一、重要提示
   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。　　
   基金托管人中国民生银行股份有限公司（简称"中国民生银行"）根据本基金合同规定，于2007年3月6日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
   本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
   二、基金简介
   （一）基金基本情况
   基金简称：融通易支付货币市场基金
   交易代码：161608
   基金运作方式：     契约型开放式
   基金合同生效日：   2006年1月19日
   期末基金份额总额： 237,098,931.41份
   基金合同存续期：   不定期
   （二）基金投资目标、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征
   投资目标：在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。
   投资策略：
   1、根据宏观经济指标，重点关注利率变化趋势，决定基金投资组合的平均剩余期限；
   2、根据各大类属资产的收益水平、平均剩余期限、流动性特征，决定基金投资组合中
   各类属资产的配置比例。
   3、根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合，并根据投资环境的变化相机调整。
   4、在短期债券的单个债券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略以及含权债券价值变动策略选择收益率高或价值被低估的短期债券，进行投资决策。
   业绩比较基准：银行一年期定期存款税后利率。
   风险收益特征：本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率低于股票、债券和混合性基金。
   （三）基金管理人概况
   名称：融通基金管理有限公司
   信息披露负责人：吴冶平
   联系电话：（0755）26948666
   传真：（0755）26935005
   电子邮箱：wuyp@mail.rtfund.com
   （四）基金托管人概况
   名称：中国民生银行股份有限公司
   信息披露负责人：辛洁
   联系电话：（010）58560666
   传真：（010）58560794
   电子邮箱：xinjie@cmbc.com.cn
   （五）信息披露
   基金管理人互联网网址：http://www.rtfund.com
   报告置备地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层融通基金管理有限公司
   北京市西城区复兴门内大街2号中国民生银行资产托管部
   三、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
   重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
   （一）主要财务指标
   项目            2006年1月19日（基金合同生效日）至2006年12月31日
   基金本期净收益（含非正常收入）    33,909,571.68元
   基金本期净收益（不含非正常收入）    32,306,284.57元
   期末基金资产净值            237,098,931.41元
   期末基金份额净值            1.000元
   基金本期净值收益率            1.8386%
   基金累计净值收益率(含非正常收入)    1.8386%
   基金累计净值收益率（不含非正常收入    1.7057%
   注：1、本基金收益分配是按月结转份额。
       2、非正常收入为基金提前支取定期存款利息损失的补偿收入。
   （二）基金净值表现
   1、历史各时间段基金收益率与同期业绩比较基准收益率比较：
   阶段            基金净值收益率①    基金净值收益率标准差②    比较基准收益率③    比较基准收益率标准差④        ①-③        ②-④
   过去3个月            0.4960%            0.0007%            0.5081%            0.0000%            -0.0121%    0.0007%
   过去6个月            0.9944%            0.0050%            0.9873%            0.0003%            0.0071%        0.0047%
   自基金合同生效起至今    1.8386%            0.0045%            1.7911%            0.0003%            0.0475%        0.0042%
   2、基金份额净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
   3、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比：
   注：本基金合同于2006年1月19日生效，2006年2月8日开始办理申购、赎回业务。
   （三）自基金合同生效以来收益分配情况
   年度                    每10份基金份额分红数    备注
   2006年1月19日（基金合同生效日）至2006年12月31日    0.1823        --
   四、管理人报告
   （一）基金管理人及基金经理简介
   1、基金管理人及管理基金的情况
   融通基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立。公司股东为：河北证券有限责任公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、联合证券有限责任公司和华林证券有限责任公司。
   截止到2006年12月底，公司管理的基金共有八只，两只为封闭式基金：基金通乾和基金通宝，六只为开放式基金：融通新蓝筹基金、融通通利系列基金、融通行业景气基金、融通巨潮100指数基金、融通易支付货币市场基金和融通动力先锋基金，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长基金三只子基金构成。
   2、基金经理简介
   陶武彬先生，1971年出生，硕士学位，9年证券从业经验。曾先后在中国化工建设深圳公司、深圳市深投投资有限公司、香港京华山一证券公司从事证券研究、投资和投资银行等工作，2001年1月加入融通基金管理有限公司,历任行业研究员、研究部总监助理、融通新蓝筹基金经理助理等职。现同时任融通债券基金基金经理。
   （二）基金运作合规性说明
   本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
   （三）基金经理报告
   2006年是货币市场基金经历风雨、走向成熟的一年。
   经济基本面中利好债市与利空债市的双方面因素均超出预期，前者，储蓄过剩进一步加剧，推动外贸顺差在2005年千亿巨量的共识"顶点"再攀高峰，从而为债市资金的流入提供了必要条件，并构成2006年支撑债市的唯一利好，然而工业增长、固定资产投资、甚至银行信贷等指标均与2005年底悲观预期出现方向性的本质偏离，加之通胀指标在粮价冲击下对投资人产生脉冲式刺激，从而根本上动摇了债市低利率信心基础，过剩储蓄流向债市的途径遭遇拥堵。在央行间歇式调控政策的频繁干预下，债券市场流动性近乎丧失，债市不利因素被全面放大。尽管货币市场基金仅投资于短期固定收益品种，但仍难免池鱼之殃，并在其年初组合久期对应的时间范围内遭遇了较大的减仓压力，至2006年下半年，市场利率回升的正面贡献才开始在货币基金组合收益中得以体现。
   非基本面因素方面，新股重发对货币基金构成最重要负面影响，在同样可接受的低风险下，两者收益完全不对称，从而在机构投资者中，新股重发基本上对货币基金产生了完全替代作用，货币基金全行业在短时间内遭遇的机构挤兑进一步恶化了曾经由货币基金主导的短期债券市场之流动性，并扭曲了相当部分短期券种的合理定价，这一局面持续到2006年3季度，此后，货币基金行业收益率也开始逐步回升。新股重发和机构赎回对货币基金投资人结构变化也产生了正面贡献，货币基金作为流动性工具的投资本色得以归位，而投机套利的角色淡化。
   本报告期内，由于个别短期融资券发行人及其股东在发债中隐瞒重大信息，导致短融市场投资的信用风险和流动性风险凸现。为维护基金持有人利益，管理人及时组织相关投资及风控人员，反思投资经验教训，并召开了强化信用风险控制的会议，进一步细化了风险控制制度，在收益率与安全性的权衡中更加注重安全性，并根据短期融资券发行人企业性质、所属行业及业务发展情况、第三方信用评级、信用评级机构资质、主承销行等指标细化与完善了短期融资券投资许可库的入库标准。经历上述冲击，本基金提高了风险控制和流动性管理能力，加强了利率、流动性和信用风险管理，更加突出了货币市场基金作为安全的流动性管理工具的角色、吸引和扩大了具有此类投资需求的投资者队伍，未来一年，我们也将在更加强调风险和流动性的前提下，抓住各关键点时期回购利率高企的投资机会，为投资人提供更具吸引力的流动性投资收益。
   放眼未来，相信经历了特殊的2006年，随着其他投资渠道在长期压抑扭曲的风险收益关系得以修复后，各市场的风险收益匹配将趋于合理，而过剩储蓄在这些市场的分配也将趋于理性，货币市场基金仍拥有广阔的发展空间。
   五、托管人报告
   中国民生银行股份有限公司根据《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》和《融通易支付货币市场证券投资基金托管协议》，托管融通易支付货币市场证券投资基金（以下简称融通易支付基金）。
   本报告期，在对融通易支付基金的托管过程中，中国民生银行股份有限公司严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规、基金合同、托管协议的规定，安全保管了基金的全部资产，对融通易支付基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，我行遵循笃守诚信、勤勉尽责、严格自律、追求卓越的工作精神，履行了托管人的义务，未发生损害基金份额持有人利益的行为。
   本报告期，中国民生银行股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规、基金合同、托管协议的规定，对融通易支付基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值、基金每万份基金收益和七日年化收益率、基金收益分配、基金费用开支等进行了认真的复核，未发现基金管理人在投资运作中有损害基金份额持有人利益的行为。
   经中国民生银行股份有限公司资产托管部复核，由融通基金管理有限公司编制的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
   六、审计报告
   本基金2006年1月19日（基金合同生效日）至2006年12月31日的年度财务会计报告经安永华明会计师事务所审计，注册会计师签字出具了安永华明(2007)审字第60468686_S04号标准无保留意见的审计报告。
   七、财务会计报告
   （一）会计报表
   融通易支付货币市场证券投资基金
   资产负债表
   二〇〇六年十二月三十一日
   单位：人民币元
       　            2006年12月31日
   资产：            　
   银行存款            32,528,867.15
   应收利息            247,313.84
   应收申购款            1,468,835.30
   债券投资市值        203,517,541.78
      其中：债券投资成本    203,517,541.78
   资产总计            237,762,558.07
   负债：    　
   应付管理人报酬        95,983.73
   应付托管费            29,086.02
   应付销售服务费        72,714.92
   应付收益            205,936.45
   其他应付款            95,405.54
   预提费用            164,500.00
   负债合计            663,626.66
   持有人权益：    　
   实收基金            237,098,931.41
   持有人权益合计        237,098,931.41
   负债及持有人权益总计    237,762,558.07
   所附附注为本会计报表的组成部分
   融通易支付货币市场证券投资基金
   经营业绩表
   自二〇〇六年一月十九日至二〇〇六年十二月三十一日止期间
   单位：人民币元
                   2006年1月19日（基金合同生效日）
                   至2006年12月31日
   一、收入            51,186,440.38
   债券差价收入            10,093,074.93
   债券利息收入        21,023,666.47
   存款利息收入            16,557,671.93
   买入返售证券收入        1,768,890.29
   其他收入            1,743,136.76
   二、费用            17,276,868.70
   基金管理人报酬        5,876,730.08
   基金托管费            1,780,827.30
   基金销售服务费        4,452,068.11
   卖出回购证券支出        4,311,577.74
   其他费用            855,665.47
       其中：信息披露费    100,000.00
             审计费用        60,000.00
   三、基金净收益        33,909,571.68
   四、基金经营业绩        33,909,571.68
   所附附注为本会计报表的组成部分
   融通易支付货币市场证券投资基金
   收益分配表
   自二〇〇六年一月十九日至二〇〇六年十二月三十一日止期间
   单位：人民币元
                   2006年1月19日（基金合同生效日）
                   至2006年12月31日
   本期基金净收益        33,909,571.68
   加：期初基金净收益        0.00
   可供分配基金净收益        33,909,571.68
   减：本期已分配基金净收益    33,909,571.68
   期末基金净收益        0.00
   所附附注为本会计报表的组成部分
   融通易支付货币市场证券投资基金
   净值变动表
   自二〇〇六年一月十九日至二〇〇六年十二月三十一日止期间
   单位：人民币元
                   2006年1月19日（基金合同生效日）
                   至2006年12月31日
   一、期初基金净值        2,823,218,174.33
   二、本期经营活动        　
   基金净收益            33,909,571.68
   经营活动产生的基金      
   净值变动数            33,909,571.68
   三、本期基金份额交易    
   基金申购款            8,634,879,707.17
   其中：分红再投资        25,480,800.95
   基金赎回款            -11,220,998,950.09
   基金份额交易产生的      
   基金净值变动数        -2,586,119,242.92
   四、本期向持有人分配收益
   向基金持有人分配收益
   产生的净值变动数        -33,909,571.68
   五、期末基金净值        237,098,931.41
   所附附注为本会计报表的组成部分
   （二）、会计报表附注
   （除特别说明外，金额单位为人民币元）
   1、主要会计政策和会计估计及其变更
   （1）财务报表编制基础
   本基金的财务报表乃按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《货币市场基金管理暂行规定》和《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》的规定而编制。
   （2）会计年度
   本基金的会计年度采用公历年度，即每年自1月1日至12月31日止。惟本会计年度自2006年1月19日（基金合同生效日）至2006年12月31日止。
   （3）记账本位币
   以人民币为记账本位币。记账单位为元。
   （4）记账基础和计价原则
   本基金以权责发生制为记账基础。债券投资和待回购债券采用摊余成本法计价，同时按公允价值进行估值监控。除此之外，所有报表项目均以历史成本计价。
   （5）基金资产的估值方法
   A、本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法前，本基金暂不投资于交易所短期债券。
   本基金目前投资工具的估值方法如下：
   a.基金持有的短期债券采用折溢价摊销后的成本列示，按债券面值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间内计提利息；
   b.基金持有的贴现债券采用购入成本和内含利息列示，按购入移动成本和到期兑付之间的收益，在剩余期限内每日计提应收利息；
   c.基金持有的质押式买入返售证券以成本列示,按商定利率在实际持有期间内逐日计提利息；
   d.基金持有的买断式买入返售证券，涉及到的债券视同普通债券按照摊余成本法进行估值，回购期间产生的总利息按照直线法逐日计提;
   e.基金持有的银行存款以本金列示，按银行同期挂牌利率逐日计提利息。
   B、为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用市场利率和交易价格,对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的0.5%时,或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时,基金管理人可以与基金托管人商定后采取合理的措施， 确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金份额持有人造成实质性的损害。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。
   C、每个工作日都对基金资产进行估值；如有新增事项，按国家最新规定估值。
   （6）证券投资的成本计价方法
   A、债券投资
   买入非交易所上市债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，对于附息债券, 应作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本, 对于贴现债券, 应作为债券投资成本。债券手续费返还,按权责发生制原则,视为折溢价计入债券成本,并在债券剩余存续期内摊销。
   卖出非交易所上市债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法结转。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算买卖证券价差。
   B、质押式买入返售证券
   通过证券交易所进行质押式融券业务，按成交日扣除相关手续费后的应付金额确认买入返售证券投资；通过银行间市场进行质押式融券业务，按实际支付的价款确认买入返售证券投资。
   （7）待摊费用的摊销方法和摊销期限
   待摊费用按直线法在受益期内平均摊销。
   （8）收入的确认和计量
   A、非交易所上市的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息的差额确认。
   B、债券利息收入按实际持有期内逐日计提。除银行次级债之外的附息债券按债券票面价值与票面利率计提的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，银行次级债按债券票面价值与全额票面利率计算的金额，并根据买入债券时溢折价摊销数调整后的金额入账；贴息债券按买入成本与票面金额的差额，再扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的余额采用直线法逐日计提。
   C、存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账；若提前支取定期存款，按协议规定的同业存款利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项。存款利息收入以净额列示。
   D、买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。
   （9）费用的确认和计量
   A、基金管理人报酬按前一日基金资产净值乘以0.33%的年费率逐日计提；
   B、基金托管费按前一日基金资产净值乘以0.10%的年费率逐日计提；
   C、基金销售服务费按前一日基金资产净值乘以0.25%的年费率逐日计提；
   D、卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。
   （10）基金的收益分配政策
   A、"每日分配收益，按月结转份额"。本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，每日为投资者计算当日收益并分配，每月集中支付收益。收益分配计算结果计算至小数点后第二位，投资者当日收益的精确度为小数点后两位，小数点后第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余额进行再次分配 ；
   B、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益；
   C、本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益为负值，则将缩减投资者基金份额；
   D、本基金收益每月集中结转一次。基金管理人正式运作基金财产不满一个月的，不结转。每月结转日，若投资者账户的当前累计收益为正收益，则该投资者账户的本基金份额体现为增加；反之，则该投资者账户的本基金份额体现为减少；除了每月的例行收益结转外，每天对涉及有赎回、转换等交易的账户进行提前收益支付，将赎回或转换的基金份额对应的待支付收益提前支付给投资者；
   E、每份基金份额享有同等分配权；
   F、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益；
   G、在不影响基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可酌情调整本基金收益分配方式，此项调整并不需要基金份额持有人大会决议通过；
   H、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
   （11）实收基金
   每份基金单位面值为1.00元。实收基金为对外发行的基金单位总额。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日列示。
   （12）为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计
   本基金本期并无为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取其他会计政策和会计估计。
   （13）会计政策、会计估计变更的内容、理由、影响数或影响数不能合理确定的理由
   本基金本期并无会计政策、会计估计变更。
   2、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
   3、关联方关系及关联方交易
   （1）关联方
   企业名称    与本基金的关系
   融通基金管理有限公司        基金管理人、基金注册登记人、
                       基金销售机构
   中国民生银行            基金托管人、基金代销机构
   河北证券有限责任公司        基金管理人的股东
   陕西省国际信托投资股份有限公司    基金管理人的股东
   联合证券有限责任公司        基金管理人的股东、基金代销机构
   华林证券有限责任公司        基金管理人的股东
   下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
   （2）本基金自2006年1月19日（基金合同生效日）至2006年12月31日止无通过主要关联方席位进行的重大交易。
   （3）基金管理人报酬
   基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下：
   H＝E×0.33%÷当年天数
   H 为每日应计提的基金管理费
   E 为前一日基金资产净值
   基金管理费每日计提，按月支付。每月前5个工作日内，由基金管理人向基金托管人发送上月基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次日起2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
   本基金在本报告期需支付基金管理人报酬5,876,730.08元。
   （4）基金托管费
   基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：
   H=E×0.10%÷当年天数
   H 为每日应计提的基金托管费
   E 为前一日的基金资产净值
   基金托管费每日计提，按月支付。每月前5个工作日内由基金管理人向基金托管人发送上月基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次日起2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
   本基金在本报告期需支付基金托管费1,780,827.30元。
   （5）基金销售服务费
   基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
   H=E×0.25%÷当年天数
   H 为每日应计提的基金销售服务费
   E 为前一日的基金资产净值
   基金销售服务费每日计提，按月支付。每月前5个工作日内，由基金管理人向基金托管人发送上月基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次日起2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。
   本基金在本报告期需支付基金销售服务费4,452,068.11元,其中向关联方销售机构应支付基金销售服务费如下：
   关联方名称                2006年1月19日（基金合同生效日）
                       至2006年12月31日
   融通基金管理有限公司（管理人）    3,035,924.50
   中国民生银行（托管人）        628,069.15
   联合证券有限责任公司（管理人股东）    23,711.37
   合计                3,687,705.02
   （6）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
   本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为32,528,867.15元。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为15,787,671.93元。
   （7）与关联方通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易
   本基金在本报告期与基金托管人中国民生银行通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易如下：
               2006年1月19日（基金合同生效日）
                   至2006年12月31日
   买入债券结算金额        87,430,000.00
   买入返售证券结算金额    600,000,000.00
   买入返售证券收入        1,058,630.14
   （8）基金各关联方投资本基金的情况
   截止2006年12月31日止，本基金管理人、基金管理人的主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
   （9）本基金管理人承担的本基金提前支取定期存款利息损失情况
   本基金在本报告期内发生提前支取定期存款事项导致利息损失1,603,287.11元，根据中国证监会《关于货币市场基金提前支取定期存款有关问题的通知》的要求，该部分金额已于支取日由本基金管理人划入本基金银行存款账户。
   4、 流通受限制不能自由转让的基金资产
   本基金截止2006年12月31日无流通受限基金资产。
   八、投资组合报告
   （一）报告期末基金资产组合情况
   资产组合                金 额（元）    占基金总资产的比例
   债券投资                203,517,541.78    85.60%
   买入返售证券            0.00        0.00%
   其中：买断式回购的买入返售证券    0.00        0.00%
   银行存款和清算备付金合计        32,528,867.15    13.68%
   其他资产                1,716,149.14    0.72%
   合计                237,762,558.07    100.00%
   （二）报告期债券回购融资情况
   序号    项目            金额（元）     占基金资产净值的比例
   1    报告期内债券回购融资余额    95,221,605,700.00    9.71%
       其中：买断式回购融入的资金    0.00            0.00%
   2    报告期末债券回购融资余额    0.00            0.00%
       其中：买断式回购融入的资金    0.00            0.00%
   说明：基金债券正回购的资金余额超过资产净值20%的情形
   序号    发生日期    融资余额占基金资产净值的比例(%)    原因                调整期
   1        2006-2-9    21.28                因基金发生大额赎回    至2006年2月10日调整到基金资产净值20%以内。
   2        2006-6-20    24.77                因基金从6月20日到    至2006年6月29
   3        2006-6-21    25.49                6月28日连续发生大    日调整到资产净值
   4        2006-6-22    30.69                额赎回，导致融资比    20%以内。
   5        2006-6-23    30.90                例超限。
   6        2006-6-24    30.90                  
   7        2006-6-25    30.90                  
   8        2006-6-27    20.14                  
   9        2006-6-28    21.76                  
   （三）基金投资组合平均剩余期限
   1、投资组合平均剩余期限基本情况
   项目                天数
   报告期末投资组合平均剩余期限    75
   报告期内投资组合平均剩余期限最高值    178
   报告期内投资组合平均剩余期限最低值    15
   2、期末投资组合平均剩余期限分布比例
   序号    平均剩余期限    各期限资产占基金资产净值的比例    各期限负债占基金资产净值的比例
   1    30天以内                13.72%            0.00%
       其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债    0.00%            0.00%
   2    30天（含）-60天                8.53%            0.00%
       其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债    8.53%            0.00%
   3    60天（含）-90天                64.90%            0.00%
       其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债    0.00%            0.00%
   4    90天（含）-180天            4.17%            0.00%
       其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债    0.00%            0.00%
   5    180天（含）-397天（含）            8.23%            0.00%
       其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债    0.00%            0.00%
       合计                    99.55%            0.00%
   （四）报告期末债券投资组合
   1、按债券品种分类的债券投资组合
   序号    债券品种        成本（元）    占基金资产净值的比例
   1        国家债券        0.00        0.00%
   2        金融债券        0.00        0.00%
           其中:政策性金融债    0.00        0.00%
   3        央行票据        139,067,679.82    58.65%
   4        企业债券        64,449,861.96    27.18%
   5        其他            0.00        0.00%
   合计                203,517,541.78    85.84%
   剩余存续期超过397天的浮动利率债券    20,229,588.07    8.53%
   2、基金投资前五名债券明细
   序号    债券名称    债券数量(张)        成本(元)        占基金资产净值的比例
                           自有投资    买断式回购
   1        06央行票据14    1,400,000    0.00    139,067,679.82        58.65%
   2        06首都机场债    200,000        0.00    20,229,588.07        8.53%
   3        06美兰cp01    200,000        0.00    19,523,614.91        8.23%
   4        06三一CP01    150,000        0.00    14,816,507.57        6.25%
   5        06华信CP01    100,000        0.00    9,880,151.41        4.17%
   （五）"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
   项  目            偏离情况
   报告期内偏离度的绝对值
   在0.25%（含）-0.5%间的次数    5
   报告期内偏离度的最高值    0.1710%
   报告期内偏离度的最低值    -0.2819%
   报告期内每个工作日偏离度的绝对值
   的简单平均值        0.0826%
   （六）投资组合报告附注
   1、基金计价方法说明：本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。
   2、本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，受基金规模变动的影响，出现了在个别交易日该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况，截至本报告披露日，基金管理人已按照法规要求在规定期限内将比例调整到位。
   3、本报告期无需要说明的证券投资决策程序。
   4、其他资产的构成
   序号    其他资产    金  额（元）
   1    应收利息        247,313.84
   2    应收申购款        1,468,835.30
   合计            1,716,149.14
   5、报告期内本基金未投资资产支持证券。
   九、基金份额持有人户数、持有人结构
   项目            2006-12-31
   持有人户数（户）        3,230
   平均每户持有基金份额（份）    73,405.24
   机构投资者持有份额（份）    87,568,093.28
   占总份额比例        36.93%
   个人投资者持有份额（份）    149,530,838.13
   占总份额比例        63.07%
   十、开放式基金份额变动
   单位：份
   项目
   基金合同生效日基金份额    2,823,218,174.33
   本期期初基金份额        2,823,218,174.33
   本期总申购份额        8,634,879,707.17
   本期总赎回份额        11,220,998,950.09
   本期期末基金份额        237,098,931.41
   十一、重大事项揭示
   （一）本报告期未召开基金份额持有人大会。
   （二）本报告期基金管理人未发生重大人事变动。
   （三）根据本基金托管人中国民生银行股份有限公司第四届董事会第一次会议决议（2006年7月18日），并经有关监管机关核准，本托管人的法定代表人变更为"董文标"。
   （四）本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
   （五）本报告期内基金投资策略的改变。
   根据中国证监会《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》及基金合同的相关规定，本基金可投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券，具体投资方案及相关事项请参阅2006年7月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。
   （六）本基金在本报告期内向投资者每10份基金份额分红0.1823元。
   （七）本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。
   （八）本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所，本报告年度支付的审计费为人民币60,000.00元。该事务所第一年为本基金提供审计服务。
   （九）本基金在本报告期内没有租用证券公司专用交易席位。
   （十）其他重大事项
   1、从2006年2月27日起，融通易支付基金开通基金转换业务。包括与基金管理人所管理的融通通利系列证券投资基金和融通行业景气证券投资基金之间的转换业务。
   具体内容请参阅2006年2月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。
   2、从2006年5月22日起，本公司开通"银联通"开放式基金网上直销业务。
   具体内容请参阅2006年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。
   3、本基金于2006年6月20日提前支取存于华夏银行上海分行的定期存款5亿元，导致利息损失1,603,287.11元，根据中国证监会《关于货币市场基金提前支取定期存款有关问题的通知》的要求，该部分金额已于支取日由本基金管理人划入本基金银行存款账户。
   4、从2006年11月3日起，本公司网上直销系统开通中国建设银行网上支付通道。
   具体内容请参阅2006年11月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。
   5、从2006年11月21日起，本基金开通与基金管理人所管理的融通新蓝筹证券投资基金之间的转换业务。
   具体内容请参阅2006年11月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。
   6、本报告期本基金代销机构变更情况：
   公告日期    新增代销机构        信息披露报纸名称
   2006-2-13    国都证券有限责任公司    中国证券报、证券时报、上海证券报
   2006-7-27    信泰证券有限责任公司    中国证券报、证券时报、上海证券报
   （十一）期后事项
   本基金管理人于2007年2月3日及2月5日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布《融通基金管理有限公司关于公司高级管理人员变更的公告》，聘任刘模林先生为公司副总经理，免去刘小山先生的副总经理职务。

   融通基金管理有限公司
   2007年3月27日