建信优化配置
(530005)
申购:开放
赎回:开放
全称:建信优化配置混合型证券投资基金 类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-08-21 净值
- 0.6818
- 日排名:( 283 )
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- 基金经理： 陈鹏 汪沛 管理人:建信基金管理有限公司 托管人:中国工商银行股份有限公司
- 日增长率： -3.24% 回报率：周( -0.66% ) 月( -11.75% ) 季( -27.58% ) 年( -39.69% )
- 累计净值： 1.2318 排名：周( 204 )，月( 247 )，季度( 230 )，一年( 195 )，今年( 172 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
建信优化：2008年第二季度报告
| 基金代码：530005 基金简称：建信优化配置 建信优化配置混合型证券投资基金2008年第二季度报告 一、 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2008年4月1日起至2008年6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称 建信优化配置基金 2、基金代码： 530005 3、基金运作方式 契约型、开放式 4、基金合同生效日 2007年3月1日 5、报告期末基金份额总额 15,357,746,600.51 份 6、投资目标 通过合理的资产配置和积极的证券选择，在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益 7、投资策略 基金管理人对宏观经济、行业及上市公司、债券、货币市场工具等进行定性与定量相结合的研究，运用自上而下和自下而上相结合的投资策略，在大类资产配置这一宏观层面与个股个券选择这一微观层面优化投资组合 8、业绩比较基准 本基金业绩比较基准：60%×新华富时A600指数+40%×中国债券总指数 9、风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金 10、基金管理人 建信基金管理有限责任公司 11、基金托管人 中国工商银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括基金持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 1、主要财务指标 单位：人民币元 1 本期利润 (3,448,788,322.68) 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 (739,345,238.21) 3 加权平均基金份额本期利润 (0.2203) 4 期末基金资产净值 11,273,474,316.35 5 期末基金份额净值 0.7341 2、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶 段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -23.02% 2.80% -17.08% 2.02% -5.94% 0.78% 注：过去三个月指2008年4月1日至2008年6月30日。 3、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较 建信优化配置基金 累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2007年3月1日至2008年6月30日） 注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 四、基金管理人报告 （一）基金经理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈鹏先生 投资管理部执行总监，本基金经理，建信优势动力基金基金经理 2007年3月1日 － 九年 硕士。1998年4月进入国泰君安证券研究所，任研究员。2000年1月进入鹏华基金管理公司，先后任研究员、基金经理助理。2004年4月进入华林证券有限责任公司资产管理部，任副总经理。2004年7月进入宝盈基金管理公司，2004年12月至2006年8月任宝盈鸿利收益基金基金经理。2006年8月进入建信基金管理有限责任公司。 汪沛先生 投资管理部副总监，本基金基金经理，建信货币市场基金基金经理 2007年3月1日 － 八年 硕士。2000年进入中国农业银行总行资金营运中心，担任债券交易员。2001年3月，加入富国基金管理有限公司，历任宏观与债券研究员、固定收益主管，2003年12月至2006年1月任富国天利增长债券投资基金基金经理。2006年1月进入建信基金管理有限责任公司。 （二）报告期内基金运作的遵规守信情况说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他法律、法规和《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。 （三）公平交易专项说明 1、公平交易制度执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和完善了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》等相关制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照公平交易的原则在各基金中公平分配交易量。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作。 2、本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。 3、异常交易行为的专项说明 本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 （四）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 1、业绩表现和投资运作回顾 二季度本基金净值增长率为-23.02%，波动率为2.8%，业绩比较基准收益率为-17.08%，波动率为2.02%。 本报告期A股市场维持下跌趋势，短暂的几次反弹难抵市场估值中枢继续下行，市场收盘指数下跌21.21％。二季度市场下跌的情况反映了市场对宏观的不确定的持续担心。 作为较大规模的机构资金，我们在仍然维持了下跌买入的操作。由于在反弹阶段未能及时进行仓位控制，阶段表现未能达到理想水平。 2、市场分析和未来投资策略 我们认为，抑制市场上涨的宏观不确定性仍然存在，虽然国内通胀水平逐渐稳定，但是经济增长形势和政策方向仍需观察；同时全球原油价格上涨背景下，各国经济增长与通胀的博弈仍在一段时间内成为影响市场的重要因素。 我们认为，下一季度国内通胀水平将降低，政府控制通胀的手段将逐渐由价格管制转向市场引导，对应的油价电价可能面临进一步放开，进而对企业盈利能力带来新的压力；外部经济仍然存在很大的不确定性，全球通胀形势依然不容乐观，同时各国迥异的调控政策也对短期经济形势的判断带来困难。 但是我们也应该注意到，目前市场平均估值已经进入长期合理区间，大量的企业估值甚至低于国际市场同类企业估值水平，新兴市场的风险溢价已经消失，从长期看，目前A股至少在某些局部上非常具有吸引力。 双向力量的牵扯将导致2008年三季度的中国股票市场将开始分化，尤其是在目前指数在2800点以下水平持续调整之后。 当然，我们也清醒地意识到，由于宏观经济基本面的复杂性，短期市场蕴涵的风险依旧很大。 基于以上的分析和判断，在2008年三季度，本基金管理人将继续坚持价值投资理念，寻找市场分化的基本逻辑，重点进行自下而上的个股选择，动态调整资产组合结构，选择具有长期投资价值的企业并坚定持有，希望能够在相对不确定的市场环境中给投资者提供长期稳定的保值增值。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 期末各类资产 金额（单位：人民币元） 占基金总资产比例（％） 股票 9,340,336,634.92 82.30 债券 974,754,337.62 8.59 权证 7,360,822.71 0.06 银行存款和结算备付金合计 752,939,705.55 6.63 其它资产 274,222,949.30 2.42 合 计 11,349,614,450.10 100.00 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值（单位：人民币元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 155,224,698.43 1.38 B 采掘业 783,231,146.93 6.95 C 制造业 3,585,194,668.96 31.80 C0 其中：食品、饮料 834,226,724.02 7.40 C1 纺织、服装、皮毛 4,809,170.19 0.04 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 161,100.00 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 748,449,959.55 6.64 C5 电子 86,600,650.52 0.77 C6 金属、非金属 969,708,863.87 8.60 C7 机械、设备、仪表 532,682,446.61 4.73 C8 医药、生物制品 328,328,185.02 2.91 C99 其他制造业 80,227,569.18 0.71 D 电力、煤气及水的生产和供应业 37,004,664.32 0.33 E 建筑业 539,092,341.62 4.78 F 交通运输、仓储业 574,258,101.66 5.09 G 信息技术业 497,352,040.46 4.41 H 批发和零售贸易 457,042,475.28 4.05 I 金融、保险业 1,604,557,100.41 14.23 J 房地产业 823,630,997.13 7.31 K 社会服务业 98,316,858.54 0.87 L 传播与文化产业 61,384,794.82 0.54 M 综合类 124,046,746.36 1.10 合 计 9,340,336,634.92 82.85 （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（单位：人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 8,359,727 411,800,152.02 3.65 2 600000 浦发银行 15,617,052 343,575,144.00 3.05 3 000001 深发展A 16,953,824 327,717,417.92 2.91 4 600015 华夏银行 30,137,134 278,165,746.82 2.47 5 600748 上实发展 25,801,449 268,335,069.60 2.38 6 000937 金牛能源 5,859,134 258,856,540.12 2.30 7 600122 宏图高科 14,247,042 218,834,565.12 1.94 8 600376 首开股份 17,600,421 214,725,136.20 1.90 9 000568 泸州老窖 6,962,926 209,514,443.34 1.86 10 600820 隧道股份 24,420,690 202,691,727.00 1.80 （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值（单位：人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 国 债 79,172,500.00 0.70 2 金 融 债 9,945,000.00 0.09 3 央行票据 649,498,000.00 5.76 4 企 业 债 206,361,297.20 1.83 5 可 转 债 29,777,540.42 0.26 合 计 974,754,337.62 8.65 （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 期末市值（单位：人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 0801034 08央行票据34 4,000,000 384,320,000.00 3.41 2 0781165 07济钢CP01 1,100,000 110,825,000.00 0.98 3 0801026 08央行票据26 1,000,000 99,930,000.00 0.89 4 0801028 08央行票据28 1,000,000 96,080,000.00 0.85 5 126011 08石化债 717,200 54,664,984.00 0.48 （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的权证明细 序号 代码 权证名称 数量（份） 期末市值（单位： 人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 580019 石化CWB1 1,991,720 3,591,071.16 0.03 2 580022 国电CWB1 829,036 3,161,943.30 0.03 3 580023 康美CWB1 163,170 607,808.25 0.01 （七）投资组合报告附注 1、本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 3、其他资产的构成 资产项目 金额（单位：人民币元） 存出保证金 11,981,722.63 应收利息 12,176,993.46 应收申购款 18,168,275.78 应收股利 1,886,788.78 证券清算款 230,009,168.65 合 计 274,222,949.30 4、本报告期内基金管理人运用固有资产投资本基金情况 本基金管理人本报告期初持有本基金份额7,522,569.97份，本报告期内本基金管理人无基金份额的申购和赎回。截至2008年6月30日，基金管理人持有本基金份额7,522,569.97份。 5、至本报告期末本基金持有处于转股期的可转换债券。 序号 债券代码 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 125709 唐钢转债 10,891,317.42 0.10 6、报告期间本基金获得的权证明细 序号 权证代码 权证名称 持有份数 成本总额（单位：人民币元） 被动持有： 1 580023 康美CWB1 163,170 271,483.12 2 580022 国电CWB1 829,036 1,969,994.25 主动投资： - - - - - 六、开放式基金份额变动 单位：份 期初基金份额总额 15,815,455,705.32 期间总申购份额 888,730,476.63 期间总赎回份额（－） (1,346,439,581.44) 期末基金份额总额 15,357,746,600.51 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准建信优化配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信优化配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 （二）存放地点 基金管理人或基金托管人处。 （三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司2008年7月19日 |
