添富均衡
(
519018
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
汇添富均衡增长股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-08 净值
- 0.6092
- 日排名:( 142 )
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- 基金经理： 庞飒 欧阳沁春 苏竞 管理人:汇添富基金管理有限公司 托管人:中国工商银行股份有限公司
- 日增长率： -1.22% 回报率：周( -5.59% ) 月( -12.16% ) 季( -24.59% ) 年( -41.55% )
- 累计净值： 1.7824 排名：周( 198 )，月( 175 )，季度( 142 )，一年( 93 )，今年( 115 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
汇添均衡：2007年年度报告
汇添富均衡增长股票型证券投资基金2007年年度报告
报告期间：2007年1月1日至12月31日
基金管理人：汇添富基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2008年3月28日
第一节 重要提示及目录
一、 重要提示
基金管理人——汇添富基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料经审计，安永大华会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
二、目录
第一节 重要提示及目录 .............................................................................................. 2
第二节 基金简介 .......................................................................................................... 3
第三节 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 .......................................... 4
第四节 管理人报告 ...................................................................................................... 7
第五节 托管人报告 .................................................................................................... 10
第六节 审计报告 ........................................................................................................ 11
第七节 财务会计报告 ................................................................................................ 12
第八节 投资组合报告 ................................................................................................ 45
第九节 基金份额持有人情况 .................................................................................... 53
第十节 基金份额变动情况 ........................................................................................ 53
第十二节 备查文件目录 ............................................................................................ 57
第二节 基金简介
一、基金基本情况
基金名称：汇添富均衡增长股票型证券投资基金
基金简称：添富均衡
交易代码：519018
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2006年8月7日
报告期末基金份额总额：33,967,117,455.03份
基金合同存续期：不定期
二、基金投资基本情况
投资目标：本基金应用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资策略，通过
行业的相对均衡配臵和投资布局于具有持续增长潜质的企业，在有效控制风险
的前提下，分享中国经济的持续增长，以持续稳定地获取较高的投资回报。
投资策略：本基金采用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资方法，适度
动态调整资产配臵，行业保持相对均衡配臵，同时通过三级过滤模型
（Tri-Filtering Model）来构建核心股票池，深入剖析核心股票池企业的增长逻
辑和增长战略，以达到审慎精选，并对投资组合进行积极而有效的风险管理（详
见本基金的基金合同和招募说明书）。
业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
风险收益特征：本基金是主动型的股票基金，属于证券投资基金中风险偏
上的品种。
三、基金管理人
名称：汇添富基金管理有限公司
注册地址：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室
办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼21层
邮政编码：200120
法定代表人：桂水发
信息披露负责人：李文
联系电话：021-28932888
传真：021-28932998
电子邮箱：service@99fund.com
四、基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码：100032
法定代表人：姜建清
信息披露负责人：蒋松云
联系电话：010-66106912
传真：010-66106904
电子邮箱： custody@icbc.com.cn
五、信息披露方式
信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载本报告正文的基金管理人互联网网址：http://www.99fund.com
本报告臵备地点：上海市富城路99号震旦国际大楼21层
六、会计师事务所
名称： 安永大华会计师事务所有限责任公司
办公地址： 上海长乐路989号世纪商贸广场23楼
七、注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场22层
第三节 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
一、 主要财务指标
单位：元
序号
主要财务指标
2007年
2006年8月7日（基金
合同生效日）至2006
年12月31日期间
1
本期利润
4,581,938,030.74
2,736,523,748.08
2
本期利润扣减本期公允价值
变动损益后的净额
3,355,603,993.34
157,626,291.43
3
加权平均份额本期利润
0.3886
0.5285
4
期末可供分配利润
11,728,063,427.03
156,615,734.95
5
期末可供分配份额利润
0.3453
0.0307
6
期末基金资产净值
37,063,417,816.56
7,790,443,472.60
7
期末基金份额净值
1.0912
1.5278
8
加权平均净值利润率
31.91%
46.77%
9
本期份额净值增长率
105.58%
52.78%
10
份额累计净值增长率
214.09%
52.78%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：
基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、2007年7月1日基金实施新会计准则后,原“基金本期净收益”名称调
整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”；原“加权平均份额本
期净收益”调整为“加权平均份额本期利润”，原“加权平均净值收益率”调整
为“加权平均净值利润率”，计算方法为在原“加权平均份额本期净收益”和原
“加权平均净值收益率”的计算公式基础上将“基金本期净收益”改为“本期
利润”；原“期末可供分配收益”名称调整为“期末可供分配利润”。
二、基金净值表现
1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
阶段
净值增
长率
（1）
净值增
长率标
准差
（2）
业绩比
较基准
收益率
（3）
业绩比较
基准标准
差（4）
(1)－(3)
(2)－(4)
过去3个月
-1.60%
1.54%
-3.30%
1.61%
1.70%
-0.07%
过去6个月
32.26%
1.66%
33.69%
1.69%
-1.43%
-0.03%
过去一年
105.58%
1.96%
129.14%
1.86%
-23.56%
0.10%
自基金合同生效起至今
214.09%
1.75%
264.10%
1.66%
-50.01%
0.09%
2、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：
附注：根据本基金合同所规定的资产投资配臵，股票资产60%-95%，债券
资产0%-35%，权证类资产0-3%，现金类资产最低为5%。2007年12月31日
实际履行情况为，股票资产占基金资产净值为78.65％，债券资产占基金资产净
值为0.70%，权证类资产占基金资产净值为0.03%，现金类资产占基金资产净
值为21.58％。
3、本基金净值增长率与业绩比较基准2006年收益率对比例图：
注：上图所示2006年度基金净值增长率按本基金合同生效日2006年8月
7日起至12月31日止计算。
-10.00%
40.00%
90.00%
140.00%
190.00%
240.00%
290.00%
2006-8-72006-9-72006-10-72006-11-72006-12-72007-1-72007-2-72007-3-72007-4-72007-5-72007-6-72007-7-72007-8-72007-9-72007-10-72007-11-72007-12-7
基准添富均衡
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
2006年2007年
添富均衡基准
三、基金收益分配情况
年度
每10份基金份额分红数（元）
备注
2006年
0.000
—— ——
2007年
2.000
2次分红
合计
2.000
2次分红
第四节 管理人报告
一、基金管理人及基金经理情况
1、基金管理人及其基金管理的经验
基金管理人汇添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民
联合报业集团、东航金戎控股有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监
基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为1亿
元人民币。截至2007年12月31日，基金管理人共管理4只基金，包括：汇添
富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金（A级、B级）、汇添富
均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金。
2、基金经理简介
庞飒先生，浙江大学生命科学院理学硕士，八年证券从业经验。曾任申银
万国证券研究所行业分析师、富国基金管理有限公司行业分析师及投资策略小
组成员。2005年4月加入汇添富基金管理有限公司，现任汇添富优势精选基金
和汇添富均衡增长基金基金经理、投资决策委员会成员。
欧阳沁春先生，卫生部武汉生物制品研究所医学硕士、中欧国际工商学院
工商管理硕士，八年证券从业经验。曾任大成基金管理有限公司行业研究员、
国联安基金管理有限公司行业研究员，2006年9月加入汇添富基金管理有限公
司任高级行业分析师、汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理助理。
苏竞先生，上海海事大学经济学硕士，六年证券从业经验。曾任上海申银
万国证券研究所高级研究员、上投摩根基金管理有限公司高级行业研究员、博
时基金管理有限公司高级行业研究员，2006年9月加入汇添富基金管理有限公
司，任高级行业分析师、汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理、
汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理。
二、报告期内基金运作遵规守信情况声明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行
为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
三、报告期内基金投资策略和业绩表现说明与解释
2007年在企业利润高速增长、资本市场财富效应凸现和人民币加快升值等多
重因素催化之下，居民储蓄资金源源不断地涌入资本市场，新开户数创下新高，
共同基金的规模也得以迅速扩张，中国证券市场演绎轰轰烈烈的牛市行情.大致
可以划分为三个阶段：5.30之前，市场热点集中在低价股、绩差股和题材股；5.30
之后伴随着基金规模急剧扩张，市场投资风格发生显著改变，蓝筹股特别是周期
性蓝筹股表现抢眼。周期性行业的估值水平得到系统性大幅提升,很多行业的估
值从先前周期性折价转变为享受成长性或者资源性溢价；10月份以后，美国次级
债危机使得全球经济增长前景的不确定性增强，国内方面政府的宏观紧缩基调也
加大了市场对未来经济增长的忧虑，稳定增长的消费类票受到市场追捧，而与宏
观经济关联度较大的金融、地产、有色、煤炭、钢铁等板块都有较大幅度的回调。
2007年，我们根据基金管理资产规模显著扩大的实际情况，重点考虑了基金
中长期资产配臵的稳定性，注重行业与风格资产的均衡，行业配臵和个股选择上
都较多地考虑了其中长期投资价值。行业配臵上，我们坚持看好消费服务业龙头
公司的中长期投资价值，保持了比较大的权重；个股选择中也加大了对增长明确
的中盘成长股的投资。
四、宏观市场、证券市场及行业走势简要展望
展望2008年，我们对于市场持相对谨慎的态度：一方面以美国为代表的全
球经济增长的不确定性将依然贯穿全年；国内面临控制通胀和维持经济增长的
艰难抉择，宏观调控政策不但要对控制通胀发挥作用，同时在降温经济的过程
中维持就业和经济增长，平衡点非常难以把握，这都加大了经济的不确定性，
其结果是微观层面企业的盈利整体增速从2007年高点有所回落，盈利的波动也
会加大。同时，后股权分臵时代必然需要面对大小非的流通高峰，同时伴随着
未来IPO和再融资计划偏大，市场对资金和股票的供求关系预期在2008年发生
了重大转变。另一方面，负利率和人民币升值加快的背景依然可以带来结构性
机会，布局能产生资金“集聚”效应的行业和公司能够取得良好业绩回报。因此，
我们认为2008年估值重心将逐渐下移，资金和股票价格的挤出效应将非常明
显。
2008年我们将在维持行业相对均衡的基础上更加注重自下而上精选个股，
加大对中盘成长股的投资。我们认为2008年市场的投资机会主要来自于以下几
个方面：1、内需相关的行业和龙头公司（消费服务仍将是投资的重点）；2、股
权结构良好（针对减持压力而言），内生成长性良好的公司；3、通胀主题（有
定价权或者能传导、能消化成本压力的公司）；4、高油价下的能源主题（新能
源、能源替代、能源服务等）；5、节能减排主题（供求关系的变化导致部分周
期性行业景气向上）；6、其他主题（农业、医药等主题）。
五、内部监察报告
本报告期内，公司以维护基金份额持人利益为宗旨，有效地组织开展对基金
运作的内部监察稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则，认
真履行职责，通过常规稽核、专项检查和系统监控等方式方法积极开展工作，强
化对基金运作和公司运营的合规性监察，促进内部控制和风险管理的不断改进，
并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。
本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面：
（一）完善规章制度，健全内部控制体系
在本报告期内，督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和
监管机构规定对相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估，并根
据各项业务特点、业务发展实际，建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作
流程，进一步明确了内部控制和风险管理责任，公司内部控制体系和风险管理体
系更加成熟和完善，为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。
（二）加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规
本报告期内，督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依
据，按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的
稽核监察，包括对基金投资交易行为、投资指标的监控，对投资组合的风险度量、
评估和建议，对基金信息披露的审核、监督，对基金销售、营销的稽核、控制，
对基金营运、技术系统的稽核、评估，切实保证了基金运作和公司经营的合法合
规。
（三）强化培训教育，提高全员合规意识
本报告期内，督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理
的教育培训。公司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、
风险案例的研讨、培训和交流，提升了员工的风险意识、合规意识，提高了员工
内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优
化。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，
充分维护和保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，继续加强内部控制和风险
管理，进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人
的合法权益。
第五节 托管人报告
2007年度，本基金托管人在对汇添富均衡增长股票型证券投资基金的托管过
程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不
存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应
尽的义务。
2007年度，汇添富均衡增长股票型证券投资基金的管理人——汇添富基金管
理有限责任公司在汇添富均衡增长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净
值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进
行。
本托管人依法对汇添富基金管理有限公司在2007年所编制和披露的汇添富
均衡增长股票型证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2008年3月25日
第六节 审计报告
安永大华业字（2008）第181号
汇添富均衡增长股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的汇添富均衡增长股票型证券投资基金（以下简称“贵基
金”）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表和2007年度的利润表及
基金净值变动表以及财务报表附注。
一、基金管理人对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵基金的基金管理人汇添富基金
管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制
相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）
选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按
照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则
要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重
大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务
报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关
的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理
性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了
基础。
三、审计意见
我们认为，贵基金财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重
大方面公允反映了贵基金2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营
成果、净值变动情况。
安永大华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 徐 艳
中国 上海 中国注册会计师 杨晓梅
2008年3月26日
第七节 财务会计报告
一、经审计的基金年度会计报表
（一）资产负债表
单位：元
项目
附注
2007年12月31日
2006年12月31日
资 产：
银行存款
五1
7,757,161,204.81
260,241,133.16
结算备付金
31,677,711.57
10,282,907.34
存出保证金
6,780,214.13
1,000,000.00
交易性金融资产
五4
29,411,050,284.38
7,523,016,807.91
其中：股票投资
29,151,538,251.90
7,374,604,432.26
债券投资
259,512,032.48
148,412,375.65
资产支持证券
投资
——
——
衍生金融资产
五5
10,936,623.88
17,673,000.00
买入返售金融资产
——
——
应收证券清算款
五2
91,509,112.99
27,045,521.17
应收利息
五6
6,492,670.67
1,961,895.16
应收股利
——
——
应收申购款
41,945,383.14
38,372,747.22
其他资产
——
——
资产总计
37,357,553,205.57
7,879,594,011.96
负 债 ：
短期借款
——
——
交易性金融负债
——
——
衍生金融负债
——
——
卖出回购金融资产款
——
19,600,000.00
应付证券清算款
五3
149,507,287.89
6,635,291.13
应付赎回款
75,348,443.17
48,193,268.91
应付管理人报酬
44,868,404.71
9,112,308.18
应付托管费
7,478,067.42
1,518,718.01
应付销售服务费
——
——
应付交易费用
五7
14,575,393.07
2,674,380.08
应交税费
——
——
应付利息
——
4,940.28
应付利润
——
——
其他负债
五8
2,357,792.75
1,411,632.77
负债合计
294,135,389.01
89,150,539.36
所 有 者 权 益：
实收基金
五9
13,076,829,005.56
5,098,980,440.33
未分配利润
五10
23,986,588,811.00
2,691,463,032.27
所有者权益合计
37,063,417,816.56
7,790,443,472.60
负债和所有者权益总计
37,357,553,205.57
7,879,594,011.96
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
（二）利润表
单位：元
项目
附注
2007年度
2006年8月7日
（基金合同生效
日）至2006年12
月31日期间
一、收入
4,991,665,187.08
2,789,965,736.96
1.利息收入
28,750,903.67
12,937,476.59
其中：存款利息收入
20,617,899.61
5,310,052.32
债券利息收入
8,133,004.06
6,162,684.17
资产支持证券利息收
入
——
——
买入返售金融资产收
入
——
1,464,740.10
2.投资收益
3,719,794,035.32
195,844,315.95
其中：股票投资收益
五11
3,671,637,839.81
172,804,715.24
债券投资收益
五12
819,439.77
-8,610,687.20
资产支持证券投资收
——
——
益
衍生工具收益
五13
17,536,079.88
21,425,134.08
股利收益
29,800,675.86
10,225,153.83
3.公允价值变动收益
五14
1,226,334,037.40
2,578,897,456.65
4.其他收入
五15
16,786,210.69
2,286,487.77
二、费用
409,727,156.34
53,441,988.88
1、管理人报酬
六3
214,400,722.52
35,063,771.88
2、托管费
六3
35,733,453.68
5,843,961.98
3、销售服务费
——
——
4、交易费用
五16
159,021,291.89
12,263,953.76
5、利息支出
92,841.68
24,265.65
其中：卖出回购金融资产支
出
92,841.68
24,265.65
6、其他费用
五17
478,846.57
246,035.61
三、利润总额
4,581,938,030.74
2,736,523,748.08
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
（三）基金净值变动表
单位：元
项目
附注
2007年度
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
5,098,980,440.33
2,691,463,032.27
7,790,443,472.60
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
4,581,938,030.74
4,581,938,030.74
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
7,977,848,565.23
17,371,913,007.60
25,349,761,572.83
其中：1.基金申购款
14,782,417,989.64
24,273,143,391.09
39,055,561,380.73
2.基金赎回款
-6,804,569,424.41
-6,901,230,383.49
-13,705,799,807.90
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动数
五18
-658,725,259.61
-658,725,259.61
五、期末基金净值（基金
净值）
13,076,829,005.56
23,986,588,811.00
37,063,417,816.56
项目
附注
2006年8月7日（基金合同生效日）至2006年12月31
日期间
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
4,935,775,576.48
4,935,775,576.48
二、本期经营活动产生的
2,736,523,748.08
2,736,523,748.08
基金净值变动数（本期净
利润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
163,204,863.85
-45,060,715.81
118,144,148.04
其中：1.基金申购款
1,498,090,866.33
362,698,903.82
1,860,789,770.15
2.基金赎回款
-1,334,886,002.48
-407,759,619.63
-1,742,645,622.11
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动数
五18
五、期末基金净值（基金
净值）
5,098,980,440.33
2,691,463,032.27
7,790,443,472.60
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
二、会计报表附注
（一）基金的基本情况和设立说明
汇添富均衡增长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），经中国证券监
督管理委员会证监基金字[2006]125号文《关于同意汇添富均衡增长股票型证券
投资基金募集的批复》批准，由汇添富基金管理有限公司作为基金发起人，向
社会公开发行募集并于2006年8月7日正式成立。本基金为契约型开放式基金，
存续期限不定，首次设立募集规模为4,935,775,576.48份基金份额。本基金的基
金管理人为汇添富基金管理有限公司，注册登记人为中国证券登记结算有限责
任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上
市的股票、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
本基金采用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资方法，适度动态调整资产配
臵，行业保持相对均衡配臵，同时通过三级过滤模型（Tri-Filtering Model）来
构建核心股票池，深入剖析核心股票池企业的增长逻辑和增长战略，以达到审
慎精选，并对投资组合进行积极而有效的风险管理。本基金的业绩比较基准为：
沪深300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
2007年8月15日（拆分日），本基金管理人汇添富基金管理有限公司对本基
金进行了基金份额拆分。拆分前，本基金的基金份额净值为人民币2.5975元，
根据基金份额拆分公式，计算精确到小数点后第9位（第9位以后舍去）为人民
币2.597500910元。本基金管理人于拆分日，按照 1:2.597500910的拆分比例对
本基金进行拆分。拆分后，基金份额净值为人民币1.0000元，基金份额面值为
人民币0.3850元。
（二）财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明
本财务报表系按照中国财政部2006年颁布的企业会计准则及应用指南、中
国证券业协会发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通
知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式
准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第
3号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会发布的相关规定而编制。
根据中国证监会发布的证监会计字[2006]23号《关于基金管理公司及证券
投资基金执行<企业会计准则>的通知》，本基金自2007年7月1日起执行财政部
2006年颁布的《企业会计准则》。本财务报表按照《企业会计准则第38号——首
次执行企业会计准则》以及其他相关规定，对要求追溯调整的项目在相关会计
年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述，具体影响参见附注三、
11。
可比年度财务报表的列报方式已按照企业会计准则的要求进行了重述。
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2007
年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
（三）重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证
券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计
估计编制。
1. 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日。
2. 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别
说明外，均以人民币元为单位表示。
3. 金融工具
金融工具是指形成本基金的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益
工具的合同。
(1) 金融工具的确认和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
a. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
b. 该金融资产已转移，且符合下述第（4）点金融资产转移的终止确
认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一
部分。
(2) 金融资产分类和计量
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产
的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股
票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融
资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生金融工具所产生的金
融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债
表中以交易性金融资产列示。衍生金融工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资
产相关交易费用计入其初始确认金额。
(3) 衍生金融工具
本基金的衍生金融工具主要系权证投资。衍生金融工具以公允价值计量，
因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当
期损益。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的
确认为一项负债。
(4) 金融资产转移
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以
外的另一方(转入方)。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终
止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终
止确认该金融资产。
本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并
确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移
金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（5）金融负债分类和计量
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且
其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。
衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
(6) 金融资产和金融负债的抵消
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依
法有权抵消债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵
消后的净额在资产负债表列示。
4. 金融工具的估值方法
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债
务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定
公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。
采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值
技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、
参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价
模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要金融工具
的估值方法如下：
(1) 股票投资
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；该日无交易
的证券，以最近一个交易日的收盘价计算；
未上市流通的股票的估值：
A. 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的
同一证券估值日的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计
算；
B. 首次公开发行的股票，2007年7月1日前，按其成本价估值；2007年7月1
日后，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下，按其成本价计算；
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证
券交易所挂牌的同一证券估值日的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交
易日的收盘价计算；
C. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值
根据证监会基金部通知[2006]37号文《关于进一步加强基金投资非公开发
行股票风险控制有关问题的通知》，2006年11月13日前投资的非公开发行的股票
按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的证券，以最近一个
交易日的收盘价计算；2006年11月13日后投资的非公开发行的股票按以下方法
估值：
a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的
初始取得成本时，应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开
发行股票的价值；
b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的
初始取得成本时，应按中国证监会相关规定处理。
(2) 债券投资
证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值；该日无交易的，
以最近交易日净价估值；
证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值；该日没有交易的，按最近交易日债
券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；
未上市债券和在银行间同业市场交易的债券，2007年7月1日前，以不含息
价格计价，按成本估值；2007年7月1日后，采用估值技术确定公允价值，在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；
（3）权证投资
上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值；该日无交易
的权证，以最近一个交易日的收盘价计算；
未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按成本计量；
因持有股票而享有的配股权证，2007年7月1日前，从配股除权日到配股确
认日止，按收盘价高于配股价的差额估值；如果收盘价等于或低于配股价，则
估值额为零；2007年7月1日后，采用估值技术确定公允价值进行估值；
（4）分离交易可转债
分离交易可转债，上市日前，按照中国证券业协会公布的债券报价和权证
报价分别确定当日债券和权证的估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分
别按上述(2)、(3)中相关原则进行估值；
(5) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值
的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允
价值的方法估值；
(6) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
5. 金融工具的成本计价方法
i 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券、
基金，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始
确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息
或现金股利，应当确认为当期收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。
处臵该金融资产时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资
收益，同时调整公允价值变动收益。
成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，2007年7月1日前按成
交日应支付的全部价款入账；2007年7月1日后按成交日应支付的全部价款扣除
交易费用入账；
因股权分臵改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分臵改革方
案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法
于成交日结转；
(2) 债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，2007
年7月1日前，按成交日应支付的全部价款入账；2007年7月1日后，按成交日应
支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，
作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券，2007年7月1日前，于实际
支付价款时确认为债券投资；2007年7月1日后，于成交日确认为债券投资。债
券投资成本，按成交总额扣除交易费用入账，其中所包含债券起息日或上次除
息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期
价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益；
卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券2007年7月1日前，于实际收
到全部价款时确认债券投资收益；2007年7月1日后，于成交日确认债券投资收
益；
出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资，权证投资成本，2007年7月1日前，按
成交日应支付的全部价款入账；2007年7月1日后，按成交日应支付的全部价款
扣除交易费用后入账；
配股权证及由股权分臵改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的
权证数量，该等权证初始成本为零；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平
均法于成交日结转。
(4) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于权益登记日获得债券，按分离交易可转债
的面值确认债券成本；于权证获得日，根据中国证券业协会公布的债券和权证
的报价计算出两者分别占面值的比例，根据此比例来确认债券和权证分别应承
担的成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。
ii 贷款和应收款项
2007年7月1日之前，贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账，并
采用名义利率法确认相关的利息收入，其中买入返售金融资产以协议融出资金
额作为入账金额；自2007年7月1日起，贷款和应收款项以公允价值作为初始确
认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入
或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线
法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金
额。
iii 其他金融负债
2007年7月1日之前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并采
用名义利率法确认负债相关的利息支出，其中卖出回购金融资产款以协议融入
资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，其他金融负债以公允价值作为初始
确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收
入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直
线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确
认金额。
6. 收入的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若
提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息
收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息
收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净
额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的
金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，
在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，在
证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，2007年7月1日前，按协议金额及约定利率，
在回购期内采用直线法逐日计提；2007年7月1日后，按买入返售金
融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小
时，也可以用合同利率)，在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成
本的差额入账；
(6)债券投资收益：
卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益，并按成交总额
与其成本、应收利息的差额入账；
卖出银行间同业市场交易债券：2007年7月1日前，于实际收到价款
时确认债券差价收入；2007年7月1日后，于成交日确认债券投资收
益，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额
与其成本的差额入账；
(8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的
金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易
性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损
益的利得或损失；
(10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入
且金额可以可靠计量的时候确认。
7. 费用的确认和计量
(1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；
(3) 卖出回购证券支出，2007年7月1日前，按协议金额及约定利率，在
回购期限内采用直线法逐日计提；2007年7月1日后，按卖出回购金
融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小
时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提；
(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入
当期基金费用。2007年7月1日前，如果影响基金份额净值小数点后
第五位的，则采用待摊或预提的方法；2007年7月1日后，如果影响
基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
8. 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引
起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和
转出基金的实收基金减少。
9. 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购
或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损
益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额
时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例
计算的金额。平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
于2007年7月1日之前，未实现平准金在持有人权益中“未实现利得/(损
失)”科目中核算；已实现平准金于期末全额转入未分配利润/(累计亏
损)。自2007年7月1日起，未实现平准金与已实现平准金均在“损益平准
金”科目中核算，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
10. 基金的收益分配政策
（1） 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，若基金合同
生效不满3 个月可不进行收益分配；
（2） 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择
现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额
进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分
红；
（3） 基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
（4） 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
（5） 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
（6） 每一基金份额享有同等分配权；
（7） 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
11. 次执行企业会计准则
如附注二所述，本基金自2007年7月1日起执行企业会计准则，对
于因首次执行企业会计准则而发生的会计政策变更，本基金按照有关首次
执行企业会计准则的规定采用下述方法进行处理。
(1) 采用追溯调整法核算的会计政策变更
a. 将所持有的股票投资、债券投资、权证投资和资产支持证券投资等
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值
调整账面价值，且将原计入权益的公允价值变动计入当期损益。
(2) 采用未来适用法的会计政策变更
除上面（1）所述的采用追溯调整法的会计政策变更以外，根据企业
会计准则的有关规定，本基金对因首次执行企业会计准则而产生的对于某
些金融工具的成本收益核算方法或估值方法的变更因不切实可行而采用
未来适用法，具体参见附注三的（4）到（9）。
（四） 税项
（1） 印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]11号文《关于调整证券（股
票）交易印花税税率的通知》，自2005年1月24日起，按1‰的税率缴
纳证券（股票）交易印花税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股
票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股
票）交易印花税税率，由原先的1‰调整为3‰；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分臵试
点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分臵改革过程中因非流通
股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；
（2） 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金
税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券
投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的投资
收益，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分臵试
点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分臵改革中非流通股股东
通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股
东应缴纳的企业所得税；
（3） 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券
投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、
债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构
在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代
缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有
关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券
投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文
规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分臵试
点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分臵改革中非流通股股东
通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股
东应缴纳的个人所得税。
（五）会计报表重要项目说明（单位：元）
1、 银行存款
项 目
2007年12月31日
2006年12月31日
活期存款
7,757,161,204.81
260,241,133.16
定期存款
——
——
合 计
7,757,161,204.81
260,241,133.16
本基金2007年度未投资于定期存款。
2、 应收证券清算款
项 目
2007年12月31日
2006年12月31日
中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司
91,509,112.99
27,045,521.17
中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司
——
——
3、 应付证券清算款
项 目
2007年12月31日
2006年12月31日
中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司
——
——
中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司
149,507,287.89
6,635,291.13
4、 交易性金融资产
项 目
2007年12月31日
成本
公允价值
估值增值
股票投资
25,355,826,752.26
29,151,538,251.90
3,795,711,499.64
债券投资
交易所市场
11,598,983.01
16,687,032.48
5,088,049.47
银行间市场
242,894,830.19
242,825,000.00
-69,830.19
合 计
254,493,813.20
259,512,032.48
5,018,219.28
项 目
2006年12月31日
成本
公允价值
估值增值
股票投资
4,813,379,975.61
7,374,604,432.26
2,561,224,456.65
债券投资
交易所市场
——
——
——
银行间市场
148,412,375.65
148,412,375.65
——
合 计
148,412,375.65
148,412,375.65
——
5、 衍生金融资产
项 目
2007年12月31日
成本
公允价值
估值增值
权证投资
6,434,848.75
10,936,623.88
4,501,775.13
项 目
2006年12月31日
成本
公允价值
估值增值
权证投资
——
17,673,000.00
17,673,000.00
6、 应收利息
项 目
2007年12月31日
2006年12月31日
应收银行存款利息
2,124,989.01
86,758.96
应收结算备付金利息
14,255.00
4,627.30
应收债券利息
4,353,426.66
1,870,508.90
合 计
6,492,670.67
1,961,895.16
7、 应付交易费用
应付佣金
2007年12月31日
2006年12月31日
东方证券股份有限公司
4,372,917.63
251,004.77
海通证券股份有限公司
5,555,92.42
——
申银万国证券股份有限公司
827,672.60
758,556.70
平安证券有限责任公司
629,466.30
194,966.75
中信建投证券有限责任公司
464,198.37
51,926.25
光大证券股份有限责任公司
727,164.14
312,396.17
国泰君安证券股份有限公司
480,077.21
696,007.79
兴业证券股份有限公司
236,643.33
99,384.44
招商证券股份有限公司
1,005,589.88
302,396.71
中信证券股份有限公司
888,059.52
——
中国国际金融有限公司
1,669,842.08
——
中银国际证券有限责任公司
599,552.35
——
国信证券有限责任公司
1,151,907.52
——
安信证券股份有限公司
417,443.82
——
瑞银证券有限责任公司
121,310.07
——
国金证券有限责任公司
424,909.33
——
合 计
14,572,346.57
2,666,640.28
应付银行间交易手续费
2,146.50
3,989.80
应付银行间结算服务费
900.00
3,750.00
合 计
14,575,393.07
2,674,380.08
8、 其他负债
项 目
2007年12月31日
2006年12月31日
应付券商席位保证金
1,750,000.00
1,000,000.00
信息披露费
240,000.00
150,000.00
审计费用
90,000.00
80,000.00
应付赎回费
277,792.75
181,632.77
合 计
2,357,792.75
1,411,632.77
9、 实收基金
项目
份额(份)
金额
年初实收基金
5,098,980,440.33
5,098,980,440.33
2007年8月15日拆分前
加：申购
2,641,763,286.05
2,641,763,286.05
其中：基金分红再投资
182,327,071.65
182,327,071.65
减：赎回
5,325,654,060.39
5,325,654,060.39
基金拆分调整份额
3,858,107,939.76
——
2007年8月15日拆分后
加：申购
31,535,417,385.95
12,140,654,703.59
其中：基金分红再投资
——
——
减：赎回
3,841,497,536.67
1,478,915,364.02
年末实收基金
33,967,117,455.03
13,076,829,005.56
本基金于2007年8月15日进行拆分。于基金份额拆分日,根据拆分前的基金
份额数及确定的拆分比例计算增加的基金份额，在实收基金科目的数量栏记
录。
项 目
2006年8月7日（基金合同生效日）至2006
年12月31日期间
期初实收基金
4,935,775,576.48
加：本期申购
1,498,090,866.33
其中：基金分红再投资
——
减：本期赎回
1,334,886,002.48
年末实收基金
5,098,980,440.33
10、 未分配利润
项 目
2007年度
2006年8月7日（基金
合同生效日）至2006年
12月31日期间
年（期）初余额
2,691,463,032.27
0.00
本年利润
4,581,938,030.74
2,736,523,748.08
其中：已实现
3,355,603,993.34
157,626,291.43
未实现
1,226,334,037.40
2,578,897,456.65
损益平准金-已实现
8,874,568,958.35
-1,010,556.48
其中：本年申购
11,716,491,689.82
12,401,485.75
本年赎回
-2,841,922,731.47
-13,412,042.23
损益平准金-未实现
8,497,344,049.25
-44,050,159.33
报告期间：2007年1月1日至12月31日
基金管理人：汇添富基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2008年3月28日
第一节 重要提示及目录
一、 重要提示
基金管理人——汇添富基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料经审计，安永大华会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
二、目录
第一节 重要提示及目录 .............................................................................................. 2
第二节 基金简介 .......................................................................................................... 3
第三节 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 .......................................... 4
第四节 管理人报告 ...................................................................................................... 7
第五节 托管人报告 .................................................................................................... 10
第六节 审计报告 ........................................................................................................ 11
第七节 财务会计报告 ................................................................................................ 12
第八节 投资组合报告 ................................................................................................ 45
第九节 基金份额持有人情况 .................................................................................... 53
第十节 基金份额变动情况 ........................................................................................ 53
第十二节 备查文件目录 ............................................................................................ 57
第二节 基金简介
一、基金基本情况
基金名称：汇添富均衡增长股票型证券投资基金
基金简称：添富均衡
交易代码：519018
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2006年8月7日
报告期末基金份额总额：33,967,117,455.03份
基金合同存续期：不定期
二、基金投资基本情况
投资目标：本基金应用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资策略，通过
行业的相对均衡配臵和投资布局于具有持续增长潜质的企业，在有效控制风险
的前提下，分享中国经济的持续增长，以持续稳定地获取较高的投资回报。
投资策略：本基金采用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资方法，适度
动态调整资产配臵，行业保持相对均衡配臵，同时通过三级过滤模型
（Tri-Filtering Model）来构建核心股票池，深入剖析核心股票池企业的增长逻
辑和增长战略，以达到审慎精选，并对投资组合进行积极而有效的风险管理（详
见本基金的基金合同和招募说明书）。
业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
风险收益特征：本基金是主动型的股票基金，属于证券投资基金中风险偏
上的品种。
三、基金管理人
名称：汇添富基金管理有限公司
注册地址：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室
办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼21层
邮政编码：200120
法定代表人：桂水发
信息披露负责人：李文
联系电话：021-28932888
传真：021-28932998
电子邮箱：service@99fund.com
四、基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码：100032
法定代表人：姜建清
信息披露负责人：蒋松云
联系电话：010-66106912
传真：010-66106904
电子邮箱： custody@icbc.com.cn
五、信息披露方式
信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载本报告正文的基金管理人互联网网址：http://www.99fund.com
本报告臵备地点：上海市富城路99号震旦国际大楼21层
六、会计师事务所
名称： 安永大华会计师事务所有限责任公司
办公地址： 上海长乐路989号世纪商贸广场23楼
七、注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场22层
第三节 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
一、 主要财务指标
单位：元
序号
主要财务指标
2007年
2006年8月7日（基金
合同生效日）至2006
年12月31日期间
1
本期利润
4,581,938,030.74
2,736,523,748.08
2
本期利润扣减本期公允价值
变动损益后的净额
3,355,603,993.34
157,626,291.43
3
加权平均份额本期利润
0.3886
0.5285
4
期末可供分配利润
11,728,063,427.03
156,615,734.95
5
期末可供分配份额利润
0.3453
0.0307
6
期末基金资产净值
37,063,417,816.56
7,790,443,472.60
7
期末基金份额净值
1.0912
1.5278
8
加权平均净值利润率
31.91%
46.77%
9
本期份额净值增长率
105.58%
52.78%
10
份额累计净值增长率
214.09%
52.78%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：
基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、2007年7月1日基金实施新会计准则后,原“基金本期净收益”名称调
整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”；原“加权平均份额本
期净收益”调整为“加权平均份额本期利润”，原“加权平均净值收益率”调整
为“加权平均净值利润率”，计算方法为在原“加权平均份额本期净收益”和原
“加权平均净值收益率”的计算公式基础上将“基金本期净收益”改为“本期
利润”；原“期末可供分配收益”名称调整为“期末可供分配利润”。
二、基金净值表现
1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
阶段
净值增
长率
（1）
净值增
长率标
准差
（2）
业绩比
较基准
收益率
（3）
业绩比较
基准标准
差（4）
(1)－(3)
(2)－(4)
过去3个月
-1.60%
1.54%
-3.30%
1.61%
1.70%
-0.07%
过去6个月
32.26%
1.66%
33.69%
1.69%
-1.43%
-0.03%
过去一年
105.58%
1.96%
129.14%
1.86%
-23.56%
0.10%
自基金合同生效起至今
214.09%
1.75%
264.10%
1.66%
-50.01%
0.09%
2、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：
附注：根据本基金合同所规定的资产投资配臵，股票资产60%-95%，债券
资产0%-35%，权证类资产0-3%，现金类资产最低为5%。2007年12月31日
实际履行情况为，股票资产占基金资产净值为78.65％，债券资产占基金资产净
值为0.70%，权证类资产占基金资产净值为0.03%，现金类资产占基金资产净
值为21.58％。
3、本基金净值增长率与业绩比较基准2006年收益率对比例图：
注：上图所示2006年度基金净值增长率按本基金合同生效日2006年8月
7日起至12月31日止计算。
-10.00%
40.00%
90.00%
140.00%
190.00%
240.00%
290.00%
2006-8-72006-9-72006-10-72006-11-72006-12-72007-1-72007-2-72007-3-72007-4-72007-5-72007-6-72007-7-72007-8-72007-9-72007-10-72007-11-72007-12-7
基准添富均衡
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
2006年2007年
添富均衡基准
三、基金收益分配情况
年度
每10份基金份额分红数（元）
备注
2006年
0.000
—— ——
2007年
2.000
2次分红
合计
2.000
2次分红
第四节 管理人报告
一、基金管理人及基金经理情况
1、基金管理人及其基金管理的经验
基金管理人汇添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民
联合报业集团、东航金戎控股有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监
基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为1亿
元人民币。截至2007年12月31日，基金管理人共管理4只基金，包括：汇添
富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金（A级、B级）、汇添富
均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金。
2、基金经理简介
庞飒先生，浙江大学生命科学院理学硕士，八年证券从业经验。曾任申银
万国证券研究所行业分析师、富国基金管理有限公司行业分析师及投资策略小
组成员。2005年4月加入汇添富基金管理有限公司，现任汇添富优势精选基金
和汇添富均衡增长基金基金经理、投资决策委员会成员。
欧阳沁春先生，卫生部武汉生物制品研究所医学硕士、中欧国际工商学院
工商管理硕士，八年证券从业经验。曾任大成基金管理有限公司行业研究员、
国联安基金管理有限公司行业研究员，2006年9月加入汇添富基金管理有限公
司任高级行业分析师、汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理助理。
苏竞先生，上海海事大学经济学硕士，六年证券从业经验。曾任上海申银
万国证券研究所高级研究员、上投摩根基金管理有限公司高级行业研究员、博
时基金管理有限公司高级行业研究员，2006年9月加入汇添富基金管理有限公
司，任高级行业分析师、汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理、
汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理。
二、报告期内基金运作遵规守信情况声明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行
为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
三、报告期内基金投资策略和业绩表现说明与解释
2007年在企业利润高速增长、资本市场财富效应凸现和人民币加快升值等多
重因素催化之下，居民储蓄资金源源不断地涌入资本市场，新开户数创下新高，
共同基金的规模也得以迅速扩张，中国证券市场演绎轰轰烈烈的牛市行情.大致
可以划分为三个阶段：5.30之前，市场热点集中在低价股、绩差股和题材股；5.30
之后伴随着基金规模急剧扩张，市场投资风格发生显著改变，蓝筹股特别是周期
性蓝筹股表现抢眼。周期性行业的估值水平得到系统性大幅提升,很多行业的估
值从先前周期性折价转变为享受成长性或者资源性溢价；10月份以后，美国次级
债危机使得全球经济增长前景的不确定性增强，国内方面政府的宏观紧缩基调也
加大了市场对未来经济增长的忧虑，稳定增长的消费类票受到市场追捧，而与宏
观经济关联度较大的金融、地产、有色、煤炭、钢铁等板块都有较大幅度的回调。
2007年，我们根据基金管理资产规模显著扩大的实际情况，重点考虑了基金
中长期资产配臵的稳定性，注重行业与风格资产的均衡，行业配臵和个股选择上
都较多地考虑了其中长期投资价值。行业配臵上，我们坚持看好消费服务业龙头
公司的中长期投资价值，保持了比较大的权重；个股选择中也加大了对增长明确
的中盘成长股的投资。
四、宏观市场、证券市场及行业走势简要展望
展望2008年，我们对于市场持相对谨慎的态度：一方面以美国为代表的全
球经济增长的不确定性将依然贯穿全年；国内面临控制通胀和维持经济增长的
艰难抉择，宏观调控政策不但要对控制通胀发挥作用，同时在降温经济的过程
中维持就业和经济增长，平衡点非常难以把握，这都加大了经济的不确定性，
其结果是微观层面企业的盈利整体增速从2007年高点有所回落，盈利的波动也
会加大。同时，后股权分臵时代必然需要面对大小非的流通高峰，同时伴随着
未来IPO和再融资计划偏大，市场对资金和股票的供求关系预期在2008年发生
了重大转变。另一方面，负利率和人民币升值加快的背景依然可以带来结构性
机会，布局能产生资金“集聚”效应的行业和公司能够取得良好业绩回报。因此，
我们认为2008年估值重心将逐渐下移，资金和股票价格的挤出效应将非常明
显。
2008年我们将在维持行业相对均衡的基础上更加注重自下而上精选个股，
加大对中盘成长股的投资。我们认为2008年市场的投资机会主要来自于以下几
个方面：1、内需相关的行业和龙头公司（消费服务仍将是投资的重点）；2、股
权结构良好（针对减持压力而言），内生成长性良好的公司；3、通胀主题（有
定价权或者能传导、能消化成本压力的公司）；4、高油价下的能源主题（新能
源、能源替代、能源服务等）；5、节能减排主题（供求关系的变化导致部分周
期性行业景气向上）；6、其他主题（农业、医药等主题）。
五、内部监察报告
本报告期内，公司以维护基金份额持人利益为宗旨，有效地组织开展对基金
运作的内部监察稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则，认
真履行职责，通过常规稽核、专项检查和系统监控等方式方法积极开展工作，强
化对基金运作和公司运营的合规性监察，促进内部控制和风险管理的不断改进，
并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。
本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面：
（一）完善规章制度，健全内部控制体系
在本报告期内，督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和
监管机构规定对相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估，并根
据各项业务特点、业务发展实际，建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作
流程，进一步明确了内部控制和风险管理责任，公司内部控制体系和风险管理体
系更加成熟和完善，为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。
（二）加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规
本报告期内，督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依
据，按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的
稽核监察，包括对基金投资交易行为、投资指标的监控，对投资组合的风险度量、
评估和建议，对基金信息披露的审核、监督，对基金销售、营销的稽核、控制，
对基金营运、技术系统的稽核、评估，切实保证了基金运作和公司经营的合法合
规。
（三）强化培训教育，提高全员合规意识
本报告期内，督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理
的教育培训。公司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、
风险案例的研讨、培训和交流，提升了员工的风险意识、合规意识，提高了员工
内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优
化。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，
充分维护和保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，继续加强内部控制和风险
管理，进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人
的合法权益。
第五节 托管人报告
2007年度，本基金托管人在对汇添富均衡增长股票型证券投资基金的托管过
程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不
存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应
尽的义务。
2007年度，汇添富均衡增长股票型证券投资基金的管理人——汇添富基金管
理有限责任公司在汇添富均衡增长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净
值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进
行。
本托管人依法对汇添富基金管理有限公司在2007年所编制和披露的汇添富
均衡增长股票型证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2008年3月25日
第六节 审计报告
安永大华业字（2008）第181号
汇添富均衡增长股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的汇添富均衡增长股票型证券投资基金（以下简称“贵基
金”）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表和2007年度的利润表及
基金净值变动表以及财务报表附注。
一、基金管理人对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵基金的基金管理人汇添富基金
管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制
相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）
选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按
照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则
要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重
大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务
报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关
的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理
性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了
基础。
三、审计意见
我们认为，贵基金财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重
大方面公允反映了贵基金2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营
成果、净值变动情况。
安永大华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 徐 艳
中国 上海 中国注册会计师 杨晓梅
2008年3月26日
第七节 财务会计报告
一、经审计的基金年度会计报表
（一）资产负债表
单位：元
项目
附注
2007年12月31日
2006年12月31日
资 产：
银行存款
五1
7,757,161,204.81
260,241,133.16
结算备付金
31,677,711.57
10,282,907.34
存出保证金
6,780,214.13
1,000,000.00
交易性金融资产
五4
29,411,050,284.38
7,523,016,807.91
其中：股票投资
29,151,538,251.90
7,374,604,432.26
债券投资
259,512,032.48
148,412,375.65
资产支持证券
投资
——
——
衍生金融资产
五5
10,936,623.88
17,673,000.00
买入返售金融资产
——
——
应收证券清算款
五2
91,509,112.99
27,045,521.17
应收利息
五6
6,492,670.67
1,961,895.16
应收股利
——
——
应收申购款
41,945,383.14
38,372,747.22
其他资产
——
——
资产总计
37,357,553,205.57
7,879,594,011.96
负 债 ：
短期借款
——
——
交易性金融负债
——
——
衍生金融负债
——
——
卖出回购金融资产款
——
19,600,000.00
应付证券清算款
五3
149,507,287.89
6,635,291.13
应付赎回款
75,348,443.17
48,193,268.91
应付管理人报酬
44,868,404.71
9,112,308.18
应付托管费
7,478,067.42
1,518,718.01
应付销售服务费
——
——
应付交易费用
五7
14,575,393.07
2,674,380.08
应交税费
——
——
应付利息
——
4,940.28
应付利润
——
——
其他负债
五8
2,357,792.75
1,411,632.77
负债合计
294,135,389.01
89,150,539.36
所 有 者 权 益：
实收基金
五9
13,076,829,005.56
5,098,980,440.33
未分配利润
五10
23,986,588,811.00
2,691,463,032.27
所有者权益合计
37,063,417,816.56
7,790,443,472.60
负债和所有者权益总计
37,357,553,205.57
7,879,594,011.96
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
（二）利润表
单位：元
项目
附注
2007年度
2006年8月7日
（基金合同生效
日）至2006年12
月31日期间
一、收入
4,991,665,187.08
2,789,965,736.96
1.利息收入
28,750,903.67
12,937,476.59
其中：存款利息收入
20,617,899.61
5,310,052.32
债券利息收入
8,133,004.06
6,162,684.17
资产支持证券利息收
入
——
——
买入返售金融资产收
入
——
1,464,740.10
2.投资收益
3,719,794,035.32
195,844,315.95
其中：股票投资收益
五11
3,671,637,839.81
172,804,715.24
债券投资收益
五12
819,439.77
-8,610,687.20
资产支持证券投资收
——
——
益
衍生工具收益
五13
17,536,079.88
21,425,134.08
股利收益
29,800,675.86
10,225,153.83
3.公允价值变动收益
五14
1,226,334,037.40
2,578,897,456.65
4.其他收入
五15
16,786,210.69
2,286,487.77
二、费用
409,727,156.34
53,441,988.88
1、管理人报酬
六3
214,400,722.52
35,063,771.88
2、托管费
六3
35,733,453.68
5,843,961.98
3、销售服务费
——
——
4、交易费用
五16
159,021,291.89
12,263,953.76
5、利息支出
92,841.68
24,265.65
其中：卖出回购金融资产支
出
92,841.68
24,265.65
6、其他费用
五17
478,846.57
246,035.61
三、利润总额
4,581,938,030.74
2,736,523,748.08
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
（三）基金净值变动表
单位：元
项目
附注
2007年度
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
5,098,980,440.33
2,691,463,032.27
7,790,443,472.60
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
4,581,938,030.74
4,581,938,030.74
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
7,977,848,565.23
17,371,913,007.60
25,349,761,572.83
其中：1.基金申购款
14,782,417,989.64
24,273,143,391.09
39,055,561,380.73
2.基金赎回款
-6,804,569,424.41
-6,901,230,383.49
-13,705,799,807.90
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动数
五18
-658,725,259.61
-658,725,259.61
五、期末基金净值（基金
净值）
13,076,829,005.56
23,986,588,811.00
37,063,417,816.56
项目
附注
2006年8月7日（基金合同生效日）至2006年12月31
日期间
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
4,935,775,576.48
4,935,775,576.48
二、本期经营活动产生的
2,736,523,748.08
2,736,523,748.08
基金净值变动数（本期净
利润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
163,204,863.85
-45,060,715.81
118,144,148.04
其中：1.基金申购款
1,498,090,866.33
362,698,903.82
1,860,789,770.15
2.基金赎回款
-1,334,886,002.48
-407,759,619.63
-1,742,645,622.11
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动数
五18
五、期末基金净值（基金
净值）
5,098,980,440.33
2,691,463,032.27
7,790,443,472.60
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
二、会计报表附注
（一）基金的基本情况和设立说明
汇添富均衡增长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），经中国证券监
督管理委员会证监基金字[2006]125号文《关于同意汇添富均衡增长股票型证券
投资基金募集的批复》批准，由汇添富基金管理有限公司作为基金发起人，向
社会公开发行募集并于2006年8月7日正式成立。本基金为契约型开放式基金，
存续期限不定，首次设立募集规模为4,935,775,576.48份基金份额。本基金的基
金管理人为汇添富基金管理有限公司，注册登记人为中国证券登记结算有限责
任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上
市的股票、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
本基金采用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资方法，适度动态调整资产配
臵，行业保持相对均衡配臵，同时通过三级过滤模型（Tri-Filtering Model）来
构建核心股票池，深入剖析核心股票池企业的增长逻辑和增长战略，以达到审
慎精选，并对投资组合进行积极而有效的风险管理。本基金的业绩比较基准为：
沪深300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
2007年8月15日（拆分日），本基金管理人汇添富基金管理有限公司对本基
金进行了基金份额拆分。拆分前，本基金的基金份额净值为人民币2.5975元，
根据基金份额拆分公式，计算精确到小数点后第9位（第9位以后舍去）为人民
币2.597500910元。本基金管理人于拆分日，按照 1:2.597500910的拆分比例对
本基金进行拆分。拆分后，基金份额净值为人民币1.0000元，基金份额面值为
人民币0.3850元。
（二）财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明
本财务报表系按照中国财政部2006年颁布的企业会计准则及应用指南、中
国证券业协会发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通
知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式
准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第
3号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会发布的相关规定而编制。
根据中国证监会发布的证监会计字[2006]23号《关于基金管理公司及证券
投资基金执行<企业会计准则>的通知》，本基金自2007年7月1日起执行财政部
2006年颁布的《企业会计准则》。本财务报表按照《企业会计准则第38号——首
次执行企业会计准则》以及其他相关规定，对要求追溯调整的项目在相关会计
年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述，具体影响参见附注三、
11。
可比年度财务报表的列报方式已按照企业会计准则的要求进行了重述。
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2007
年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
（三）重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证
券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计
估计编制。
1. 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日。
2. 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别
说明外，均以人民币元为单位表示。
3. 金融工具
金融工具是指形成本基金的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益
工具的合同。
(1) 金融工具的确认和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
a. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
b. 该金融资产已转移，且符合下述第（4）点金融资产转移的终止确
认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一
部分。
(2) 金融资产分类和计量
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产
的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股
票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融
资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生金融工具所产生的金
融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债
表中以交易性金融资产列示。衍生金融工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资
产相关交易费用计入其初始确认金额。
(3) 衍生金融工具
本基金的衍生金融工具主要系权证投资。衍生金融工具以公允价值计量，
因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当
期损益。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的
确认为一项负债。
(4) 金融资产转移
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以
外的另一方(转入方)。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终
止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终
止确认该金融资产。
本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并
确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移
金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（5）金融负债分类和计量
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且
其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。
衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
(6) 金融资产和金融负债的抵消
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依
法有权抵消债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵
消后的净额在资产负债表列示。
4. 金融工具的估值方法
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债
务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定
公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。
采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值
技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、
参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价
模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要金融工具
的估值方法如下：
(1) 股票投资
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；该日无交易
的证券，以最近一个交易日的收盘价计算；
未上市流通的股票的估值：
A. 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的
同一证券估值日的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计
算；
B. 首次公开发行的股票，2007年7月1日前，按其成本价估值；2007年7月1
日后，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下，按其成本价计算；
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证
券交易所挂牌的同一证券估值日的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交
易日的收盘价计算；
C. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值
根据证监会基金部通知[2006]37号文《关于进一步加强基金投资非公开发
行股票风险控制有关问题的通知》，2006年11月13日前投资的非公开发行的股票
按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的证券，以最近一个
交易日的收盘价计算；2006年11月13日后投资的非公开发行的股票按以下方法
估值：
a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的
初始取得成本时，应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开
发行股票的价值；
b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的
初始取得成本时，应按中国证监会相关规定处理。
(2) 债券投资
证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值；该日无交易的，
以最近交易日净价估值；
证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值；该日没有交易的，按最近交易日债
券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；
未上市债券和在银行间同业市场交易的债券，2007年7月1日前，以不含息
价格计价，按成本估值；2007年7月1日后，采用估值技术确定公允价值，在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；
（3）权证投资
上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值；该日无交易
的权证，以最近一个交易日的收盘价计算；
未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按成本计量；
因持有股票而享有的配股权证，2007年7月1日前，从配股除权日到配股确
认日止，按收盘价高于配股价的差额估值；如果收盘价等于或低于配股价，则
估值额为零；2007年7月1日后，采用估值技术确定公允价值进行估值；
（4）分离交易可转债
分离交易可转债，上市日前，按照中国证券业协会公布的债券报价和权证
报价分别确定当日债券和权证的估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分
别按上述(2)、(3)中相关原则进行估值；
(5) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值
的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允
价值的方法估值；
(6) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
5. 金融工具的成本计价方法
i 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券、
基金，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始
确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息
或现金股利，应当确认为当期收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。
处臵该金融资产时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资
收益，同时调整公允价值变动收益。
成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，2007年7月1日前按成
交日应支付的全部价款入账；2007年7月1日后按成交日应支付的全部价款扣除
交易费用入账；
因股权分臵改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分臵改革方
案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法
于成交日结转；
(2) 债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，2007
年7月1日前，按成交日应支付的全部价款入账；2007年7月1日后，按成交日应
支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，
作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券，2007年7月1日前，于实际
支付价款时确认为债券投资；2007年7月1日后，于成交日确认为债券投资。债
券投资成本，按成交总额扣除交易费用入账，其中所包含债券起息日或上次除
息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期
价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益；
卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券2007年7月1日前，于实际收
到全部价款时确认债券投资收益；2007年7月1日后，于成交日确认债券投资收
益；
出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资，权证投资成本，2007年7月1日前，按
成交日应支付的全部价款入账；2007年7月1日后，按成交日应支付的全部价款
扣除交易费用后入账；
配股权证及由股权分臵改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的
权证数量，该等权证初始成本为零；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平
均法于成交日结转。
(4) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于权益登记日获得债券，按分离交易可转债
的面值确认债券成本；于权证获得日，根据中国证券业协会公布的债券和权证
的报价计算出两者分别占面值的比例，根据此比例来确认债券和权证分别应承
担的成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。
ii 贷款和应收款项
2007年7月1日之前，贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账，并
采用名义利率法确认相关的利息收入，其中买入返售金融资产以协议融出资金
额作为入账金额；自2007年7月1日起，贷款和应收款项以公允价值作为初始确
认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入
或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线
法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金
额。
iii 其他金融负债
2007年7月1日之前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并采
用名义利率法确认负债相关的利息支出，其中卖出回购金融资产款以协议融入
资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，其他金融负债以公允价值作为初始
确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收
入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直
线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确
认金额。
6. 收入的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若
提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息
收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息
收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净
额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的
金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，
在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，在
证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，2007年7月1日前，按协议金额及约定利率，
在回购期内采用直线法逐日计提；2007年7月1日后，按买入返售金
融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小
时，也可以用合同利率)，在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成
本的差额入账；
(6)债券投资收益：
卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益，并按成交总额
与其成本、应收利息的差额入账；
卖出银行间同业市场交易债券：2007年7月1日前，于实际收到价款
时确认债券差价收入；2007年7月1日后，于成交日确认债券投资收
益，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额
与其成本的差额入账；
(8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的
金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易
性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损
益的利得或损失；
(10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入
且金额可以可靠计量的时候确认。
7. 费用的确认和计量
(1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；
(3) 卖出回购证券支出，2007年7月1日前，按协议金额及约定利率，在
回购期限内采用直线法逐日计提；2007年7月1日后，按卖出回购金
融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小
时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提；
(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入
当期基金费用。2007年7月1日前，如果影响基金份额净值小数点后
第五位的，则采用待摊或预提的方法；2007年7月1日后，如果影响
基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
8. 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引
起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和
转出基金的实收基金减少。
9. 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购
或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损
益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额
时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例
计算的金额。平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
于2007年7月1日之前，未实现平准金在持有人权益中“未实现利得/(损
失)”科目中核算；已实现平准金于期末全额转入未分配利润/(累计亏
损)。自2007年7月1日起，未实现平准金与已实现平准金均在“损益平准
金”科目中核算，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
10. 基金的收益分配政策
（1） 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，若基金合同
生效不满3 个月可不进行收益分配；
（2） 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择
现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额
进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分
红；
（3） 基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
（4） 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
（5） 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
（6） 每一基金份额享有同等分配权；
（7） 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
11. 次执行企业会计准则
如附注二所述，本基金自2007年7月1日起执行企业会计准则，对
于因首次执行企业会计准则而发生的会计政策变更，本基金按照有关首次
执行企业会计准则的规定采用下述方法进行处理。
(1) 采用追溯调整法核算的会计政策变更
a. 将所持有的股票投资、债券投资、权证投资和资产支持证券投资等
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值
调整账面价值，且将原计入权益的公允价值变动计入当期损益。
(2) 采用未来适用法的会计政策变更
除上面（1）所述的采用追溯调整法的会计政策变更以外，根据企业
会计准则的有关规定，本基金对因首次执行企业会计准则而产生的对于某
些金融工具的成本收益核算方法或估值方法的变更因不切实可行而采用
未来适用法，具体参见附注三的（4）到（9）。
（四） 税项
（1） 印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]11号文《关于调整证券（股
票）交易印花税税率的通知》，自2005年1月24日起，按1‰的税率缴
纳证券（股票）交易印花税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股
票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股
票）交易印花税税率，由原先的1‰调整为3‰；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分臵试
点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分臵改革过程中因非流通
股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；
（2） 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金
税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券
投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的投资
收益，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分臵试
点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分臵改革中非流通股股东
通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股
东应缴纳的企业所得税；
（3） 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券
投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、
债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构
在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代
缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有
关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券
投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文
规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分臵试
点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分臵改革中非流通股股东
通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股
东应缴纳的个人所得税。
（五）会计报表重要项目说明（单位：元）
1、 银行存款
项 目
2007年12月31日
2006年12月31日
活期存款
7,757,161,204.81
260,241,133.16
定期存款
——
——
合 计
7,757,161,204.81
260,241,133.16
本基金2007年度未投资于定期存款。
2、 应收证券清算款
项 目
2007年12月31日
2006年12月31日
中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司
91,509,112.99
27,045,521.17
中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司
——
——
3、 应付证券清算款
项 目
2007年12月31日
2006年12月31日
中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司
——
——
中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司
149,507,287.89
6,635,291.13
4、 交易性金融资产
项 目
2007年12月31日
成本
公允价值
估值增值
股票投资
25,355,826,752.26
29,151,538,251.90
3,795,711,499.64
债券投资
交易所市场
11,598,983.01
16,687,032.48
5,088,049.47
银行间市场
242,894,830.19
242,825,000.00
-69,830.19
合 计
254,493,813.20
259,512,032.48
5,018,219.28
项 目
2006年12月31日
成本
公允价值
估值增值
股票投资
4,813,379,975.61
7,374,604,432.26
2,561,224,456.65
债券投资
交易所市场
——
——
——
银行间市场
148,412,375.65
148,412,375.65
——
合 计
148,412,375.65
148,412,375.65
——
5、 衍生金融资产
项 目
2007年12月31日
成本
公允价值
估值增值
权证投资
6,434,848.75
10,936,623.88
4,501,775.13
项 目
2006年12月31日
成本
公允价值
估值增值
权证投资
——
17,673,000.00
17,673,000.00
6、 应收利息
项 目
2007年12月31日
2006年12月31日
应收银行存款利息
2,124,989.01
86,758.96
应收结算备付金利息
14,255.00
4,627.30
应收债券利息
4,353,426.66
1,870,508.90
合 计
6,492,670.67
1,961,895.16
7、 应付交易费用
应付佣金
2007年12月31日
2006年12月31日
东方证券股份有限公司
4,372,917.63
251,004.77
海通证券股份有限公司
5,555,92.42
——
申银万国证券股份有限公司
827,672.60
758,556.70
平安证券有限责任公司
629,466.30
194,966.75
中信建投证券有限责任公司
464,198.37
51,926.25
光大证券股份有限责任公司
727,164.14
312,396.17
国泰君安证券股份有限公司
480,077.21
696,007.79
兴业证券股份有限公司
236,643.33
99,384.44
招商证券股份有限公司
1,005,589.88
302,396.71
中信证券股份有限公司
888,059.52
——
中国国际金融有限公司
1,669,842.08
——
中银国际证券有限责任公司
599,552.35
——
国信证券有限责任公司
1,151,907.52
——
安信证券股份有限公司
417,443.82
——
瑞银证券有限责任公司
121,310.07
——
国金证券有限责任公司
424,909.33
——
合 计
14,572,346.57
2,666,640.28
应付银行间交易手续费
2,146.50
3,989.80
应付银行间结算服务费
900.00
3,750.00
合 计
14,575,393.07
2,674,380.08
8、 其他负债
项 目
2007年12月31日
2006年12月31日
应付券商席位保证金
1,750,000.00
1,000,000.00
信息披露费
240,000.00
150,000.00
审计费用
90,000.00
80,000.00
应付赎回费
277,792.75
181,632.77
合 计
2,357,792.75
1,411,632.77
9、 实收基金
项目
份额(份)
金额
年初实收基金
5,098,980,440.33
5,098,980,440.33
2007年8月15日拆分前
加：申购
2,641,763,286.05
2,641,763,286.05
其中：基金分红再投资
182,327,071.65
182,327,071.65
减：赎回
5,325,654,060.39
5,325,654,060.39
基金拆分调整份额
3,858,107,939.76
——
2007年8月15日拆分后
加：申购
31,535,417,385.95
12,140,654,703.59
其中：基金分红再投资
——
——
减：赎回
3,841,497,536.67
1,478,915,364.02
年末实收基金
33,967,117,455.03
13,076,829,005.56
本基金于2007年8月15日进行拆分。于基金份额拆分日,根据拆分前的基金
份额数及确定的拆分比例计算增加的基金份额，在实收基金科目的数量栏记
录。
项 目
2006年8月7日（基金合同生效日）至2006
年12月31日期间
期初实收基金
4,935,775,576.48
加：本期申购
1,498,090,866.33
其中：基金分红再投资
——
减：本期赎回
1,334,886,002.48
年末实收基金
5,098,980,440.33
10、 未分配利润
项 目
2007年度
2006年8月7日（基金
合同生效日）至2006年
12月31日期间
年（期）初余额
2,691,463,032.27
0.00
本年利润
4,581,938,030.74
2,736,523,748.08
其中：已实现
3,355,603,993.34
157,626,291.43
未实现
1,226,334,037.40
2,578,897,456.65
损益平准金-已实现
8,874,568,958.35
-1,010,556.48
其中：本年申购
11,716,491,689.82
12,401,485.75
本年赎回
-2,841,922,731.47
-13,412,042.23
损益平准金-未实现
8,497,344,049.25
-44,050,159.33