巨田货币市场基金2007年年度报告
   
   基金管理人：巨田基金管理有限公司
   基金托管人：交通银行股份有限公司
   送出日期：2008年3月28日
   重要提示
   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
   基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于2008年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
   目    录
   一、基金简介    1
   二、主要财务指标、收益表现及收益分配情况    3
   三、基金管理人报告    5
   四、基金托管人报告    8
   五、审计报告    9
   六、基金财务会计报告    10
   七、投资组合报告    25
   八、基金份额持有人户数、持有人结构    27
   九、开放式基金份额变动    28
   十、重大事件揭示    28
   十一、备查文件目录    31
   一、基金简介
   （一）基金基本情况
   1、基金名称：巨田货币市场基金
   2、基金简称：巨田货币
   3、交易代码：163303
   4、基金运作方式：契约型开放式
   5、基金合同生效日：2006年8月17日    
   6、报告期末基金份额总额：394,841,016.96份
   7、基金投资目标：
   在力争本金安全和保证资产高流动性的前提下，追求高于业绩比较基准的收益率。
   8、投资策略：
   本基金主要为投资人提供短期现金管理工具，最主要的投资策略是，通过优化以久期为核心的资产配置和品种选择，在保证安全性和流动性的前提下，最大限度地提升基金资产的收益。投资策略分为两个层次：战略资产配置和战术资产配置。
   战略资产配置：根据对宏观经济指标、国家财政与货币政策、资金供需、利率期限结构等因素的研究和分析，预测短期市场利率水平，从而确定投资组合的久期和品种配置。
   战术资产配置：主要包括对交易市场、投资品种、投资时机、套利的选择与操作，并根据市场环境变化，寻找价值被低估的投资品种和无风险套利机会,努力实现超额收益。
   9、业绩比较基准
   一年期银行定期储蓄存款的税后利率=（1-利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率。
   本基金管理人在合理的市场化利率基准推出的情况下，可根据投资目标、投资方向和投资策略，确定变更业绩比较基准，并提前公告。
   10、风险收益特征
   本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，预期风险和预期收益都低于债券基金、混合基金和股票基金。
   （二）基金管理人情况
   1、基金管理人名称：巨田基金管理有限公司
   2、注册地址：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦4楼
   3、办公地址：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦4楼
   4、邮政编码：518033
   5、法定代表人：王一楠
   6、信息披露负责人：李锦
   7、联系电话：0755－82993636
   8、传真：0755－82990384
   9、电子信箱：xxpl@jtfund.com
   （三）基金托管人情况
   1、基金托管人名称：交通银行股份有限公司
   2、注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
   3、办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
   4、邮政编码：200120
   5、法定代表人：蒋超良
   6、信息披露负责人：张咏东
   7、联系电话：021-68888917
   8、传真：021-58408836
   9、电子信箱：zhangyd@bankcomm.com
   （四）信息披露报刊、网站及置备地点
   基金选定的信息披露报纸：《上海证券报》
   登载年度报告正文的基金管理人互联网网址：http://www.jtfund.com
   基金年度报告置备地点：基金管理人与基金托管人处
   （五）会计师事务所
   1、名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
   2、办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
   （六）注册登记机构
   1、名称：中国证券登记结算有限责任公司
   2、办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层
   二、主要财务指标、收益表现及收益分配情况
   （一）主要财务指标
   单位：人民币元
   
   
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   序号     本报告期主要财务指标                                2007年度                      2006年8月17日(基金合同生  
                                                   效日)至2006年12月31日止期
                                                   间                        
   1        本期利润                                            6,634,367.99                  2,896,036.66              
   2        加权平均基金份额本期利润                            0.0398                        0.0065                    
   3        期末基金资产净值                                    394,841,016.96                214,077,842.58            
   4        期末基金份额净值                                    1.0000                        1.0000                    
   5        本期基金份额净值增长率                              4.1213%                       0.7086%                  
   6        基金份额累计净值增长率                              4.8590%                       0.7086%                  
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   注：本基金收益分配是按月结转份额。
   （二）收益表现
   1、本报告期收益率与同期业绩比较基准收益率比较
   
   
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   阶段                 基金净值收益  基金净值收益率标   比较基准收益率  比较基准收益率标准   ①－③        ②－④      
   率①          准差②             ③              差④                                          
   过去三个月           1.4223%       0.0125%            0.9344%         0.0002%              0.4879%       0.0123%    
   过去六个月           2.8176%       0.0143%            1.6977%         0.0013%              1.1199%       0.0130%    
   2007年度             4.1213%       0.0112%            2.7850%         0.0019%              1.3363%       0.0093%    
   自基金合同生效起至   4.8590%       0.0100%            3.5405%         0.0019%              1.3185%       0.0081%    
   今                                                                                                                  
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   2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比
    注：
   1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。本报告期内，本基金的各项投资比例符合基金合同的规定：
   （1）投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10%；（2）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5%；（3）除发生巨额赎回的情形外，本基金的投资组合中，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%；（4）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；（5）本基金投资组合在每个交易日的平均剩余期限不得超过180天；（6）本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%；本基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券；（7）买断式回购融入基本债券的剩余期限不得超过397天；（8）本基金投资于银行定期存款的比例，不得超过基金资产净值的30%；（9）法律法规或监管部门规定的其他投资比例限制。
   由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的，基金管理人应当在5个交易日内进行调整。
   2、本基金基金合同生效日为2006年8月17日。
   （三）收益分配情况
   
   
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   年度                                    收益分配金额                                                   备注          
   2007年度                                6,634,367.99                                                                
   2006年8月17日至2006年12月31日           2,896,036.66                                                                
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   三、基金管理人报告
   （一）基金管理人及基金经理简介
   1、基金管理人简介:
   巨田基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立。公司股东为巨田证券有限责任公司、中信国安信息产业股份有限公司、汉唐证券有限责任公司、深圳市招融投资控股有限公司、浙江中大集团控股有限公司，公司注册资本为1亿元人民币。汉唐证券有限责任公司于2005年6月被行政关闭，现正式破产清算；巨田证券有限责任公司于2006年10月被行政清理。对此基金管理人高度重视，正与有关各方进行积极有效的沟通，争取尽快完成股权重组，为实现长期稳定发展创造更为良好的条件。
   基金管理人旗下共管理三只开放式基金，即本基金、巨田基础行业证券投资基金和巨田资源优选混合型证券投资基金。本基金是基金管理人管理的第三只基金。
   2、基金经理简介：
   孙健先生，经济学硕士，七年证券从业经验。曾先后任湘财证券资产管理总部债券投资经理、太平人寿保险有限公司投资部投资经理、太平资产管理有限公司投资部投资经理。2006年6月起就职于本公司，曾任巨田货币市场基金基金经理助理。2007年1月起任本公司本基金基金经理。
   本基金历任基金经理：冀洪涛先生，任职时间自本基金合同生效起至2007年1月。
   （二）基金运作合法合规性声明
   报告期内，基金管理人严格按照《证券投资基金法》及相关法律法规、《巨田货币市场基金基金合同》的规定，以为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报作为目标，本着恪守诚信，审慎勤勉，忠实尽责的原则认真履行了管理和运用基金财产的职责。报告期内基金管理人各项业务活动合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
   （三）基金经理工作报告及展望
   1、市场回顾
   2007 年GDP 增速创出十余年以来的最高水平达11.4%，连续五年增速超过10%，宏观经济仍处于这轮周期的景气高位。从推动2007 年中国经济的动力来看，工业化和房地产市场价格的高涨是推动投资高增长的重要因素，贸易顺差的高增长，以及扣除物价上涨因素消费的稳步增长，也是推动经济增长的重要因素。投资、进出口、消费对经济增长的贡献率分别为43％、24％、33％，高信贷、高顺差、高投资增速的结构性矛盾依然存在，并加剧了经济国际和国内的失衡。经济高速增长引发了市场对经济过热的担忧,多项指标显示宏观经济面临过热的风险。2007 年通胀压力明显增大，尤其是2007年下半年以来通货膨胀的加速上扬，全年CPI上涨4.8%。在流动性过剩和通胀不断超预期上涨的格局下，紧缩性宏观调控政策密集出台，央行全年10次上调存款准备金率和6次加息，并发行央票和特种存款以及进行公开市场业务等多项调控措施进行干预，加大了对流动性的收缩力度和通胀的抑制力度。货币市场在紧缩政策的影响下，资金利率和投资工具收益率水平都有较大的上升，包括短期回购利率呈现阶段性大幅度波动，无风险收益随着加息逐步提高，信用利差出现扩大的趋势，货币基金流动性管理的优势逐步体现。
   2、经济展望
   2008年中国经济受益于人民币汇率依旧被低估的国际环境，外贸出口等外向型经济仍将为宏观经济高增长做出较大贡献，由于外需的放缓，出口增长前景面临的不确定性明显增加；地方政府换届可能成为投资增长的主要推动因素，投资依然具备较强的动力；消费对于经济增长的贡献逐步提升，奥运会将进一步刺激消费水平的提升。预计2008年GDP增长率不会出现明显的下降，1、2季度是宏观经济的景气高点，下半年可能有所回落，全年经济增长动力强劲，增速在10％－11％之间。在成本推动压力和货币过剩双方面推动下通胀水平在2008年仍可能呈现加速上升的趋势，并创下近年来新高，全年CPI可能呈现出前高后低的走势，并维持在5%左右。2008年为抑制经济过热和防止通货膨胀，货币政策工具将更偏重于数量型和价格型调控的相互结合。全球经济受美国次贷危机影响将增加国内经济和国外主要贸易经济体经济的不确定性，通货膨胀尚未消退并有可能进一步恶化，滞胀危机能否安全软着陆，人民币汇率波动加剧对实体经济的影响如何，2008年国内经济和全球经济充满了众多复杂的变化因素。
   3、投资策略
   本基金2007年投资策略基于对全年宏观环境偏紧的判断，依据每月的宏观数据形成对通货膨胀和紧缩政策加强的预期，操作上自年初以来一直坚持缩短组合久期、降低信用风险、保持充分的流动性以应对利率风险和流动性风险，牢牢把握了市场运行的趋势，期间针对大盘新股发行造成短期利率大幅度波动的特点结合组合现金资产充裕的优势，大规模配置回购资产，并坚持将这一投资策略贯彻始终，取得了良好的投资效果。2008年随着进一步加息，债券类资产收益具备短期配置价值，特别是信用利差扩大后的信用级别较高的短期融资券、浮动债券在通货膨胀预期加强时具有相对溢价收益，紧缩政策和新股发行，使得短期资金利率变动更为剧烈，现金及回购资产仍是全年配置收益的重点，由于全球经济走向不明朗，特别是金融动荡扑朔迷离，保持充裕的流动性是货币基金的本质也是在动荡和危机中获取超额收益的优势。
   （四）基金内部监察报告
   报告期内基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将内部风险控制工作放在各项工作的首位。基金管理人的监察稽核工作涵盖了监督内控制度的执行情况、检查评价基金运作的合法性合规性、揭示内部管理及基金运作中的风险、及时提出改进意见、确保国家有关法律法规和基金管理人内控制度的有效执行等方面，通过资料审阅、现场检查、人员询问、重点项目专项检查等方法实施了对基金管理运作各方面的监察稽核。
   为防范和化解经营风险，确保经营业务的稳健运行和安全完整，基金管理人主要采取了如下措施：
   1、严格执行各项内控制度，及时修订完善各项内部管理制度。报告期内基金管理人根据最新法律法规的要求及时对部分内部管理制度和部门业务规章进行了修订，以保证各项业务活动的开展符合法律法规的最新要求，保证各项业务活动的合法合规和维护基金份额持有人的根本利益。
   2、严格执行各项投资流程，保证基金投资运作的稳健规范。严格执行由授权、研究、决策、执行和评估等环节构成的投资管理系统，不断完善投资管理的内部控制制度，严格监控投资决策程序和投资过程以及投资交易品种和所持有交易品种的持仓比例，重点针对研究业务支持、投资授权遵守、关联交易业务控制等环节进行监督检查，确保投资运作的合法合规。
   3、细化监察稽核工作流程，实现监察稽核工作的流程化、制度化。基金管理人不断明确监察稽核岗位的工作要点和步骤，不断完善、细化监察稽核工作流程。
   4、不断完善技术保障系统，保证各项业务运作正常有序进行。各项技术保障系统的运作是防范运作风险的重要前提之一。报告期内基金管理人的TA系统、基金会计核算系统、基金直销系统、投资交易系统、客户服务系统等均运作正常，并确保系统管理和业务操作权限分开的严格执行。
   5、加强法律法规的学习和培训，树立坚定的遵法守法的工作信念，不断提高各项业务素质。基金管理人开展了灵活多样的法规教育与培训工作，通过树立每个员工的风险控制意识保证基金管理人各项工作的运转正常和健康发展，维护基金份额持有人的利益。
   2008年，基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以风险控制为核心，加强对基金内控工作的科学化建设，继续保障公司和基金的合法合规运作，保障基金份额持有人的合法权益，力争为基金份额持有人获取满意回报。
   四、基金托管人报告
   2007年度，托管人在巨田货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
   2007年度， 巨田基金管理有限公司在巨田货币市场基金投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。根据《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》的规定，托管人对基金存在“剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%”的情况，对基金管理人进行了提示，基金管理人根据规定进行了调整。
   2007年度，由巨田基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关巨田货币市场基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
   五、审计报告
   普华永道中天审字(2008)第20379号
   
   巨田货币市场基金全体基金份额持有人：
   我们审计了后附的巨田货币市场基金的财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表、2007年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
   一、管理层对财务报表的责任
   按照企业会计准则、《巨田货币市场基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是巨田货币市场基金的基金管理人巨田基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
   （1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
   （2）选择和运用恰当的会计政策；
   （3）作出合理的会计估计。
   二、注册会计师的责任
   我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
   审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
   我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
   三、审计意见
   我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则、《巨田货币市场基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注中所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了巨田货币市场基金2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和基金净值变动情况。
   
   普华永道中天                 注册会计师：薛  竞
   会计师事务所有限公司        注册会计师：陈  宇
   
   中国 上海市    
   2008年3月24日
   六、基金财务会计报告
   （一）基金会计报表
   巨田货币市场基金资产负债表
   单位：人民币元
   
   
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       附注     2007年12月31日                2006年12月31日                
   资产                                                                                                                
   银行存款                                       6        1,151,414.12                  -                              
   结算备付金                                              14,882,045.93                 64,973,177.09                  
   交易性金融资产                                 7        128,134,958.35                148,698,023.47                
   其中：债券投资                                          128,134,958.35                148,698,023.47                
   买入返售金融资产                                        260,801,996.20                -                              
   应收利息                                       8        393,725.68                    939,115.03                    
   资产总计                                                405,364,140.28                214,610,315.59                
                                                                             
   负债和所有者权益                                                                                                    
   负债                                                                                                                
   应付赎回款                                              9,914,051.03                  216,394.38                    
   应付管理人报酬                                          85,606.76                     55,076.82                      
   应付托管费                                              25,941.46                     16,689.97                      
   应付销售服务费                                          64,853.59                     41,724.88                      
   应付交易费用                                   9        4,796.20                      9,527.44                      
   应付利润                                                374,090.27                    143,454.49                    
   其他负债                                       10       53,784.01                     49,605.03                      
   负债合计                                                10,523,123.32                 532,473.01                    
                                                                             
   所有者权益                                                                                                          
   实收基金                                       11       394,841,016.96                214,077,842.58                
                　                            　                            
   负债和所有者权益总计                                    405,364,140.28                214,610,315.59                
                                                                             
   基金份额总额(份)                                        394,841,016.96                214,077,842.58                
   基金份额净值                                            1.0000                        1.0000                        
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   后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
   巨田货币市场基金利润表
   单位：人民币元
   
   
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       附注     2007年度                      2006年8月17日(基金合同生效日)  
                                              至2006年12月31日止期间        
   收入                                                                                                                
   利息收入                                                8,167,801.45                  4,150,634.52                  
   其中：存款利息收入                                      436,975.48                    401,005.37                    
   债券利息收入                                            2,517,184.96                  2,881,095.99                  
   买入返售金融资产收入                                    5,213,641.01                  868,533.16                    
   投资收益/(损失)                                         (48,107.66)                   61,702.17                      
   其中：债券投资收益/(损失)                      12       (48,107.66)                   61,702.17                      
   其他收入                                                -                             2.41                          
   收入合计                                                8,119,693.79                  4,212,339.10                  
                                                                             
   费用                                                                                                                
   管理人报酬                                              (552,626.25)                  (534,283.15)                  
   托管费                                                  (167,462.40)                  (161,903.97)                  
   销售服务费                                              (418,656.28)                  (404,759.96)                  
   利息支出                                                (174,188.88)                  (120,609.30)                  
   其中：卖出回购金融资产支出                              (174,188.88)                  (120,609.30)                  
   其他费用                                       13       (172,391.99)                  (94,746.06)                    
   费用合计                                                (1,485,325.80)                (1,316,302.44)                
                                                                             
   利润总额                                                6,634,367.99                  2,896,036.66                  
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   后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
   巨田货币市场基金所有者权益(基金净值)变动表
   单位：人民币元
   
   
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   2007年度                                                                    
   实收基金                     未分配利润             所有者权益合计          
   年初所有者权益(基金净值)                214,077,842.58               -                      214,077,842.58          
                                                                             
   本年经营活动产生的基金净值变动数(本年   -                            6,634,367.99           6,634,367.99            
   净利润)                                                                                                              
                                                                             
   本年基金份额交易产生的基金净值变动数    180,763,174.38               -                      180,763,174.38          
   其中：基金申购款                        1,248,299,321.43             -                      1,248,299,321.43        
   基金赎回款                              (1,067,536,147.05)           -                      (1,067,536,147.05)      
                                                                             
   本年向基金份额持有人分配利润产生的基金  -                            (6,634,367.99)         (6,634,367.99)          
   净值变动数                                                                                                          
                                                                             
   年末所有者权益(基金净值)                394,841,016.96               -                      394,841,016.96          
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   2006年8月17日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间                          
   实收基金                     未分配利润             所有者权益合计          
   期初所有者权益(基金净值)                1,332,065,230.28             -                      1,332,065,230.28        
                                                                             
   本期经营活动产生的基金净值变动数(本期   -                            2,896,036.66           2,896,036.66            
   净利润)                                                                                                              
                                                                             
   本期基金份额交易产生的基金净值变动数    (1,117,987,387.70)           -                      (1,117,987,387.70)      
   其中：基金申购款                        99,802,795.60                -                      99,802,795.60            
   基金赎回款                              (1,217,790,183.30)           -                      (1,217,790,183.30)      
                                                                             
   本期向基金份额持有人分配利润产生的基金  -                            (2,896,036.66)         (2,896,036.66)          
   净值变动数                                                                                                          
                                                                             
   期末所有者权益(基金净值)                214,077,842.58               -                      214,077,842.58          
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   后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
   （二）基金会计报表附注（除特别表明外金额单位为人民币元）
   1、基金基本情况
   巨田货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第120号《关于同意巨田货币市场基金募集的批复》核准，由巨田基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《巨田货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金首次设立募集期为2006年8月1日至2006年8月11日，不包括认购资金利息共募集1,331,917,312.48元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师(上海)报验字(06)第SZ003号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《巨田货币市场基金基金合同》于2006年8月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,332,065,230.28份基金份额，其中认购资金利息折合147,917.80份基金份额。本基金的基金管理人为巨田基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
   根据《货币市场基金管理暂行规定》和《巨田货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为：现金；一年以内的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内的债券；期限在一年以内的债券回购；期限在一年以内的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为一年期银行定期储蓄存款的税后利率。
   本财务报表由本基金的基金管理人巨田基金管理有限公司于2008年3月24日批准报出。
   2、会计报表编制基础
   本基金原以2006年2月15日以前颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》(以下合称“原会计准则和制度”)、《巨田货币市场基金基金合同》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。自2007年7月1日起，本基金开始执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。2007年度财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《巨田货币市场证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注4所列示的基金行业实务操作的规定编制的年度财务报表。
   在编制2007年度财务报表时，2006年8月17日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间以及2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，所有项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新列报。追溯调整涉及的主要内容为将所持有的债券投资划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。鉴于货币市场基金的运作特性，本基金持有的债券投资继续采用摊余成本法计价，并通过“影子定价”机制确保债券投资的账面价值近似反映其公允价值。
   上述追溯调整未对2006年12月31日和2007年6月30日的所有者权益，以及2006年8月17日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益产生需要调节的影响。
   3、遵循企业会计准则的声明
   本基金2007年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
   4、主要会计政策和会计估计
   会计年度
   本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为2006年8月17日(基金合同生效日)至2006年12月31日。
   (b)    记账本位币
   本基金的记账本位币为人民币。
   (c)    金融资产和金融负债的分类及抵销
   金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的债券投资划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。
   金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
   本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
   (d)    基金资产的估值原则
   公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下：
   本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并于2007年7月1日前按直线法、2007年7月1日起按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
   为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按上述公允价值估值原则计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用上述公允价值估值原则计算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
   如有确凿证据表明按上述方法进行计价不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法计价。
   证券投资基金成本计价方法
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产－债券投资
   2007年7月1日之前，买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资成本按交易日应支付的全部价款并扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)后的金额确认。
   自2007年7月1日起，买入银行间同业市场交易的债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
   2007年7月1日之前，卖出银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认债券投资收益/(损失)；自2007年7月1日起，卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
   贷款和应收款项
   2007年7月1日之前，贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账，并采用名义利率法确认相关的利息收入，其中买入返售金融资产以协议融出资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。
   (iii)    其他金融负债
   2007年7月1日之前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并采用名义利率法确认负债相关的利息支出，其中卖出回购金融资产款以协议融入资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。
   (f)    收入/(损失)的确认和计量
   债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
   债券利息收入按摊余成本和实际利率计算确定的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。
   存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
   2007年7月1日之前，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在回购期内按直线法逐日确认；自2007年7月1日起，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的，可采用直线法。
   (g)费用的确认和计量
   本基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率逐日计提。
   本基金的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率逐日计提。
   本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
   2007年7月1日之前，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额在回购期内以直线法逐日确认；自2007年7月1日起，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的，可采用直线法。
   (h)实收基金
   实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
   (i)    基金的收益分配政策
   每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部结转至应付利润科目，每月以红利再投资方式集中支付累计收益。基金投资当期亏损时，采用等比例调减基金份额持有人持有份额的方式，将基金份额净值维持在份额面值1.00元。
   5、主要税项
   根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
   以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
   基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
   对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。
   6、银行存款
   于2007年12月31日，银行存款余额均为活期存款(2006年：无)。
   7、交易性金融资产
   
   
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   2007年12月31日                                2006年12月31日                            
   摊余成本                公允价值              摊余成本             公允价值            
                                                                             
   债券投资                                                                                                            
   －银行间同业市场             128,134,958.35          128,134,958.35        148,698,023.47       148,698,023.47      
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   8、应收利息
   
   
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                2007年12月31日                 2006年12月31日                
                                                                             
   应收债券利息                                            277,511.02                     926,986.30                    
   应收买入返售金融资产利息                                85,976.81                      -                            
   应收结算备付金利息                                      27,944.27                      11,322.58                    
   应收银行存款利息                                        2,247.04                       806.15                        
   应收申购款利息                                          46.54                          -                            
                393,725.68                     939,115.03                    
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   9、应付交易费用
   于2007年12月31日，应付交易费用余额均为应付银行间市场交易费用(2006年：同)
   10、其他负债
   
   
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                2007年12月31日                 2006年12月31日                
                                                                             
   预提费用                                                44,500.00                      49,500.00                    
   应付转换费                                              9,284.01                       105.03                        
                53,784.01                      49,605.03                    
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   11、实收基金
   
   
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               基金份额                        基金面值                      
                                                                             
   2006年12月31日                                         214,077,842.58                  214,077,842.58                
   本年申购                                               1,248,299,321.43                1,248,299,321.43              
   其中：红利再投资(a)                                    5,265,347.66                    5,265,347.66                  
   本年赎回                                               (1,067,536,147.05)              (1,067,536,147.05)            
   2007年12月31日                                         394,841,016.96                  394,841,016.96                
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   (a)    红利再投资包括本年度收益分配中以红利再投资方式结转入实收基金5,121,893.17元(附注14)以及截至2006年12月31日止尚未结转的应付利润143,454.49元。
   12、债券投资收益/(损失)
   
   
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                2007年度                       2006年8月17日(基金合同生效日)
                                               至2006年12月31日止期间        
                                                                             
   卖出债券结算金额                                        789,259,512.22                 1,694,434,264.65              
   减：应收利息总额                                        (786,456,783.00)               (1,694,080,107.83)            
   减：卖出债券成本总额                                    (2,850,836.88)                 (292,454.65)                  
                (48,107.66)                    61,702.17                    
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   13、其他费用
   
   
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                2007年度                       2006年8月17日(基金合同生效日)
                                               至2006年12月31日止期间        
                                                                             
   信息披露费                                              100,000.00                     30,000.00                    
   审计费用                                                40,000.00                      45,000.00                    
   债券托管账户维护费                                      18,000.00                      6,000.00                      
   银行手续费                                              14,391.99                      13,346.06                    
   其他                                                    -                              400.00                        
                172,391.99                     94,746.06                    
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   14、收益分配
   本基金在本年度累计分配收益6,634,367.99元，其中以红利再投资方式结转入实收基金5,121,893.17元(附注11)，包含于赎回款的已分配未支付收益1,138,384.55元，计入应付利润科目374,090.27元。
   15、重大关联方关系及关联交易
   (a)    关联方
   关联方名称    与本基金的关系
   巨田基金管理有限公司(“巨田基金”)    基金管理人、基金销售机构
   交通银行股份有限公司(“交通银行”)    基金托管人、基金代销机构
   巨田证券有限责任公司(“巨田证券”)    基金管理人的股东
   中信国安信息产业股份有限公司    基金管理人的股东
   汉唐证券有限责任公司    基金管理人的股东
   深圳招融投资控股有限公司    基金管理人的股东
   浙江中大集团控股有限公司    基金管理人的股东
   下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
   (b)    通过关联方交易单元进行的证券交易及交易佣金
   
   
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   2007年度                                                                                              
   回购成交量                                            交易佣金                                        
   成交量                    占本年成交                  佣金                  占本年佣金                
   人民币元                  量的比例                    人民币元              总量的比例                
   巨田证券       1,850,700,000.00          59.88%                      -                     -                        
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   2006年8月17日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间                                                  
   回购成交量                                            交易佣金                                        
   成交量                    占本年成交                  佣金                  占本年佣金                
   人民币元                  量的比例                    人民币元              总量的比例                
   巨田证券       955,000,000.00            100.00%                     -                     -                        
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   交易所债券回购交易不计佣金。
   (c)管理人报酬
   支付基金管理人巨田基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
   日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
   本基金在本年度需支付管理人报酬552,626.25元(2006期间：534,283.15元)。
   (d)    托管费
   支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
   日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
   本基金在本年度需支付托管费167,462.40元(2006期间：161,903.97元)。
   (e)    基金销售服务费
   支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给巨田基金管理有限公司，再由巨田基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
   日基金销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
   本基金在本会计期间需向关联方支付的基金销售服务费如下：
   
   
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                2007年度                       2006年8月17日(基金合同生效日)
                                               至2006年12月31日止期间        
                                                                             
   巨田基金                                                260,077.30                     256,385.35                    
   交通银行                                                100,258.16                     98,573.92                    
                360,335.46                     354,959.27                    
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   (f)    由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
   本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2007年12月31日保管的银行存款余额为1,151,414.12元(2006年：无)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为28,073.66元(2006期间：81,723.65元)。
   本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2007年12月31日的相关余额14,882,045.93元计入“结算备付金”科目(2006年：64,973,177.09元)。
   (g)    与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易
       本基金在本年度与基金托管人交通银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下：
   
   
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                2007年度                       2006年8月17日(基金合同生效日)
                                               至2006年12月31日止期间        
                                                                             
   卖出回购金融资产协议金额                                80,000,000.00                  58,000,000.00                
   卖出回购金融资产支出                                    27,698.63                      13,768.77                    
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   (h) 关联方持有的基金份额
   
   
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   2007年12月31日                                     2006年12月31日                                  
   基金份额           净值              占基金总份额  基金份额          净值              占基金总份额
              的比例                                            的比例      
                                                                             
   巨田基金         10,273,498.84      10,273,498.84     2.60%         -                 -                 -            
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   基金管理人巨田基金在本年度运用固有资金10,000,000.00元经代销机构购入本基金10,000,000.00份基金份额(2006期间：无)。
   其他关联方截至本年度期末和上年度期末均未持有本基金份额。
   16、资产负债表日后事项
   本基金于资产负债表日后的收益分配事项如下：
   
   
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       宣告日                  分配收益所属期间                              
   2008年度