申万盛利精选
(
310308
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
申万巴黎盛利精选证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-08-27 净值
- 0.7516
- 日排名:( 216 )
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- 基金经理： 徐爽 管理人:申万巴黎基金管理有限公司 托管人:中国工商银行股份有限公司
- 日增长率： -0.86% 回报率：周( -5.91% ) 月( -12.11% ) 季( -21.04% ) 年( -33.66% )
- 累计净值： 2.3236 排名：周( 134 )，月( 129 )，季度( 109 )，一年( 68 )，今年( 70 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
申万巴黎盛利精选证券投资基金年度报告摘要
| 基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金托管人—中国工商银行股份有限公司，根据本基金基金合同规定，于２００７年３月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 一． 基金简介 （一）基金名称：申万巴黎盛利精选证券投资基金 基金简称：盛利精选 交易代码：３１０３０８ 深交所行情代码：１６３１０１ 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：２００４年４月９日 期末基金份额总额：１，１３３，４１７，２０７．５１份 （二）基金投资目标：本基金的投资目标是通过采用积极主动的分散化投资策略，依靠先进成熟的风险管理技术，运用领先的动态行业配置模型，努力创造长期领先于投资组合基准的稳定投资业绩，追求当期收益和长期增值的平衡，并实现中、长期资本增值为目标的最优化回报。 基金投资策略：本基金为是以股票投资为主的平衡型基金，采用主动投资管理模式。本基金采取“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略。本基金管理人引进外方股东法国巴黎资产管理公司的投资管理经验及技能，根据国内市场的特征，将法国巴黎资产管理公司行之有效的投资管理方法及工具加以吸收和应用。这些投资管理工具包括内部开发的专用模型（包括股票估值模型、主动行业矩阵、债券估值模型）、以及惯用的成长价值平衡模型（ＰＥＧ）、资产回报率模型（ＲＯＥ、ＲＯＡ）、自由现金流折现模型（ＤＣＦ）及经济价值模型（ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡ）等。 业绩比较基准：申万３００指数×７５％＋中信国债指数×２０％＋１年定期存款利率×５％ 风险收益特征：本基金是一只偏股型的证券投资基金，股票资产的配置一般情况下在５０－７５％的比例（建仓期以后）。从资产配置的特性分类，本基金属于相对收益高、风险偏高的证券投资基金。 （三）基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司 信息披露负责人：来肖贤 联系电话：０２１－６３３５３５３５ 传真：０２１－６３３５３８５８ 电子邮箱：ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｓｗｂｎｐｐ．ｃｏｍ （四）基金托管人：中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”） 信息披露负责人：蒋松云 联系电话：（０１０）６６１０６９１２ 传真：（０１０）６６１０６９０４ 电子邮箱：ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ （五）基金选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券日报》 管理人互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｗｂｎｐｐ．ｃｏｍ 本报告置备地点：申万巴黎基金管理有限公司 中国工商银行 二．主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 （一）主要财务指标 ■ 注１：２００４年期间各项指标按基金实际存续期计算，未按完整自然年度进行折算； ２：上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认／申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认／申购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 １、申万巴黎盛利精选基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较： ■ ２、自基金合同生效以来基金份额净值变动与同期业绩比较基准变动的比较： 申万巴黎盛利精选基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比 ■ 注３：根据本基金基金合同，本基金原则上可能的资产配置比例为：股票５０－７５％，债券２０－４０％，现金５－１０％。在本基金成立后六个月内，达到上述比例限制。 ３、申万巴黎盛利精选基金自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比 ■ 注４：上述图表中数据基金实际存续期计算，未按完整自然年度进行折算； ５：本基金业绩比较基准中的１年定期存款利率２００４年１０月２９日起由１．９８％调整为２．２５％，２００６年８月１９日起由２．２５％调整为２．５２％，上述业绩比较基准收益率及其标准差的计算已相应调整。 ６：本基金的业绩基准指数＝申万３００指数×７５％＋中信标普国债指数×２０％＋定期存款利率×５％。其中：申万３００指数作为衡量股票投资部分的业绩基准，中信标普国债指数作为衡量基金债券投资部分的业绩基准，选择一年期的银行定期存款利率作为衡量现金部分的业绩基准。 申万３００指数由申银万国证券研究所发布，是覆盖沪深两个交易市场的跨市场成份指数，能基本反映沪深两市整体股价运行情况，是目前市场上较有影响力的股票评价基准之一。中信标普国债指数由中信标普指数信息服务有限公司发布，是中信标普债券系列指数中的一员，该指数市场影响力大，被基金业广泛用作衡量债券投资收益的评价基准。？ 本基金的业绩基准指数按照构建公式每日历日进行计算，计算方式如下： ｂｅｎｃｈｍａｒｋ０＝１０００； ％ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ＝ ２０％ ＊（中信标普国债指数ｔ ／ 中信标普国债指数ｔ－１ －１）＋ ７５％ ＊（申万３００指数ｔ ／申万３００指数ｔ－１ －１）＋ ５％ ＊ 一年期银行定期存款利率 ／ ３６５ ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ＝（１＋％ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）＊ ｂｅｎｃｈｍａｒｋ ｔ－１； 其中ｔ＝１，２，３，··· 。 （三）基金合同生效以来的基金收益分配情况 ■ 三．管理人报告 （一）基金经理及基金管理经验 ２００６年１月１日至２００６年４月３日：张惟闵先生，英国伦敦商学院工商管理硕士，英国伦敦城市大学传播政策学硕士，拥有英国ＩＩＭＲ基金管理专业资格。曾任英国马丁可利投资管理公司研究员及基金经理；霸菱证券股份有限公司台湾分公司资深副总经理；美林证券投资顾问公司台湾分公司总经理。 ２００６年４月４日至今：徐荔蓉先生，中央财经大学硕士，具备中国非执业注册会计师资格，非执业律师资格。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理，融通基金管理有限公司研究策划部副总监，通乾基金经理助理，通利债券基金基金经理，具备丰富的证券投资经验及良好的投资业绩。加入本公司后，担任盛利强化配置混合型基金基金经理，并一直协助盛利精选证券投资基金的基金经理管理该基金的投资。 以上基金经理变更事宜已报中国证监会上海监管局备案，并于２００６年４月４日对外公告。 （二）基金运作的遵规守信情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定，信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中，无任何损害基金持有人利益的行为，并通过稳健经营、规范运作、规避风险，保护了基金持有人的合法权益。 （三）投资报告与业绩表现 ２００６年上证指数历史性地上涨１３０％，更能反映市场真实状况的沪深３００指数上涨１２１％。从全年看，金融、地产、机械设备、有色金属等行业成为最大的贡献因素。虽然市场在年中出现一定震荡，但宏观上充裕的资金和不断增强的持股信心成为支持市场不断上涨的重要动力。 ２００６年本基金上涨１０５．０３％，战胜业绩基准２４．０９％，主要的业绩贡献来自于基金重点配置的消费类公司和部分景气循环行业的龙头公司，行业配置和风格选择也对组合提供了较好的正贡献。 我们认为未来有两个问题值得投资者关注。首先是投资者结构的变化，由于赚钱效应带来了基金发行的井喷，股票投资基金的整体规模和单只规模都出现了质的变化，大规模基金的比例大幅度提高，导致大小市值股票的比价关系开始发生质的改变，优质的行业龙头股由折价逐步转向合理的溢价。其次是Ａ股市场与国际市场的联动极大地增强，由于Ａ股市场能够代表国民经济的蓝筹股票逐步增多，投资者的结构和投资视角也更加全球化，股票市场与国际市场如香港市场的互动更加紧密，信心与信息的传导更加迅速。 （四）宏观经济环境、市场环境的判断 在经历了大幅度上涨之后，Ａ股市场的整体估值水平明显提高，资金的获利回吐压力也逐步增强，预期未来股票市场将以震荡上扬为主，上涨斜率将明显放缓。 从国内情况看，宏观经济继续保持强劲增长所带来的公司盈利增长和人民币升值所带来的资产效应仍然是股票市场上升的主要动力，而股指期货的推出、ＩＰＯ的提速，宏观调控的持续等也会加大市场的波动。目前面临的最大不确定因素可能来自于中国外部，如果美国经济和全球经济增长出现大的负面变化，对中国经济和股票市场的冲击将是巨大的。总体看２００７年股票市场的运行可能会更加复杂，市场结构的分化和板块的轮动会更加剧烈，但我们认为牛市的格局基本是健康的，震荡上扬可能会成为全年的主轴。 ２００７年本基金将坚持均衡投资的一贯风格，重点把握景气循环行业和消费行业的均衡，大市值龙头股票与成长小市值股票的均衡，低估价值股票和优秀成长股的均衡。市场虽然上涨了很多，但牛市场只是刚刚开始，虽然市场将更加复杂，我们将努力在承担合理风险的前提下获取更高收益。 四．托管人报告 ２００６年度，本基金托管人在对申万巴黎盛利精选证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 ２００６年度，申万巴黎盛利精选证券投资基金的管理人——申万巴黎基金管理有限公司在申万巴黎盛利精选证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对申万巴黎基金管理有限公司在２００６年度所编制和披露的申万巴黎盛利精选证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 ２００７年３月１９日 五．审计报告 德师报（审）（０７）第Ｐ００６６号 申万巴黎盛利精选证券投资基金全体持有人： 我们审计了后附的申万巴黎盛利精选证券投资基金（以下简称“盛利精选基金”）财务报表，包括２００６年１２月３１日的资产负债表、２００６年度的经营业绩表、基金净值变动表和基金收益分配表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《申万巴黎盛利精选证券投资基金基金合同》及相关规定编制财务报表是盛利精选基金管理人申万巴黎基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，盛利精选基金财务报表已经按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《申万巴黎盛利精选证券投资基金基金合同》及相关规定编制，在所有重大方面公允反映了盛利精选基金２００６年１２月３１日的财务状况以及２００６年度的经营成果、基金净值变动及收益分配情况。 德勤华永会计师事务所有限公司 中国注册会计师：李渭华 陶 坚 中国上海 ２００７年３月１９日 六．财务会计报告 （一）年度基金会计报表 资产负债表 ２００６年１２月３１日 单位：人民币元 ■ 经营业绩表 ２００６年１月１日至２００６年１２月３１日 单位：人民币元 ■ 收益分配表 ２００６年１月１日至２００６年１２月３１日 单位：人民币元 ■ 基金净值变动表 ２００６年１月１日至２００６年１２月３１日 单位：人民币元 ■ （二）会计报表附注 １、基金的基本情况 本基金是经中国证券监督管理委员会核准（见证监基金字［２００４］２２号文，《关于同意申万巴黎盛利精选证券投资基金设立的批复》）募集设立的契约型开放式基金，基金管理人为申万巴黎基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行，基金合同于２００４年４月９日生效，该日基金份额总额为６，８０９，３１０，５５２．８５份。 ２、本年度会计报表所采用的会计政策、会计估计除下述新增事项外，与上年度相一致 （１）基金资产的估值原则： 上市流通的权证，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值，该日无交易的，以最近交易日的市价（收盘价）估值。 因股权分置改革所获得的权证和因持有可分离可转换公司债券所获得的权证，未上市的权证采用经中国证券监督管理委员会许可的外部独立估值结果为其公允价值。 （２）证券投资的成本计价方法： 认购或老股东配售的可分离可转换公司债券，于实际支付价款日或债券实际取得日按支付的全部价款确认为债券投资；因持有可分离可转换公司债券而取得的权证，于权证实际取得日按科学合理的方法调整债券投资成本。 买入权证时，于成交日按应支付的全部价款（包括成交价格和相关费用）计入权证投资成本；因股权分置改革而获得的权证，在确认日按照持有相关股票股数和权证比例计算，计入权证数量。因持有可分离可转换公司债券而取得的权证，在权证实际取得日记录取得的权证数量，按科学合理的方法调整债券投资成本，同时确认应分摊的权证投资成本。出售时按移动加权平均法结转成本。 （３）因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价的确认 基金因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股票完成股权分置改革后的第一个交易日入帐，冲减相关股票投资成本。 ３、本报告期内，基金未发生重大会计差错。 ４、关联方关系及关联方交易 （１）关联方关系 ■ （２）关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 Ａ． 通过关联方席位进行的交易 （ａ）基金通过关联方席位的股票投资成交金额和权证投资成交金额 ■ （ｂ）基金通过关联方席位的债券投资成交金额和债券回购成交金额 ■ （ｃ）基金通过关联方席位进行交易而支付的佣金金额 ■ （ｄ）交易佣金的计算方式： 股票交易佣金＝买（卖）成交金额＊１％。－买（卖）经手费－买（卖）证管费； 债券现券交易、债券回购交易和权证交易不计交易佣金； 两交易所按席位证券成交量（包括股票、债券现券及债券回购交易量）收取的证券交易结算风险基金从券商获得的交易佣金中扣除。 B．关联方报酬 （ａ）基金管理人报酬 支付基金管理人申万巴黎基金管理有限公司的管理费按前一日基金资产净值的１．５０％年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值 ＊ １．５０％÷当年天数。 本基金在本年度需支付基金管理费３８，９２８，９８１．４５元（２００５年，７７，１５４，０４９．６０元）。 （ｂ）基金托管费 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 ＊０．２５％÷当年天数。 本基金在本年度需支付基金托管费６，４８８，１６３．５７元（２００５年，１２，８５９，００８．２３元）。 C．基金与关联方进行的银行间同业市场的债券和债券回购交易 ■ D．关联方投资本基金的情况 （ａ）本基金管理人本期内和上期间均未投资本基金。 （ｂ）本基金管理人主要股东及其控制的机构在本期末和上期末均未持有本基金份额。 E．由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入。 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业存款利率计息。 ■ 5、期末流通转让受到限制的基金资产： （１）基金参加新股网下累计投标询价配售发行而获配的新股，从新股上市日起的流通受限期内，为流通受限而不能自由转让的资产。获配新股在新股上市前按成本价估值，在新股上市后流通受限期内按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 ■ （２）基金参加上市公司向特定投资者非公开发行新股而获配的增发新股，自上市公司确认认购之日起到上市流通之日止，为流通受限而不能自由转让的资产。增发新股在流通受限期内按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 ■ 七．投资组合报告 （一）期末基金资产组合： ■ （二）期末股票投资组合： ■ （三）期末持有的前十名股票明细： ■ 注：投资者欲解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｗｂｎｐｐ．ｃｏｍ）的申万巴黎盛利精选证券投资基金２００６年年度报告正文。 （四）本期股票投资组合的重大变动： １、本期累计买入、累计卖出价值超过期初基金净值２％或前２０名股票明细： 累计买入价值前２０名股票： ■ 累计卖出价值超过期初基金净值２％的股票： ■ ２、本期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额： |
