉实沪深300 指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实海外中国股票基金和嘉实研究精选基金，其中嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金。同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定资产投资组合。 3.1.2基金经理简介 杨宇先生，南开大学经济学硕士，10年证券、基金从业经验。曾先后担任平安保险投资管理中心基金交易室主任及天同基金管理有限公司投资部总经理兼基金经理。2004年7月加入嘉实基金管理有限公司，2005年8 月29 日至今任本基金基金经理。 杨宇先生长期从事指数化投资管理工作，对指数基金的投资管理、风险控制、指数化交易等方面具备丰富的投资管理经验。 3.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 3.3 公平交易专项说明 报告期内，本基金严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，无发生异常交易行为；本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。 3.4 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释截至报告期末本基金份额净值为0.723 元，本报告期基金份额净值增长率为-45.52%， 同期业绩比较基准增长率为-45.81%。 报告期内，本基金日均跟踪误差为0.05% ，年度化跟踪误差为0.77% ，符合基金合同约定的年度化跟踪误差不超过3%的限制。申购赎回是影响本基金跟踪误差的主要因素，由于本基金已经达到了指数基金的规模效应，申购赎回对基金跟踪误差的影响明显减小，规模效应已经成为本基金的明显优势。本基金通过合理的指数交易策略和严格的现金流管理，将跟踪误差控制到较低水平。 宏观经济、证券市场及行业走势简要展望A 股市场经历了2006 、2007 年的牛市以后，2008 年上半年进入一个异常艰难的时期， 沪深300 指数跌幅近50％。从外部经济环境来看，美国次贷危机引发的美国经济动荡成为影响中国经济外部环境的首要不确定因素。国际油价和粮价的迅猛走高也拉响了全球通货膨胀的警报。外部经济环境的变化势必会影响到国内经济，国内A 股市场的下跌也反映了投资者对经济增长放缓和通货膨胀的担忧。限售股解禁对市场资金面的影响也是今年以来市场调整的重要因素。尽管未来2 年限售股解禁的压力非常之大，但是由于大部分解禁股为国有股和国有法人股，真正会减持的比例将大大低于统计数据。 经过大幅的市场调整，估值泡沫的挤压已经比较充分，截至报告期末，沪深300 指数的加权市盈率已经调整到16 倍的水平，估值风险已经得到充分释放。从宏观政策环境来看，下半年宏观调控的首要任务是“保持经济平稳较快发展、控制物价过快上涨”，明显不同于今年上半年提出的“防止经济增长由过快转向过热、防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀”作为宏观调控的首要任务，政策基调比上半年缓和。尽管对本轮经济调整的时间和幅度还有分歧，但我们对经济的“软着陆”充满信心。 沪深300 指数成份股集中了中国A 股市场最优质的蓝筹公司，成份股业绩优良、市场代表性强，是中国A 股市场的中坚力量。特别是随着沪深300 指数被确定为中国第一只股指期货的标的指数，这将奠定沪深300 指数的主流指数地位。本基金作为一只投资于沪深300 指数的被动投资管理产品，我们将致力于给投资者提供一个标准化的沪深300 指数的投资工具。 §4 托管人报告 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对嘉实沪深300 指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整（注：财务会计报告中的“风险管理”部分未在托管人复核范围内）。 §5 财务会计报告 5.1 基金会计报表以下各项除特别注明外，金额单位为人民币元。 5.1.1 资产负债表 5.1.2 利润表 5.1.3 所有者权益（基金净值）变动表 半年度会计报表附注 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 资产 附注 2008年6月30日 2007年12月31日 银行存款 380,930,930.35 1,082,622,526.58 结算备付金 6,673,111.78 22,161,146.65 存出保证金 4,971,937.13 18,886,086.27 交易性金融资产 5.2.4（1） 22,317,015,779.20 37,887,502,405.58 其中：股票投资 5.2.4（1） 21,452,135,779.20 36,964,474,405.58 债券投资 5.2.4（1） 864,880,000.00 923,028,000.00 资产支持证券投资 衍生金融资产 5.2.4（2） 280,851,083.18 买入返售金融资产 应收证券清算款 222,703,628.82 183,031,142.77 应收利息 5.2.4（3） 13,716,652.00 22,551,795.29 应收股利 8,186,871.40 应收申购款 44,750,173.88 102,516,845.40 其他资产 资产总计 22,998,949,084.56 39,600,123,031.72 负债和所有者权益 负债 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 应付证券清算款 179,938,560.88 29,489,677.43 应付赎回款 43,151,883.29 196,771,558.76 应付管理人报酬 10,432,889.65 15,507,388.24 应付托管费 2,086,577.96 3,101,477.64 应付销售服务费 应付交易费用 5.2.4（4） 5,560,155.30 11,579,134.62 应交税费 应付利息 5.2.4（5） 应付利润 其他负债 5.2.4（6） 1,414,088.70 1,658,182.56 负债合计 242,584,155.78 258,107,419.25 所有者权益 实收基金 5.2.4（7） 31,490,816,227.52 29,655,949,371.86 未分配利润 -8,734,451,298.74 9,686,066,240.61 所有者权益合计 22,756,364,928.78 39,342,015,612.47 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 负债和所有者权益总计 22,998,949,084.56 39,600,123,031.72 附注：基金份额总额(份) 31,490,816,227.52 29,655,949,371.86 基金份额净值 0.723 1.327 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 附注 本期 上年同期 一、收入 1.利息收入 23,013,344.83 5,810,884.55 其中：存款利息收入 4,023,382.73 1,781,207.10 债券利息收入 18,989,962.10 4,029,677.45 资产支持证券利息收入 买入返售金融资产收入 - 2.投资收益 -1,679,164,380.74 1,091,335,513.78 其中：股票投资收益 5.2.4（8） -1,749,349,573.17 1,005,679,630.05 债券投资收益 5.2.4（9） 1,668,534.66 2,780.00 资产支持证券投资收益 衍生工具收益 5.2.4（10） -107,435,269.88 16,068,062.02 股利收益 175,951,927.65 69,585,041.71 3.公允价值变动收益 5.2.4（11） -16,651,774,411.88 2,294,748,738.25 4.其他收入 5.2.4（12） 13,340,556.20 14,296,381.76 收入合计 -18,294,584,891.59 3,406,191,518.34 二、费用 1.管理人报酬 79,671,540.70 19,452,982.48 2.托管费 15,934,308.19 3,890,596.50 3.销售服务费 4.交易费用 5.2.4（13） 69,162,373.36 48,194,879.24 5.利息支出 2,388,517.34 1,358,111.39 其中：卖出回购金融资产支出 2,388,517.34 1,358,111.39 6.其他费用 5.2.4（14） 288,210.16 194,577.64 费用合计 167,444,949.75 73,091,147.25 利润总额 -18,462,029,841.34 3,333,100,371.09 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 本期 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 期初所有者权益(基金净值) 29,655,949,371.86 9,686,066,240.61 39,342,015,612.47 本期经营活动产生的基金净值变动数( -18,462,029,841.34 -18,462,029,841.34 本期净利润) 本期基金份额交易产生的基金净值变动 1,834,866,855.66 41,512,301.99 1,876,379,157.65 数 & |
