南方全球精选
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202801
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
南方全球精选配置证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
QDII
- 2008-08-25 净值
- 0.6920
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 谢伟鸿 李浩东 温亮 管理人:南方基金管理有限公司 托管人:中国工商银行股份有限公司
- 日增长率： 0.00% 回报率：周( 0.44% ) 月( -3.89% ) 季( -17.62% ) 年( -- )
- 累计净值： 0.6920 排名：周( 207 )，月( 80 )，季度( 78 )，一年( -- )，今年( 44 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
南方全球：2007年年度报告
| 南方全球精选配置证券投资基金2007年年度报告 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2008年3月29日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年3月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 目 录 一、基金简介…………………………………………………………………………4 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况………………………………5 三、管理人报告………………………………………………………………………7 四、托管人报告………………………………………………………………………10 五、审计报告…………………………………………………………………………10 六、财务会计报告……………………………………………………………………11 七、投资组合报告……………………………………………………………………28 八、基金份额持有人户数、持有人结构……………………………………………33 九、开放式基金份额变动……………………………………………………………33 十、重大事件揭示……………………………………………………………………33 十一、备查文件目录…………………………………………………………………36 一、基金简介 （一）基金名称：南方全球精选配置证券投资基金 基金简称：南方全球精选 交易代码：202801 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007年9月19日 期末基金份额总额：30,113,695,452.01 （二）投资目标：通过基金全球化的资产配置和组合管理，实现组合资产的分散化投资，在降低组合波动性的同时，实现基金资产的最大增值。 投资策略：本基金在基金资产的配置上采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的配置策略，在有效分散风险的基础上，提高基金资产的收益。 1、战略性资产配置策略（Strategic Asset Allocation） 在宏观经济与地区经济分析、掌握全球经济趋势的基础上，通过量化分析，确定资产种类 (Asset Class)与权重，并定期进行回顾和动态调整。 2、战术性资产配置策略（Tactical Asset Allocation） 在成熟市场和新兴市场中根据不同国家和地区经济发展及证券市场的发展变化对资产进行国家及区域配置，在不同国家的配置比例上采用“全球资产配置量化”模型进行配置和调整。由于短期市场会受到一些非理性或者非基本面因素的影响而产生波动，基金经理将根据对不同因素的研究与判断，对基金投资组合进行调整，以降低投资组合的投资风险。 本基金的大部分资产将投资于ETF基金、股票型基金和在香港市场投资于公开发行、上市的股票。利用定量和定性的方式筛选基金，在香港市场的选股策略的主要标准： 市场及行业地位（market position）、估值（intrinsic value）、盈利预期（earning surprise）、和良好的趋势（investment trend）。 业绩比较基准：60%×MSCI世界指数（MSCI World Index）+40%× MSCI新兴市场指数（MSCI Emerging Markets Index）。 风险收益特征：本基金为基金中基金，属于中等偏高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平低于全球股票型基金、高于债券基金及货币市场基金。 （三）基金管理人 法定名称：南方基金管理有限公司 注册及办公地址：深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 邮政编码：518048 法定代表人：吴万善 信息披露负责人：鲍文革 联系电话：(0755)82763888 传真：(0755)82763889 电子邮箱：manager@southernfund.com （四）基金托管人 法定名称：中国工商银行股份有限公司 注册及办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 信息披露负责人：蒋松云 联系电话：(010)66106912 传真：(010)66106904 电子邮箱：custody@icbc.com.cn （五）境外资产托管人 法定名称：纽约银行（The Bank of New York Mellon） 注册及办公地址：One Wall Street New York, NY10286 法定代表人：Thomas Renyi（Chairman），Robert Kelly （Chief Executive Officer） （六）境外投资顾问 法定名称：纽约银行梅隆资产管理国际有限公司（BNY Mellon Asset Management International Limited） 注册及办公地址：英国伦敦女王维多利亚大道160号纽约银行梅隆金融中心 法定代表人：Alan Mearns（Chief Executive Officer） （七）基金选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告正文的管理人网址：http://www.nffund.com 基金年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的办公地址 （八）其他有关资料 聘请的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：上海湖滨路202号普华永道中心11楼 注册登记机构名称：南方基金管理有限公司 注册登记机构办公地址：深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 主要财务指标 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 序号 主要财务指标 2007年9月19日(基金合同生效日)至2007年12月31 日止期间 1 本期利润 -1,880,607,204.20 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -1,297,136,190.25 3 加权平均份额本期利润 -0.0465 4 期末可供分配利润 -1,888,542,205.20 5 期末可供分配份额利润 -0.0627 6 期末基金资产净值 28,225,153,246.81 7 期末基金份额净值 0.937 8 加权平均净值利润率 -6.63% 9 本期份额净值增长率 -6.30% 10 份额累计净值增长率 -6.30% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 重要提示： 1、南方全球精选配置基金合同生效日为2007年9月19日，本基金成立不满一年。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 阶段 净值增 长率 净值增长 率标 业绩比较 基准 业绩比较基准 收益率 （1）-（3） （2）-（4） （1） 准差 （2） 收益 率（3） 标准差 （4） 过去3个月 -6.39% 1.21% -2.73% 0.90% -3.66% 0.31% 自基金成立起至今 -6.30% 1.15% 0.11% 0.87% -6.41% 0.28% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注：南方全球精选配置基金合同生效日为2007年9月19日，本基金成立不满一年。 2、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图 3、净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 （三）基金收益分配情况 本基金在报告期内未进行收益分配。 三、管理人报告 (一)基金管理人情况 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准，由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监基字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市机场（集团）有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。 截至报告期末，公司管理资产规模达2,300多亿元，管理2只封闭式基金——基金开元、基金天元；12只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金，南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金和南方全球精选配置基金（QDII基金）；以及多个全国社保基金和企业年金投资组合。 （二）基金管理团队 谢伟鸿先生，基金经理，美国伊利诺大学财务管理硕士。拥有12年海外投资从业经验，曾任台湾新光证券投资信托公司海外投资部经理，管理日本基金、亚洲基金、与全球组合基金。之前任职于台湾开发国际投资公司、中国信托商业银行、与富邦保险公司，负责海外投资管理。2007年5月加入南方基金管理公司，任国际业务部执行总监，南方全球精选配置基金基金经理。拥有台湾证券商高级业务员、期货商业务员、信托业业务人员等专业资格证书。 黄亮先生，基金经理助理，2001年毕业于北京大学光华管理学院，获工商管理硕士。6年证券从业经历，具有基金从业资格。2001年3月至2003年9月就职于招商证券股份有限公司，历任电子商务部和资产管理部高级业务经理； 2005年1月加入南方基金管理有限公司国际业务部。 蒋鹏宸，基金经理助理，美国哥伦比亚大学金融工程学硕士和营养学硕士、北京大学生化学硕士。2005年10月加盟南方基金管理有限公司，历任高级分析师、南方宝元基金经理助理。 此外，南方全球精选基金配备了若干名证券投资分析人员，协助从事南方全球精选基金的投资管理工作。 （三）境外投资顾问参与本基金运作的主要成员介绍 1．Hugh Hunter 毕业于Plymouth Polytechnic学院，特许金融分析师（CFA），具有20年的市场投资经验。在WestLB Mellon Asset Management任职8年，历任全球新兴市场资产经理，现任全球新兴市场主管和产品首席投资官。 2．Christian Sobotta 毕业于University of Ulm的经济数学系，在投资行业从业20年，历任INVESCO分析师、销售员，WestKA欧洲债券部基金经理，2000年至今任WestLB Mellon Asset Management资产配置（基金管理）部基金经理。 3．Jonathan H. Xiong 毕业于San Francisco State University，特许金融分析师（CFA），在Mellon Capital Management 有10年的投资管理经验。加入Mellon Capital前于资产管理公司任职分析师, 分析塔夫特-哈特利（Taft-Hartley）客户资产。现任副总裁、全球资产配置高级投资组合经理。 （四）基金运作的遵规守信情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 （五）基金的投资策略和业绩表现说明 本基金成立于2007年9月19日，截至到2007年12月31日，基金的净值增长为-6.3%，基金基准增长为0.11%。本季度全球证券市场受到美国次级债的影响，先扬后抑，出现了一定幅度的调整。在基准起始日，整个市场上涨过快，在受此影响，基金在本季度出现一定的负收益。 虽然美国次级债危机对全球经济造成一定影响，但预计不会出现严重的经济衰退，全球经济增长率仍将保持在2%左右。同时虽然通货膨胀的压力仍然存在，但在良好的宏观经济发展形势下，通胀压力还在可控制的范围内。因此，我们预期07年和08年全球企业盈利仍将增长，股票类资产仍是首选。因此，我们采取了积极稳妥的建仓策略，截至到2007年年底，建仓工作基本完成，基金和股票的投资比例达到了基金资产的93.84%。 由于我们策略上看好香港的高增长、相对低估值、和未来增量资金进入的可能性，我们加重了基金在香港市场的配置，本季度末，香港股票投资占基金资产的比例为32.91%。同时，我们认为由于新兴市场受美国次级债的影响要相对低一些，因此增加了对一些新兴市场的配置，重点配置了巴西、韩国、马来西亚等国家。 展望2008年美国经济软着陆机会较大，美联储预期美国经济放缓后将重新进入上升通道。在美联储最新公布的经济预测中(10/31)，调降了2008年美国GDP成长率，从原先2.5-2.75%降为1.8-2.5%，不过预估2009年将回升至2.3-2.7%，预估2010年将维持在2.5-2.6%；在通胀的预估方面，对2008年通胀(PCE)平均预估将从2007年的3.0%降至2.0%，预估2009与2010年将持续降至1.9%与1.8%。从美联储对未来美国经济预估来看，仍旧乐观预期美国经济应可顺利软着陆，而通胀亦可望在控制之内，投资人应可合理预期美国经济软着陆的机会仍较大。 展望2008年新兴市场，在美国次级债风暴影响下，新兴国家经济亦难免受到波及，然而过去仰赖对美出口的新兴国家经济在近年来经济复苏、内需与投资强劲成长之下，对美国出口的仰赖程度亦逐步降低。新兴国家的企业获利成长前景良好，整体价值面依旧处于合理范围。尤其在中国、印度与俄罗斯等国的高成长率之下，预期2007年新兴市场占全球GDP的比率将达30%，其中在全球经济成长率中贡献度达47%，显示新兴国家在全球经济版图中日渐重要并已占得举足轻重的地位。我们将增加在高成长的新兴国家上的资产配置，争取较高的投资回报。 预计2008 年香港经济在全球经济放缓的背景下增速将会放慢，实际GDP 增速将从2007 年6.0%的预期增幅放缓至5.3%，内需料将成为推动经济增长的主要力量。香港经济前景面临的风险主要来自于外部，尤其是美国经济严重衰退风险所带来的不确定性因素。但总体判断，目前香港市场上市公司的估值依然合理，尤其中资上市公司的高增长能够支持一定的相对溢价，因此我们依然看好香港市场并维持较高的配置。 本基金管理组将继续加强研究，努力提高投资管理水平，为基金持有人创造理想的回报。 （六）内部监察报告 2007年度，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： （1）完善公司各项内部管理制度，为风险管理奠定基础 本年度监察稽核部加强公司各项内部管理制度的制订、修订工作，对公司各业务部门的内部控制制度提出修改意见和建议，并关注制度的健全性和有效性，进一步完善了公司内控制度，达到更好地防范风险的目的。 （2） 定期监察稽核工作与专项稽核工作相结合 按照证监会的要求对公司投资、研究、交易、信息技术、基金会计、注册登记、人力资源、基金销售等主要业务进行定期稽核工作。同时，对投资研究、信息技术、基金直销、后台运营等相关业务开展了专项稽核工作，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性等。 （3）加强对日常投资运作的管理和监控，保证投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求，严格执行分级授权制度，保证基金投资独立、公平。 （4）继续做好反商业贿赂工作，从源头上控制销售风险 本年度，我公司积极开展反商业贿赂工作，对公司旗下基金的代销、直销业务进行自查，此项工作有利于更好地控制销售风险。 通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生禁止性关联交易、内幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 四、托管人报告 托管人报告 2007年，本基金托管人在对南方全球精选配置证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 2007年，南方全球精选配置证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方全球精选配置证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对南方基金管理有限公司在2007年所编制和披露的南方全球精选配置证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2008年3月16日 五、审计报告 审计报告 普华永道中天审字(2008)第20235号 南方全球精选配置证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的南方全球精选配置证券投资基金(以下简称“南方全球精选配置基金”)的财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表、2007年9月19日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。 管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则、《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是南方全球精选配置基金的基金管理人南方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； 选择和运用恰当的会计政策； 作出合理的会计估计。 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则、《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了南方全球精选配置基金2007年12月31日的财务状况以及2007年9月19日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天 注册会计师 汪 棣 会计师事务所有限公司 注册会计师 单 峰 中国 上海市 2008年3月27日 六、财务会计报告 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 南方全球精选配置证券投资基金 2007年12月31日资产负债表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 附注 2007年12月31日 资产 银行存款 6 1,201,966,393.75 交易性金融资产 7 28,269,312,275.87 其中：股票投资 9,289,492,416.63 基金投资 18,979,819,859.24 衍生金融资产 8 199,849,000.00 应收利息 9 234,928.06 应收股利 202,955,539.08 应收申购款 56,962,631.43 资产总计 29,931,280,768.19 负债和所有者权益 负债 应付证券清算款 1,469,698,635.40 应付赎回款 126,895,321.54 应付管理人报酬 84,035,306.62 应付托管费 24,860,017.01 其他负债 10 638,240.81 负债合计 1,706,127,521.38 所有者权益 实收基金 11 30,113,695,452.01 累计亏损 (1,888,542,205.20) 所有者权益合计 28,225,153,246.81 负债和所有者权益总计 29,931,280,768.19 基金份额总额(份) 11 30,113,695,452.01 基金份额净值 0.937 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 南方全球精选配置证券投资基金 经营业绩表 2007年9月19日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2007年9月19日 (基金合同生效日) 至2007年 附注 12月31日止期间 收入/(损失) 利息收入 27,433,254.23 其中：存款利息收入 27,433,254.23 投资收益 (1,011,239,743.87) 其中：股票投资损失 12 (690,872,073.48) 基金投资损失 13 (591,331,896.29) 衍生工具收益 14 11,174,270.81 基金分红收益 15 235,851,828.99 股利收益 23,938,126.10 公允价值变动损失 16 (583,471,013.95) 汇兑损益 (88,262,717.04) 其他收入 17 1,086,165.09 损失合计 (1,654,454,055.54) 费用 管理人报酬 20(b) (153,303,438.28) 托管费 20(c) (24,860,017.01) 交易费用 18 (47,829,432.87) 其他费用 19 (160,260.50) 费用合计 20(b) (226,153,148.66) 损失总额 (1,880,607,204.20) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 南方全球精选配置证券投资基金 所有者权益(基金净值)变动表 2007年9月19日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2007年9月19日(基金合同生效日) 至2007年12月31日止期间 实收基金 累计亏损 所有者权益 合计 期初所有者权益(基金 29,998,151 -- 29,998,151, 净值) ,206.40 206.40 本期经营活动产生的 -- (1,880,607, (1,880,607, 基金净值变动数(本期 204.20) 204.20) 净亏损) 本期基金份额交易产 115,544,24 (7,935,001. 107,609,244 生的基金 净值变动数 5.61 00) .61 其中：基金申购款 340,685,16 (24,111,317 316,573,847 4.58 .33) .25 基金赎回款 (225,140,9 16,176,316. (208,964,60 18.97) 33 2.64) 本期向基金份额持有 -- -- -- 人分配 利润产生的基 金净值变动数 期末所有者权益(基金 30,113,695 (1,888,542, 28,225,153, 净值) ,452.01 205.20) 246.81 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 （二）会计报表附注 1 基金基本情况 南方全球精选配置证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字(2007]第244号《关于同意南方全球精选配置证券投资基金募集的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集29,992,251,706.52元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第119号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》于2007年9月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为29,998,151,206.40份基金份额，其中认购资金利息折合5,899,499.88份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为纽约银行(The Bank of New York Mellon)，境外投资顾问为纽约银行梅隆资产管理国际有限公司(BNY Mellon Asset Management International Limited)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外交易型开放式指数基金(ETF)，主动管理的股票型公募基金，在香港证券市场公开发行上市的股票，货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中对基金和股票投资占本基金基金资产的目标比例为95%，可能比例为60%-100%，其中投资于基金的部分不低于本基金基金资产净值的60%，投资于股票的部分(仅限于香港证券市场公开发行、上市的股票)不高于本基金基金资产净值的40%；货币市场工具及其他金融工具占本基金基金资产净值的0%-40%。本基金的业绩比较基准为：60%×MSCI世界指数(MSCI World Index)+40%×MSCI新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index)。 根据《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资组合应在基金成立6个月内达到基金合同规定的比例限制。于2007年12月31日止，本基金尚处于建仓期。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2008年3月27日批准报出。 2 财务报表的编制基础 本财务报表按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则、中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方全 |
